Professional ZigZag - MetaTrader 5のためのインディケータ

これで全部ですか？

ZigZagは価格チャートの短縮版みたいなものだと思います。ZigZagはバーの価格（例えば終値） またはバーの高/安値を使って（最も一般的な方法）計算できます。

MetaQuotesによって提案された標準的なZigZagを操作しながら、私はいくつかのエラーを発見しました。主な問題は、標準的なZigZagはバーの外のケースを扱わないということです。

2007年に Rashid Umarov (Rosh) はバー外のケースを扱うZigzag2 Rコードを発表しました（ DRAW_SECTIONに代わるDRAW_ZIGZAGスタイル）。

「正しい」ZigZag 実装の特徴を定義しましょう。

• 高値と安値は厳密に交互にする必要があります。
  
• 高値は、次の（反対）安値までの右側のすべてのバーの中で一番高い（または同等である）必要があります。
• 安値は、次の（反対）高値までの左側のすべてのバーの中で一番低い（または同等である）必要があります。

例（EURUSD、H1、2006、12月8-13）で見てみましょう。ここにはバー外のケースが2つあります。典型的なZigZagは「正しい」図を構築できません。

図1。入力パラメータ [12;5;3] と [12;0;0]を持つ典型的なZigZag

図2。入力パラメータ [12;5;3]を持つ Zigzag2 R

図3。入力パラメータ [12;0;0]を持つ Zigzag2 R

一見、正しい構築はFigure 3に見られますが、幾つかの特徴があります。

1. この場合、入力パラメータのためには正しく構築されていますが、一般的アルゴリズムは任意のパラメータで動作する必要があります。
2. バーの高/安形成のため、左側のバーの外側が不正です。
   

ZigZag セグメントはこのように構築される必要があります。

下記のZigZagアルゴリズムは様々な場合にテストされました。 ZigZag MT3, ZigZag, Zigzag R, Zigzag2 R, ZigZag_NK, ZigZag_ZUP89_nen, ZigZag_new_nen4, CZigZag, Swing_ZZ_1, DT_ZZ_nen, ZigZag_Talex, Reverse_ZZ, Points_ZZ_1, i_MF_Fractal_ZZ_3in1, ang_Amp_ZZ, ZigzagFr_v1, NonLagZigZag_v2, ZZ_FF_v3, ZigZag Ensign, ZigZag tauber, SQZZ Товаровед, ZZ_2L_nen wellx, Channel ZZ, Azzx_larryzz_3_0, RPoint, RPoint-m v2, ZigZagTF。これらのいずれも正確に問題を解決していません。

このインディケータの値は以下のとおりです。

図4。入力パラメータ [12;0]を持つプロ向けのZigZag

図5。入力パラメータ[23;0]を持つプロ向けのZigZag

このバージョンの特徴は下記を含みます。

• ワンパスアルゴリズム
  
• 最後のセグメントのみが再計算・再描画されます（セグメントは、履歴更新を除いてキャンセルすることはできません）。
• バー内部の計算のための最適化アルゴリズムがあります（ティックの再計算を使用されず、価格が0（未完了）バー内で変更したり価格変更がMinMotion入力パラメータで定義された）。
• 高/安の形成の順序には、バーの種類を使うもの（高速だが正確ではない）と下部の時間枠のデータを使うもの（履歴が必要なのでその存在と正確さを確認するか OutsideBarライブラリの編集が必要です）ものの2つのアルゴリズムがあります。

不正なZigZag構成のさらなる例は下記です。

図6。 EURUSD、H1、11月29日-12月7日（赤線：入力パラメータ[7;0;0]を持つZigZag。青線：入力パラメータ [7;0;0]を持つZigzag2 R）

図7。 EURUSD、H1、2010、11月29日-12月7日ZigZagセグメントの政党な構築。

結末

残念ながら、このバージョンは完璧ではありませんが、取り組み中です。

チャンネルアルゴリズム（iHighest/iLowest）のせいで、時には高値がスキップされます。

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