Terminator v2.0 - page 28

Nouveau commentaire
 

Je recommanderais au moins 4k par paire (pour les plus sûres).

pour le micro .01

à 9 transactions = 1 022

10 transactions = 2 046

vos transactions peuvent devenir très importantes très rapidement...

 

Déclarations

Déclarations du 10 novembre 2006

Semaine calme, mais la hausse est la hausse

tom

 

Quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de m'indiquer où je peux obtenir cet EA et tous les indicateurs et presets nécessaires ? Merci.

 

Indicateurs Jurik

Je sais que Terminator est en plein développement mais j'ai une question :

Quelqu'un a-t-il essayé d'utiliser le MACD Jurik au lieu du MACD standard dans Terminator ?

J'ai joué avec les indicateurs Juriks et ils suivent extrêmement bien les changements de prix, malheureusement je ne suis pas un programmeur.

Ci-joint :

Juriks MA. MACD, CCI

Dossiers :
jma.mq4  11 kb
jma_macd.mq4  3 kb
jma_cci.mq4  4 kb
 
Je sais que Terminator est en plein développement mais j'ai une question :

Has anyone tried to use Jurik MACD instead of standard MACD in Terminator ?

J'ai joué avec les indicateurs de Juriks et ils suivent extrêmement bien les changements de prix, malheureusement je ne suis pas un programmeur.

J'ai vérifié ces indicateurs mais je ne les aime pas, ils semblent être trop volatils, de toute façon si vous voulez l'implémenter il suffit de me donner la règle d'achat ou de vente (valeurs).

Tout signal d'indicateur est facile à mettre en œuvre dans cet EA particulier.

 
tomstaufer:
Je sais que Terminator est en plein développement mais j'ai une question :

Est-ce que quelqu'un a essayé d'utiliser le MACD Jurik au lieu du MACD standard dans Terminator ?

J'ai joué avec les indicateurs Juriks et ils suivent extrêmement bien les changements de prix, malheureusement je ne suis pas un programmeur.

Ci-joint :

Juriks MA. MACD, CCI

C'est ce que j'utilise et cela fonctionne extrêmement bien, tout comme dans 10Point3. Les barres MACD sont beaucoup plus fiables pour la direction de la tendance, à mon avis. J'aimerais également essayer l'indicateur MA de Hull pour comparer. J'expérimente également la substitution du nouvel indicateur Super_SR pour le mode support et résistance. C'est toujours un travail en cours.

 

J'ai reçu quelques messages de personnes me demandant comment substituer la MACD Jurik à la MACD standard dans Terminator lorsque OpenOrdersBasedUpon est réglé sur MACD. C'est très simple. Voici ce que vous devez faire :

1. Ouvrez l'EA Terminator v2.02 dans MetaEditor.

2. Trouvez ces lignes dans l'EA et commentez-les :

if (iMACD(NULL,0,14,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)>iMACD(NULL,0,14,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)) { myOrderType=2 ; }

si (iMACD(NULL,0,14,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0)<iMACD(NULL,0,14,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1)) { myOrderType=1 ; }

3. Remplacez-les par ceci :

if (iCustom(NULL,0, "JMA_MACD",14,26,9,0,0,0,0) > iCustom(NULL,0, "JMA_MACD",14,26,9,0,0,0,1)) { myOrderType=2 ; }

if (iCustom(NULL,0, "JMA_MACD",14,26,9,0,0,0,0) < iCustom(NULL,0, "JMA_MACD",14,26,9,0,0,0,1)) { myOrderType=1 ; }

4. Placez les deux indicateurs ci-joints dans votre dossier d'indicateurs. C'est tout.

L'indicateur JMACD utilise l'indicateur JMA pour calculer les moyennes mobiles JMACD qui sont beaucoup plus réactives que les EMA MACD standard. En fait, tout ce qui se passe, c'est que vous comparez la barre JMACD actuelle à la précédente pour voir si elle augmente ou diminue, ce qui détermine la tendance. Ce n'est pas infaillible mais c'est beaucoup plus réactif.

Essayez-le et voyons comment il fonctionne.

Dossiers :
jma.mq4  11 kb
jma_macd.mq4  3 kb
 

Downdraws ?

Bonjour à tous,

OK - donc je comprends POURQUOI cette EA peut souffrir de downdraws, mais je n'ai encore vu personne poster une déclaration avec un...

Est-ce que c'est parce que les tests ne sont pas effectués depuis assez longtemps ? Ou est-ce simplement le risque constant qu'il y a à ce que cela se produise qui rend les gens si nerveux ?

Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il le gérait et retirait ses bénéfices tous les mois, ajoutant ainsi un autre niveau de sécurité...

Quoi qu'il en soit, je me demande juste si les responsables du fil de discussion ont un commentaire à faire sur le fait que personne n'a vu l'énorme descente tant redoutée.

Je ne l'ai testé qu'un mois jusqu'à présent (ce qui n'est clairement pas suffisant pour le faire fonctionner)...

Merci beaucoup pour cet excellent système et EA !

Tous mes vœux de réussite,

CS

 

variable pipstep

Tom,

Je pense qu'une façon de réduire le risque dans ce système serait d'utiliser un pipstep variable.

Je vois deux façons de le faire :

1) Augmenter le pipstep tous les 3 ou 5 trades. Par exemple, les 3 premiers trades seront placés tous les 18 pips, les 3 suivants tous les 25, les 3 suivants tous les 32, etc.

2) Après chaque trade, le pipstep augmente d'un montant fixe ajustable, par exemple 1.2.

Par exemple : si le pipstep après une transaction est de 10, il sera de 12 pour la deuxième transaction, de 14 pour la suivante et ainsi de suite.

Je pense qu'en augmentant le pipstep de l'une de ces manières, le système sera plus sûr car il s'adaptera mieux aux grands mouvements de prix.

 

Je ne suis pas d'accord avec cette évaluation. La grande force de ce système est qu'il peut compenser un mouvement négatif du marché en plaçant une autre transaction deux fois plus importante que la précédente. Plus les pas de pip sont espacés, plus l'équité négative que vous devez endurer avant d'atteindre le prochain trade, et puisque chaque trade est conçu pour renflouer tous les précédents, vous restez plus vulnérable plus longtemps parce que vous entravez le mécanisme même qui permet une récupération rapide.

Je pense qu'une meilleure approche consiste à diminuer le profit cible au fur et à mesure que la progression s'approfondit, permettant ainsi une récupération à partir d'un plus petit pullback. Cela aurait tendance à réduire les profits, mais réduirait considérablement la probabilité d'être entraîné trop profondément dans des capitaux propres négatifs. Mes recherches montrent que le plus petit TP permettant d'éviter les pertes globales est égal à la taille du pas de pip, donc si vous augmentez la taille du pas de pip au fur et à mesure que vous vous enfoncez dans la progression, la taille du pullback nécessaire pour atteindre l'équilibre devient plus grande, et non plus petite, et le système devient encore plus vulnérable au crash...

rarango:
Tom,

Je pense qu'une façon de réduire le risque dans ce système serait d'utiliser un pas de pips variable.

Je vois deux façons de le faire :

1) Augmenter le pipstep tous les 3 ou 5 trades. Par exemple, les 3 premiers trades seront placés tous les 18 pips, les 3 suivants tous les 25, les 3 suivants tous les 32, etc.

2) Après chaque trade, le pipstep augmente d'un montant fixe ajustable, par exemple 1,2.

Par exemple : si le pipstep après une transaction est de 10, il sera de 12 pour la deuxième transaction, de 14 pour la suivante et ainsi de suite.

Je pense qu'en augmentant le pipstep de l'une de ces manières, le système sera plus sûr car il s'adaptera mieux aux grands mouvements de prix.
1...212223242526272829303132333435...57
Nouveau commentaire