Excellent EA en backtest ! - page 136
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avez-vous testé cyberia ? depuis combien de temps ?
J'ai commencé à tester à l'avance 1.95 SR variable SB il y a environ une semaine. Je n'ai encore pris aucune position. J'ai commencé à tester la version 1.93b jeudi dernier. J'ai pris une position et l'ai gagnée. Les marchés ont été fermés pour le week-end et le nouvel an depuis. Avant cela, j'ai essayé d'autres versions lorsque mon courtier était ibfx mais je considère que c'est un nouveau jeu de balle maintenant chez fxdd.
oui, c'est une bonne stratégie... Je vous souhaite de réussir !
merci, je vous souhaite de réussir cette nouvelle année également
c'est bien de collaborer avec d'autres investisseurs/traders objectifs.
au lieu de backtester 7 ans, pouvez-vous backtester le mois de mai jusqu'à décembre individuellement ? ???
Je n'ai jamais pu faire passer le CT de mai à juillet 2006.
C'était une très mauvaise période...
Il a également eu de mauvais résultats en décembre.
Ce qui m'inquiète dans l'utilisation de cet EA sur un marché réel, ce sont les mauvais résultats qu'il obtient certains mois...
J'avais espéré qu'il serait plus actif aujourd'hui. Il n'a pas saisi de transactions depuis celle du 29 décembre. Je vais devoir trouver un autre EA à étudier et à développer pendant que je laisse celui-ci fonctionner ou je vais dépérir par pur ennui. Est-ce que quelqu'un a une suggestion d'un autre EA ou d'autres EA qui méritent d'être explorés comme complément ou alternative à celui-ci ?
Que s'est-il passé pendant ces mois ?
Je n'ai jamais pu faire passer CT par mai-juillet 2006.
C'était une très mauvaise période...
Il y a aussi eu de mauvais résultats en décembre.
Ce qui m'inquiète dans l'utilisation de cet EA sur un marché réel, ce sont les mauvais résultats qu'il obtient certains mois...Pouvez-vous citer le pire mois de ces 5 dernières années ?
Quelque chose me dit que nous allons trouver une sorte d'influence fondamentale qui affecte le CT.
Quoi qu'il en soit, je suis nouveau sur ce forum, et je suis sur le point de commencer à tester l'EA 1.93b CT. Je veux juste avoir mes paramètres strate, afin que je ne fasse pas d'erreurs stupides.
Il s'agit de GBPqUSD, TF:1H, stop sur les nouvelles.
Quels sont les TP, SL et taille de lot à privilégier ?
Autre chose ?
Merci par avance,
CRE666.
Pouvez-vous citer le pire mois des 5 dernières années ?
Quelque chose me dit que nous allons trouver une sorte d'influence fondamentale qui affecte le CT.
Quoi qu'il en soit, je suis nouveau sur ce forum, et je suis sur le point de commencer à tester l'EA 1.93b CT. Je veux juste avoir mes paramètres strate, afin que je ne fasse pas d'erreurs stupides.
Il s'agit de GBPqUSD, TF:1H, stop sur les nouvelles.
Quels sont les TP, SL et taille de lot à privilégier ?
Autre chose ?
Merci par avance,
CRE666.CT ne fonctionne pas bien sur les autres paires mais EUR.USD...
Nous utilisons des paramètres standards, sauf pour le risque qui va aller comme vous le souhaitez.
1,93 milliard d'euros pour les pires mois
Le CT n'est pas performant sur d'autres paires que l'EUR.USD... Nous utilisons des paramètres standards, sauf pour le risque qui est à votre convenance.
désolé, je voulais dire Eur/Usd. faute de frappe...
Comme je l'ai déjà demandé, pouvez-vous citer le pire mois des 5 dernières années ?
Quelque chose me dit que nous allons trouver une sorte d'influence fondamentale qui affecte le CT.
désolé, je voulais dire Eur/Usd. faute de frappe...
Comme je l'ai déjà demandé, pouvez-vous citer le pire mois des 5 dernières années ?
Quelque chose me dit que nous allons trouver une sorte d'influence fondamentale qui affecte le CT.Je dois tester mois par mois.
Backtests 99% sur flux de données GAIN Capital et Forward Tests
Hé les gars...
J'ai récemment demandé à Tross de tester CT 1.93b avec une qualité de modélisation de 99% et les résultats étaient CRAP : https://www.mql5.com/en/forum/175901/page2. Il a jeté le dépôt.
Un autre gars a demandé la même chose pour CT 1_9 R2.2 et a obtenu encore plus de CRAP: https://www.mql5.com/en/forum/175901/page2. Le dépôt a également été abandonné.
Notons que les données de Tross ne proviennent pas d'un courtier qui utilise MT4, donc la fiabilité n'est pas très élevée, mais c'était quand même un backtest à 99%. Un backtest à 90% est théoriquement moins fiable qu'un backtest à 99%.
Malgré cela, Aragorn a été déçu par les résultats de son live chez IBFX. Il semble qu'il ait fonctionné là comme CT l'a fait sur le backtest à 99% de Tross. J'ai également obtenu un mauvais résultat sur mon compte de démonstration pendant qu'Aragorn avait son mauvais résultat. Mais j'ai attribué (et je le crois toujours) les mauvaises performances de CT à la fin de l'année.
Malgré tout cela, un backtest à 99% qui nous donne des résultats constants de Crap doit être un avertissement pour nous. Peut-être qu'un backtest à 90% ne serait pas du tout fiable pour CT.
Mon test de démonstration (seulement nov-dec sur le serveur FXDD), le test en direct d'Aragorn (seulement nov-dec sur le serveur IBFX** Je peux me tromper) et le backtest à 99% de Tross (toute l'année 2006 sur les données des serveurs de Gain Capital), jusqu'à présent, ont une chose en commun : de mauvais résultats.
Peut-être que les résultats d'Aragorn et les miens ne sont qu'un reflet de la mauvaise configuration de l'EUR.USD pour CT Logics et que le backtest à 99% de Tross ne serait pas fiable pour nous, étant donné qu'il provient d'un flux de données différent. Mais la coïncidence des "mauvais résultats" entre eux doit être un avertissement pour nous sur les conclusions à tirer des backtests à 90%.
Bonjour !
juste curieux...
comment sont les performances jusqu'à présent ?
Je ne vois que de mauvais résultats dans les messages précédents...
j'ai bien voulu joindre le fichier .htm aussi.
merci =)