Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 55

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mladen:
Ce n'est pas quelque chose dont personne ne devrait être fier, et encore moins John Ehlers. Il aurait dû réfléchir beaucoup plus avant de publier une chose pareille et de l'appeler une "EMA zéro lag".

OK. Merci

 

Krzysztof,

Pouvez-vous clarifier votre premier point. Lequel des deux indicateurs a une meilleure atténuation ? Ai-je raison de comprendre que l'indicateur passe-bande a une meilleure atténuation ? Merci d'avance.

fajst_k:
Je viens d'assister au webinaire en direct de John Ehler. (Stock Spotter m'a envoyé l'invitation)

Pour mes questions, j'ai obtenu les réponses suivantes

1) Quelle est la différence entre un mauvais filtre passe-bande et un filtre de couverture. La réponse était une meilleure atténuation sur les bandes donc meilleur.

2) Pour quelle période de temps sa nouvelle technique est applicable. La réponse est qu'il l'utilise pour les graphiques quotidiens mais que pour tous les TF c'est OK.

Hmmm cela doit être prouvé. Les graphiques quotidiens ont de petites barres, il est donc facile d'y adapter quoi que ce soit, surtout si vous choisissez une période latérale.

période latérale.

3) Cette technique est-elle applicable aux données HF FOREX ?

4) Cette technique fonctionnera-t-elle si les données ont de fortes tendances ?

5) Je lui ai également demandé s'il avait effectué un test de marche avant pour tout instrument utilisant cette technique - pas de réponse non plus.

Eh bien, il recommandait plutôt son nouveau livre et son service de repérage des actions...

Dans les prochains jours, je ferai quelques tests de Walk Forward en utilisant la stratégie stochastique de John en comparaison avec

Dans les prochains jours, je ferai des tests de marche en avant en utilisant la stratégie stochastique de John en comparaison avec la stratégie stochastique ordinaire sur les mêmes ensembles de données, afin de voir si elle extrait plus d'informations exploitables.

Krzysztof
 
Taggart:
Krzysztof, pouvez-vous clarifier votre premier point. Lequel des deux indicateurs a une meilleure atténuation ? Ai-je raison de comprendre que l'indicateur bandpass a une meilleure atténuation ? Merci d'avance.

non. Le filtre Roofing a une meilleure atténuation des bandes. De toute façon le concept est le même et il le répète comme les 15-20 dernières années, avant d'utiliser le modèle actuel de bandpasss il en utilisait un fait de 2 emas.

Krzysztof

 
mladen:
Ce n'est pas quelque chose dont personne ne devrait être fier, et encore moins John Ehlers. Il aurait dû réfléchir beaucoup plus avant de publier une chose pareille et de l'appeler une "EMA à retardement zéro".

C'est juste une sorte de filtre de suivi comme un filtre Kalman. Il ajuste le gain en fonction de l'erreur actuelle, ce qui suppose que le gain optimal est applicable à la prochaine barre. Dans les solutions précédentes, il ajoutait du momentum, donc il suppose que le momentum sera le même pour la prochaine barre. Les deux hypothèses sont des conneries bien sûr,

il a juste répété le même concept sous une forme différente.

D'un autre côté, je le comprends, il veut faire partie du cercle des "gourous" et doit donc proposer une solution de temps en temps pour maintenir l'intérêt des gens, un peu comme un scientifique qui produit des articles inutiles pour confirmer ses salaires.

Quoi qu'il en soit, à mon avis, il est bien meilleur que les autres gourous, et certains de ses travaux peuvent être utilisables.

Krzysztof

 
mladen:
Peut-être qu'il est temps de mettre fin à l'éternelle dispute "est-ce qu'il se repeint" à propos de toute variation ou implémentation de la transformation de Fisher d'Ehlers sur Metatrader.

Deux versions de la transformation de Fisher d'Ehlers : la version "classique" et la version histogramme.

Les deux sont codées exactement de la même manière que les originaux.

La plus grande différence entre ces deux versions et les autres "non repeintes" est la façon dont le maximum et le minimum sont recherchés : d'après l'original, il est clair qu'ils sont recherchés dans le prix choisi, et non dans les hauts et les bas (si ce n'est pas fait de cette façon, les pics qui sont clairement définis dans ces indicateurs sont perdus, et donc une des informations les plus utiles de cet indicateur est perdue).

Et non, aucun de ces deux indicateurs ne se repeint.

Cher Mladen

Pourriez-vous ajouter 'mtf' et'signal line' (comme dans la version classique) dans l'indicateur ci-joint ?

Il y a une version mtf dans le forum mais cet indicateur n'a pas de ligne de signal !

Merci pour toute aide

secretcode

 

mladen,

pouvez-vous également préparer une version MT des indicateurs Ehlers présentés dans le dernier numéro des traders ?

Archives des anciens numéros

Sixer

 
Sixer:
mladen,

Pouvez-vous également préparer une version MT des indicateurs Ehlers présentés dans le dernier numéro des traders ?

Archives des anciens numéros

Sixer

Dixer

Le super lisseur peut être trouvé ici : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 ici (un super lisseur de longueur variable( : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 ou ici (super lisseur adaptatif) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32

La stochastique peut être trouvée ici : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page37

 

Ooops. mauvais lien pour le stochastique

Une version peut être trouvée ici (celle qui fonctionne comme celle des conseils de trading TASC) : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 et une autre - mise à jour pour être plus flexible et quelques changements supplémentaires, ici : https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34

 

Je suis très satisfait de la qualité des produits et des services offerts par la société.

 
tahir4awan:
vous pouvez partager cet indicateur, quel est le nom de cet indicateur et est-il gratuit ?

tahir4awan

Vérifiez ce fil pour des choses similaires : https://www.mql5.com/en/forum/178842

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