Excellent EA en backtest ! - page 119
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voici quelques backtest que j'ai fait pour GBP/USD, quel profit inattendu de cet EA, maintenant je fais un test en avant pour cet EA, sur eur/usd et gbp/usd en utilisant 1H tf. j'utilise le courtier realtrader,
vous pourriez essayer d'améliorer la qualité de ce modèle... LISEZ les messages !
qualité du modèle < 90% = inutile...
vous pouvez essayer d'améliorer la qualité de ce modèle... LISEZ les posts !qualité du modèle < 90% = inutile...
ooo je vois, comment améliorer la qualité du modèle jusqu'à >90% ? désolé pour la question stupide, je ne sais vraiment pas et je suis encore nouveau avec le forex et mt4....
voir le post #1181 sur l'amélioration de la qualité de la modélisation...
Personne ne répond
Je ne sais pas pourquoi ils appellent ces choses un forum si personne n'a jamais la décence de répondre à un message.
FxNorth
J'ai exécuté cette stratégie avec les paramètres par défaut sur le backtest sur une échelle de temps d'une heure (est-ce correct ?) et elle est apparue avec 0 transaction. Qu'est-ce que c'est ?
Je suis nouveau dans ce système, quelqu'un pourrait-il avoir l'amabilité de m'expliquer ? De plus, d'après ce que je peux voir, les paramètres par défaut fonctionnent sans aucun stop ? N'est-ce pas un suicide pour le trader ?
Merci les gars
FxNorthLa raison de ne pas faire de trades dépend
du dépôt initial effectué...
de la taille initiale du lot...
Jetez un coup d'oeil à l'onglet journal sur l'écran du testeur de stratégie, s'il y a une erreur, elle apparaîtra sur cet écran.
plus d'informations sur cyberia, ainsi que le manuel de cyberia, peuvent être trouvés sur le site de l'auteur déjà posté ici...
J'ai essayé mais je n'ai pas encore ouvert de transaction, j'ai entendu dire que la CT open source ne peut pas être utilisée sur un compte réel ou pour un test à terme.
Cela me semble logique,
Merci de partager vos progrès !
Les tests en avant ne se passent pas très bien pour moi, il semble que mes enfants ferment le couvercle de mon ordinateur portable quand je vais travailler, et cela l'éteint, je suppose que je vais désactiver cela. J'ai hâte d'emménager dans ma nouvelle maison, omg.
Je ne répondrai plus aux questions du type "quels sont mes réglages". Je pense que si les gens veulent vraiment connaître mes réglages, ils peuvent regarder où j'ai posté et les trouver. Si je devais répondre à tous les lecteurs qui n'ont pas assez d'énergie pour faire au moins autant de recherches indépendantes pour trouver les réglages, cela me saignerait à blanc. Je ne cache pas les paramètres. Et rien ne dit que mes réglages sont parfaits. Les gens devraient faire leurs propres tests et commencer à apprendre à se fier à leurs propres résultats. Comme on le souligne souvent, il y a d'autres variables à prendre en compte, comme le courtier, etc. Je suis maintenant et j'ai toujours été depuis que je suis venu sur ce forum, utilisant le mini compte IBFX. Le fait que je me retrouve à répéter les réponses à des questions comme celle-ci me dit seulement que les gens ne lisent pas vraiment le fil de discussion. C'est nul. Lisez le fil de discussion, faites vos propres recherches d'abord. Ensuite, si cela ne répond pas à votre question, demandez-le moi. Quand je vois des gens me poser la même question deux ou trois fois après que j'y ai déjà répondu directement, qu'est-ce que cela me dit ? Je gaspille ma salive. Tout cela s'arrête, je ne joue pas à ce jeu.
J'ai apporté quelques améliorations supplémentaires au filtre CT. Les paramètres et toutes les modifications que j'ai apportées et qui ont généré ce rapport sont inclus dans ce post de la même version de cette EA jointe à ce post. Contrairement aux autres modifications que j'ai apportées à ce code, je n'ai pas équipé le filtre CT d'entrées utilisateur externes pour ce filtre. Les changements se trouvent dans les valeurs de comparaison du code elles-mêmes et ne sont pas définies comme des variables. Je les ai modifiées en changeant les valeurs de comparaison dans le code de sorte que le seul endroit où il semble différent est dans le code et non dans la fenêtre pop up des paramètres utilisateur. Tout le monde est invité à faire les changements qu'il souhaite. Ce n'est pas mon EA original, je le modifie simplement pour essayer de l'améliorer pour moi-même. En publiant mes résultats, je permets à tout le monde de regarder par-dessus mon épaule pendant que je travaille dessus et de collaborer. La charge d'utiliser quoi que ce soit ici repose sur l'utilisateur final qui doit le faire à ses propres risques.
D'après ce test, il semble que j'ai fait quelque chose d'important sur les positions longues. Je ne me souviens pas avoir vu une version précédente de cette ea tester avec 90% de gains sur les positions longues. Il est vrai qu'il n'y a eu que 60 positions longues au cours de l'année jusqu'à présent. Cela limite sévèrement l'activité mais il semble qu'une grande partie de cette activité qui a été filtrée était perdante de toute façon, bon débarras. Je pourrais alléger le filtre pour permettre une plus grande activité et réduire ainsi le pourcentage de gains, mais je pense que ce n'est pas ainsi que je veux jouer. J'autorise l'exécution de ce test sur mon compte avec un risque de 0,05 pour voir ce que cela donne. Ce test que je viens de poster n'est pas basé sur la recherche d'un gros bénéfice net pour le testeur. Je sais que je peux augmenter les paramètres de risque et obtenir un énorme bénéfice net du testeur. Il s'agit de voir comment les pourcentages de gains dans les positions longues et courtes sont et quel est le drawdown relatif dans le compte avec le paramètre de risque faible.
Je suis heureux que les gens veuillent améliorer la qualité de leurs modèles de backtesting. Il se peut que je développe moi-même des fichiers tick, mais cet effort continu pour améliorer le backtesting n'est pas encore au point, pour moi. Je l'autorise à fonctionner en direct avec de petits lots car cela me permet de voir à 100% les résultats réels de ses performances sur mon compte réel. Je suis heureux de voir qu'il a fait +7 pips la nuit dernière. Il a pris une seule position courte et l'a gagnée. Mais ce dont je suis encore plus heureux, c'est de voir qu'il n'a pas pris trois positions longues consécutives perdantes plus tard après sa victoire et alors que le prix baissait. Cela signifie qu'au moins pour ce matin, il a gardé ce qu'il a gagné. C'était mon objectif en créant le filtre CT.
Cela signifie que oui, il ne va pas prendre autant de transactions mais s'il garde ce qu'il gagne, c'est ce qui compte pour moi. Je joue très prudemment avec cela pour le moment car je déteste les pertes. La seule raison pour laquelle je l'autorise à revenir sur mon compte est que mon backtest montre que les positions courtes et longues sont maintenant supérieures à 80%. Je veux voir si je peux obtenir ces pourcentages dans un compte réel. Si et quand cela s'avère vrai, j'envisagerai d'augmenter le paramètre de risque pour permettre des positions plus importantes ou sinon je conclurai que cela ne fonctionne pas et je supprimerai l'ea du compte.
A propos du bois mort dans le code, des choses qui ne sont pas utilisées... Je ne fais pas de versions de ce code, je ne fais que le modifier. Je laisse tous ces trucs dans le code, sauf si cela m'empêche de comprendre ce qui se passe. Je fais une grande partie de mon codage par copier-coller et c'est comme laisser mon travail sur un presse-papiers pour que je puisse l'utiliser quand je veux faire des changements. Je le laisse là pour qu'il soit là si et quand je reviens au projet pour faire des améliorations futures. Si tous les déchets que je laisse dans le code dérangent quelqu'un, il peut les nettoyer lui-même. Je le laisse là parce que je ne sais jamais quand je voudrai revenir à un projet et y travailler encore.
Voici un angle intéressant.
Puisque je dois regarder cette chose trader et que je n'aime pas voir les transactions aller à l'encontre de la position, j'ai pensé faire une petite étude de la distance parcourue par les transactions à l'encontre de la position dans le backtester.
Donc, sur 40 transactions, j'ai regardé où il s'est ouvert et jusqu'où il est allé contre la position pendant le temps où la position était ouverte. Le Stop Loss est de 17 pips, c'est donc le maximum. Si je continue, il sera intéressant de voir où se situent la moyenne et le moyen.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
Ce que cela me montre, c'est que je ne devrais pas trop m'énerver, même si cela va jusqu'à 15 pips contre la position, cela peut se rétablir et le plus souvent, cela le fait. Cela montre aussi qu'il fait environ 288 pips en 14 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour effectuer 40 transactions. En moyenne, cela représente 20 pips par jour et c'est une descente. En fait, il y a eu 285 jours entre le 1er janvier 2006 et le 9 novembre 2006 et dans cette période, le testeur a rapporté +4635 pips au total, soit 16,26 pips par jour.
Score d'aujourd'hui. J'ai gagné deux trades pour un total de 15 pips et perdu un trade pour 17 pips, net -2 pips. oy
Je ramène à nouveau le risque à 0,01. Cela ne ressemble pas encore à de la vapeur pour moi.