Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 69
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Agat, je crois que j'ai compris, désolé c'était une erreur de codage de ma part
Il fonctionne bien pour moi maintenant
Bonjour à tous.....
J'ai besoin d'aide pour cet indice :
-Alerte lors d'un changement de couleur : Alerte par popup, alerte sonore, alerte par email.
N'oubliez pas d'indiquer le graphique actuel et le cadre temporel où cette indication est attachée.
smfishertransform3.mq4
Merci beaucoup
Bonjour à tous.....
J'ai besoin d'aide pour cet indice :
-Alerte lors d'un changement de couleur : Alerte par popup, alerte sonore, alerte par email.
N'oubliez pas les informations sur le graphique actuel et le cadre temporel où cette indication est attachée.
smfishertransform3.mq4
Merci beaucoupC'est juste une autre version de solar wind. Vous pouvez trouver de nombreuses versions ici : https://www.mql5.com/en/forum/179650
Oui, presque la même chose
Si vous regardez le document ci-joint de John Elhlers, vous pouvez voir (entre les lignes, bien sûr
) que même lui était conscient de ce problème. Ce n'est pas un hasard s'il a décidé d'utiliser ces valeurs (page 5 du document) pour l'inverse fisher du cyber cycle (presque parfait 100 comme base de calcul du cyber cycle, comme vous pouvez le voir, et pour une raison quelconque, il a décidé de ne pas utiliser les mêmes données que dans l'exemple RSI à la page 3 :))
John Ehlers fait parfois cela : il a inventé beaucoup d'indicateurs très utiles mais de temps en temps il ne s'occupe pas des "détails".Absolument exact Mladen - comme d'habitude, je regarde ces messages datés (et je lis tous les livres, les documents techniques, etc. pertinents) pour trouver des choses que je peux apprendre et adapter à mon projet (qui, espérons-le, une fois terminé, permettra un partage utile). Je suis en train de revoir JE et je pense qu'il est le penseur le plus valable et probablement le plus précis sur le circuit, et ce de loin (en dehors bien sûr de feu Mandelbrot). Je m'intéresse tout particulièrement aux cycles et à la cyclicité des marchés, mais en me basant sur le formalisme IFS de la géométrie fractale (que j'espère présenter de manière étonnamment simple comme l'explication de tous les mouvements du marché et donc une base plus précise pour la conception d'outils). Mais j'aime beaucoup vos idées, ici comme ailleurs. Une chose cependant, j'aimerais que vous m'aidiez à tracer une ligne sur cette question de repeindre les indicateurs (parce que je pense que vous faites autorité au moins ici et que vous pouvez amener les autres à s'aligner de manière plus constructive) - par exemple l'outil sémaphore du chaos - ces choses se recalculent parce que de la manière dont elles mesurent le prix, la série "se recalcule" - après tout, elle est dynamique. En effet, de tels indicateurs sont incroyablement instructifs pour une véritable compréhension de la dynamique du marché - êtes-vous d'accord ? Je serais heureux d'avoir votre avis sur la question - j'ai certainement l'impression que les indicateurs qui recalculent sont considérés comme reflétant des cas d'incapacité de codage - mais est-ce correct (mes capacités de codage sont presque négligeables) ? Ou est-il vrai qu'en fait, ils peuvent être à la fois souhaitables et nécessaires en fonction de l'information que l'on recherche sur le marché et que tout codeur serait justifié d'employer de tels algorithmes à cette fin, ou devons-nous supposer par exemple que pour chaque outil qui "recalcule", il existe un régime de codage alternatif qui est plus précis en reproduisant les mêmes résultats exacts sans l'"erreur" de recalcul (par exemple, le cycleidentifier) ? Salutations
Une conclusion sur les filtres de toiture :
Après avoir testé les indicateurs disponibles basés sur cette idée spécifique, les résultats sont très éloignés des présentations idéalisées de l'auteur. Il est possible qu'il emploie cette mise en œuvre différemment et que spécifiquement son cycle MESA et son momentum MESA se combinent pour prouver ses points et ou qu'ils sont facilement plus spécifiques aux actions et autres. Mais il est certain que rien ici, basé sur des filtres de couverture, ne me ferait perdre le sommeil dans le domaine du forex et des matières premières.
Ceci étant dit, je ne pense pas que ce soient les principales conclusions de son article sur les indicateurs prédictifs - en fait, je pense que son article est un trésor et fournit des idées très cruciales qui ne doivent pas disparaître dans le brouillard d'une application "non prouvée" en termes de stochastique "filtrée en toiture".
a)Il fournit quelques idées très fondamentales et importantes sur la structure dynamique des données de la courbe de lecture des oscillateurs.
b) Il souligne et justifie le manque de fiabilité des outils traditionnels et les raisons les plus probables des difficultés à les utiliser efficacement sur la base de ces idées.
c) Il propose une solution dans la notion d'un outil similaire à sa stochastique idéalisée "filtrée par le toit" en combinaison avec (et c'est le point crucial) une stratégie d'entrée/sortie anticipée telle que décrite dans l'article tout en démystifiant l'approche traditionnelle ou basée sur la sagesse conventionnelle du swing et/ou du momentum trading basé sur les oscillateurs.
d)Ainsi, les avantages pratiques qu'il apporte sur ce point sont i) de trouver un tel oscillateur parmi ses outils et d'autres outils disponibles ii) d'affiner une stratégie autour d'un tel outil en accord avec ses idées sur les effets du décalage sur les profits potentiels et le timing des flux basés sur des stratégies basées sur la sagesse conventionnelle et de développer une stratégie autour de sa notion d'entrée/sortie anticipée.
e) Ces éléments (c.-à-d. "d") sont réalisables et pertinents pour accroître l'efficacité du trading basé sur les fluctuations et le momentum, en particulier lorsque l'on a lu ses articles sur la transformation de Fisher et la transformation inverse de Fisher, où il décrit plus en détail les implications des distributions de prix et où il compare avec justesse le comportement des prix à celui d'une vague carrée. Personne ne peut manquer l'or dans tout cela.
f) Sa principale faiblesse dans l'ensemble (à mon humble avis) est d'essayer d'"améliorer" l'analyse technique (et fondamentale) plutôt que de promouvoir l'abandon total de ces domaines comme étant dépassés sur le plan conceptuel face aux nouvelles découvertes en mathématiques du chaos et en géométrie fractale. Il est clairement enclin à passer sous silence les implications de la structure fractale des marchés et limite son point de vue au fait de l'auto-affinité telle qu'elle est évidente dans les graphiques à temps différent et à leurs implications pour la soi-disant dilatation spectrale. En effet, comme la plupart des gens qui ne sont pas encore familiarisés avec le formalisme IFS de la géométrie fractale (la chaologie des marchés), il passe à côté de beaucoup de choses dans sa compréhension des marchés. Il est clair que la DSP et les mathématiques impliquées sont pertinentes pour améliorer la compréhension des marchés, mais contrairement à ce qu'il croit (comme tant d'autres qui se lancent tête baissée dans les cycles et la théorie des cycles sans comprendre d'abord le formalisme mathématique primaire des marchés), il est facile de démontrer que toute l'étendue des mathématiques mises à nu dans cette approche est un formalisme secondaire plutôt que primaire pour commencer à évaluer les marchés et développer ainsi des outils. Mon projet mettra bien sûr un terme à tout cela. Mais d'ici à ce que je sois prêt à cracher le morceau, comme on dit, je dois juste souligner qu'il a beaucoup - énormément, énormément - apporté aux traders avec les points ci-dessus (et dans son travail général) et que ceux qui ont la tête sur les épaules peuvent en effet exploiter avec profit ces brillantes expositions d'un esprit vraiment créatif - avec bien sûr un peu de travail pour affiner les choses en termes d'oscillateur(s) à utiliser et de réglages qui donnent les meilleurs résultats et pourquoi (indice : les réglages traditionnels, à mon humble avis, sont pires pour le trading que les résultats "filtrés par le toit" en général. C'est bien sûr une question d'essais et d'erreurs raisonnés pour trouver ceux qui fonctionnent réellement).
g)Maintenant, tester le navigateur Geortzel pour voir s'il a un quelconque mérite et en comparaison avec les outils et techniques possibles de ce gars Ehler - pourrait prendre un mois ou plus pour conclure. BTW : Il me semble que personne ne s'est approché d'Ehler en termes d'idées positives sur la manière de résoudre l'énigme des marchés - entrée/sortie.
Quelqu'un a-t-il le filtre passe-bas ehler, je voudrais remplacer mon 20sma et 100 ema que j'utilise toujours. J'ai entendu dire que c'était le ticket.
Le meilleur
darth
quelqu'un a-t-il le filtre passe-bas ehler, je voudrais remplacer mon 20sma et mon 100 ema que j'utilise toujours. J'ai entendu dire que c'était le ticket.
Le meilleur
darthregardez celui-là : https://www.mql5.com/en/forum/177732
Il s'agit d'une version autonome et adaptative du Cyber Cycle avec des alertes sur le franchissement des lignes.
Ehlers SuperSmoother
Ehlers SuperSmoother
super_smother.mq4
J'ai reçu ce message dans mon courrier électronique aujourd'hui du magazine Stocks & Commodities....
MESA_Intraday
La première chose que j'ai faite a été de regarder le rapport de trading E-mini. Le slippage et la commission ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire qu'ils sont nuls. Ce n'est pas réaliste.
Il aurait été préférable de tenir compte d'un slippage d'un tick et de 2,50 $ par côté (plus ou moins). Alors, comment se présentent les chiffres ?
Le nombre total de transactions est de 272, donc les commissions + le slippage seraient de (272 * 12,5) + (272 * 2,50) = 4080. Les frais de transaction amputent le bénéfice net de 16 %. Avec un taux de gain de 55%, ignorer les coûts de transaction est une forme de poudre aux yeux. Le taux de gain aurait été beaucoup plus proche du hasard dans le monde réel. Toute rentabilité sur les transactions longues pourrait facilement être attribuée au biais haussier naturel du S&P.
Quoi qu'il en soit, pour 3 000 $, je pense que je vais passer mon tour.