Tous les indicateurs de John Ehlers... - page 58
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Bonjour Mladen,
Je viens de jouer avec certains indicateurs et paramètres, etc. Il me semble que le "cycle MESA" auquel on fait référence sur stockspotter est assez bien le filtre passe-bande posté ici (réglé sur une période passe-bande de 20 environ). Après avoir regardé et revu la vidéo d'Ehler sur le forum de Big Mike, et pris en compte l'aide d'autres sources techniques, je pense que le " momentum MESA" est une transformation inverse de Fisher précédée d'un filtre de Roofing. La combinaison de code semble équivalente, en termes de défi, à faire une offre pour le sommet du Mt Everest depuis le Camp 5 ! Pensez-vous que cela soit possible ?
Meilleures salutations
Nigel
Voici quelques transformations de Ehlers fisher rendues compatibles avec les nouveaux builds de mt4.
Merci Mrtools,
En ce qui concerne ma quête d'un indicateur de type "MESA momentum", je crois toujours qu'il est équivalent à une transformée de fisher précédée d'un filtre de couverture et ensuite sous forme d'histogramme comme dans la Ehlers_Fisher transform histo_mtf+alerts nmc.mq4 que vous avez gentiment postée. La vidéo d'Ehlers ci-jointe (tirée du forum de Big Mike l'année dernière) montre, à environ 27 minutes, comment un indicateur qui est une stochastique précédée d'un filtre de couverture peut être dérivé. Je pense que le même processus pourrait être appliqué pour obtenir une "transformée de fisher précédée d'un filtre de couverture".
Je serais intéressé par votre avis ?
Nigel
Merci Mrtools,
En ce qui concerne ma quête pour obtenir un indicateur de type "MESA momentum", je crois toujours qu'il est équivalent à une transformée de fisher précédée d'un filtre de couverture et ensuite sous forme d'histogramme comme dans la transformée de Ehlers_Fisher histo_mtf+alerts nmc.mq4 que vous avez gentiment postée. La vidéo d'Ehlers ci-jointe (tirée du forum de Big Mike l'année dernière) montre, à environ 27 minutes, comment un indicateur qui est une stochastique précédée d'un filtre de couverture peut être dérivé. Je pense que le même processus pourrait être appliqué pour obtenir une "transformée de fisher précédée d'un filtre de couverture".
Je serais intéressé par votre avis ?
Nigel
Nigel
Là, je ne vois que le filtre roofing. Le filtre de couverture a été fait sur ce fil il y a longtemps ( ici https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 ou ici https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34 et quelques sous-variations postées sur les posts entre ces deux-là).
Il s'agit de l'indicateur mama utilisé comme le ma squize. Si vous choisissez d'utiliser l'atr pour identifier les zones de flat ou de squeeze, il utilise une version sans drapeau de l'atr, qui est juste une idée et je ne suis pas vraiment sûr de la valeur qu'elle ajoute. L'indicateur dessinera les flèches du croisement du fama et du mama, vous pouvez également choisir de montrer le fama et le mama ou les flèches simples au croisement.
Celui-ci peut-il être converti en nouveau metatrader 4 : smoothed_force_histo_mtfalerts.mq4
Est-ce que celui-ci peut être converti dans le nouveau metatrader 4 : smoothed_force_histo_mtfalerts.mq4
SebastianK l'a rendu compatible avec les nouvelles versions de Metatrader 4.
En marge de mon travail actuel, j'ai jeté un coup d'oeil au récent Ehler SuperSmoother et j'ai été très déçu. Sur les images vous pouvez voir la comparaison de EhlerSS (10) avec SMA(5) (rouge, bleu) de RSI et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune différence donc au moins pour USDJPY 1min ti ne donne aucune supériorité en cas de lissage RSI.
Nigel Je ne vois que le filtre roofing. Le filtre de toiture a été réalisé sur ce fil il y a longtemps ( ici https://www.mql5.com/en/forum/174980/page32 ou ici https://www.mql5.com/en/forum/174980/page34 et quelques sous-variations postées sur les posts entre ces deux-là).
Mladen,
Merci pour votre réponse.
Sauf erreur de ma part, à environ 27 minutes (de la vidéo ci-jointe), M. Ehler introduit la "stochastique précédée d'un filtre de couverture" en disant que "...je mets le filtre de couverture devant la stochastique...". Si je comprends bien, cela permet d'obtenir une moyenne nulle et d'éliminer la dilatation spectrale (c'est-à-dire ce qui fait qu'une stochastique normale se heurte au haut et au bas de la fenêtre de l'indicateur). J'ai vu le filtre de couverture précédent sur ce site, merci d'y avoir fait référence.
Il me semble donc que mettre un filtre de couverture devant la transformée de Fisher inverse et l'afficher sous forme d'histo se rapprocherait de l'indicateur propriétaire MESA momentum.
Est-ce qu'il y a une possibilité que vous ayez une idée de comment soit le :
1. Filtre de toiture devant une stochastique, ou
2. Le filtre de couverture devant une transformée de fisher inverse sous forme histo, pourrait-il être dérivé ?
Je pense qu'ils pourraient être précieux.
Meilleures salutations
Nigel
Quand M. Ehlers deviendra un trader à succès, je commencerai à utiliser ses indicateurs...