AIS Kolmogorov Zhurbenko Filter
- Indicateurs
- Aleksej Poljakov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Le filtre de Kolmogorov-Zhurbenko peut être considéré comme une fonction de fenêtre spéciale conçue pour éliminer les fuites spectrales. Ce filtre est optimal pour lisser les séries chronologiques stochastiques (y compris financières).
L'indicateur basé sur ce filtre contient les paramètres suivants :
- iLength - la période de la fenêtre rectangulaire d'origine utilisée pour construire le filtre. La valeur valide est comprise entre 2 et 255.
- iDegree - ordre de filtrage. Si iDegree=0, alors une moyenne mobile simple sera obtenue. Si iDegree=1, alors vous obtenez une moyenne mobile triangulaire. Des ordres plus élevés permettent un meilleur lissage et une meilleure suppression du bruit. La valeur autorisée est de 2 à 255. De plus, ce paramètre affecte la période finale de l'indicateur = iLength + iDegree * (iLength - 1).
- iMultiplier - un multiplicateur indiquant le nombre d'écarts types comptés à partir de la valeur du filtre.
L'apparence de l'indicateur est montrée dans les images.