AIS Kolmogorov Zhurbenko Filter
- Indicadores
- Aleksej Poljakov
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
O filtro Kolmogorov-Zhurbenko pode ser considerado como uma função de janela especial projetada para eliminar o vazamento espectral. Esse filtro é ideal para suavizar séries temporais estocásticas (incluindo financeiras).
O indicador baseado neste filtro contém os seguintes parâmetros:
- iLength - o período da janela retangular original usada para construir o filtro. O valor válido é 2 - 255.
- iDegree - ordem do filtro. Se iDegree=0, uma média móvel simples será obtida. Se iDegree=1, você obtém uma média móvel triangular. Ordens mais altas permitem melhor suavização e supressão de ruído. O valor permitido é 2 - 255. Além disso, este parâmetro afeta o período final do indicador = iLength + iDegree * (iLength - 1).
- iMultiplier - um multiplicador que mostra o número de desvios padrão contados do valor do filtro.
A aparência do indicador é mostrada nas fotos.