Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 35
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Vous pouvez voir que le changement de la fonction objectif de l'optimisation n'a pas vraiment d'importance - il ne stabilise pas les fluctuations de la performance. Les fluctuations de CG et 3CG sont très élevées - ces stratégies ne sont pratiquement pas négociables. DSS, NonLinear et Sincorr fluctuent moins, mais toujours trop à mon avis.
Krzysztof
CG, DSS, NonLinéaire et Sincorr
Ici vous avez une capture d'écran de la fluctuation de la performance pour 5 stratégies de John pour EURUSD.
CG - centre de gravité
3CG - triple centre de gravité
DSS - Double super lisseur
NonLinear - basé sur une MA non linéaire (voir la présentation ppt sur les MA non linéaires)
Sincorr - système sin corelated - code dans la présentation ppt 2009.
L'axe Y indique le pourcentage de transactions rentables. Toutes les stratégies ont été optimisées par rapport à trois fonctions objectives différentes avec GA. Corrélation de la courbe des actions, % de trades rentables et (#winners-#losers)*profit. Ainsi, si vous voyez sur l'axe Y une valeur de 0,8 par exemple, cela signifie que vous avez atteint 80 % dans la fenêtre de 8 transactions.
Krzysztof
Mise à jour du message n° 348 ci-dessus :
Dans Rocket Science for Traders, Ehlers donne une version plus compliquée de la détection du mode de marché :
Puisque le mode cycle existe pendant la plus petite fraction de temps et puisque la plupart des traders gagnent le plus d'argent en suivant une tendance plutôt qu'un cycle, il est préférable de supposer que le marché est en mode tendance à moins que certains critères très spécifiques ne soient remplis. Il n'y a que deux critères pour établir un mode cycle. Premièrement, un mode cycle existe pendant la période d'un demi-cycle dominant après le croisement des deux lignes de l'indicateur sinusoïdal. Deuxièmement, un mode de cycle existe si le taux de changement de phase mesuré est supérieur aux deux tiers du taux de changement de phase du cycle dominant (360/période) et inférieur à 1,5 fois le taux de changement de phase du cycle dominant.
L'exception est lorsque les prix sont largement séparés de la ligne de tendance instantanée, il est possible que les conditions du mode cycle soient remplies, mais l'identification du mode cycle est clairement incorrecte. J'ai donc inséré une autre règle primordiale pour ces cas. Cette règle est que si le SmoothPrice [la WMA à 4 barres du prix] est séparé de plus de 1,5 % de la ligne de tendance instantanée, alors le mode de marché correct est le mode tendance.
Je serais heureux si quelqu'un pouvait coder la version simplifiée dans le post #348, mais cette version semble également intéressante.
Indicateur(s) SpectroMètre & Ondes Sinusoïdales
Je suis à la recherche de différents indicateurs SpectroMeter et SineWave.
Il semble que TSD n'a pas de fonction de recherche et j'en ai trouvé un dans ma propre bibliothèque d'indicateurs MT4 comme SineWave et Spectromètre, mais si quelqu'un est capable de montrer des fils corrects pour les ondes de signal et les spectromètres de ce forum ou n'importe où ailleurs dans le monde, je serais plus qu'heureux.
Salutations,
Approche du spectre...
Stratégie de Laguerre
Quelques captures d'écran des surfaces d'optimisation pour la stratégie de Laguerre. Il est clair qu'elle est assez instable et pas tellement rentable. Elle a été appliquée à AUDJPY 1 min.
Krysztof
Modification nécessaire
Une autre version de Sinewave est prête. Je suppose que vous essayez de créer quelque chose de similaire à Better Sine Wave.
Bonjour igorad,
merci pour votre modification.
Malheureusement, cet indicateur repeint`s le point sur la barre après le croisement sinusoïdal. Vous pouvez voir comment la barre repousse le point en regardant les changements de barre. Une fois que la barre se ferme, la ligne est fixe.
Pourriez-vous avoir la gentillesse de m'aider/nous aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup d'avance !
Non linéaire
Surface d'optimisation de la MA non linéaire de John. Stop loss supérieur 10 pips, stop loss inférieur
inférieur 50 pips. Cela semble très instable
. Appliqué à l'EURUSD 1min.