Excellent EA en backtest ! - page 82
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les résultats de mes tests ont donné des échanges de mouvements avec des peroids de valeur inférieure.
Quelles sont les périodes de valeur que vous utilisez ?
Je vais utiliser une période de valeur de 23 avec le reste des paramètres identiques et poster les résultats.Avez-vous essayé d'utiliser la version 1.88 avec un nombre de périodes de valeurs plus élevé ?
Quelque chose comme 60, 120, 240, 480 pour que votre processeur ait besoin d'air frais ?
Je viens de rentrer d'un excellent séjour dans les gorges de Zion Canyon.
Ce fil semble avoir pris de nouvelles tournures avec de nouvelles perspectives...
Dave, auriez-vous l'amabilité de poster à nouveau l'EA qui vous donne les meilleurs résultats avec les paramètres que vous utilisez ? TF/paire etc. J'aimerais voir si je peux reproduire vos nouveaux résultats.
Avez-vous essayé d'utiliser la version 1.88 avec un nombre de périodes de valeur plus élevé ? Quelque chose comme 60, 120, 240, 480 pour que votre processeur ait besoin d'air frais ?
1.88 est une version non finie. Je ne l'utiliserai pas. FXspeedster est l'un des développeurs et il a dit qu'il y avait des bogues et qu'elle n'était pas prête à être utilisée. J'ai personnellement trouvé plusieurs erreurs dans son code.
J'ai aussi posté plusieurs fois qu'il s'agit d'une version buggée et inachevée. Mais personne ne veut m'écouter. C'est probablement une autre raison pour laquelle personne ne peut reproduire mes résultats. Argorn s'en approche et il utilise les versions 85f/85g comme moi. Idem pour Kat. Elle obtient de bons résultats et utilise les bonnes versions.
Je vais essayer de faire quelques back tests avec les peroids de haute valeur, mais je sais déjà ce que je vais trouver. (je ne veux pas être concédé mais mes réglages seront probablement les meilleurs). Mais je suis prêt à faire un essai.
Si vous voulez mes résultats, je vous suggère de faire ce que je fais, et d'utiliser ce que j'utilise. C'est ce qui serait le plus logique.
Dave
P.S. Argorn... Je vais poster ma version dans quelques instants.
Le voici.
edit : holy cow...en utilisant 120 value peroid il bouge légèrement plus vite que la vitesse réelle du marché. Cela pourrait prendre des jours pour faire un test.
Désolé, mec.
J'ai posté la version que j'utilise avec mes paramètres il y a quelques pages.
Je ne l'utilise pas sur une démo. Je l'utilise sur un compte en argent réel.
Les démos sont sur un serveur différent et les flux de prix sont différents. Donc le trading de démo est inutile. Ce qui fonctionne sur une démo peut ne pas fonctionner de la même manière sur un compte réel.
Les rétro-tests étaient également différents lorsque je faisais des rétro-tests sur les démos.
C'est probablement la raison pour laquelle personne ne peut obtenir mes résultats. Vous les exécutez tous sur des démos et moi sur un compte réel.
DaveJ'ai vu vos paramètres et autres, j'étais juste curieux parce que vous avez posté que vous avez changé le cci à 50 au lieu de 100 ... j'étais juste curieux de voir comment vous avez fait cela.
Désolé mon pote... je ne voulais pas te contrarier,
B
J'ai vu vos paramètres et autres, j'étais juste curieux parce que vous avez posté que vous avez changé le cci à 50 au lieu de 100 ... j'étais juste curieux de voir comment vous avez fait cela.
Désolé mon pote... je ne voulais pas te contrarier,
BJe n'étais pas contrarié, désolé si j'en avais l'air. J'ai un peu bu.
la version ci-dessus a le CCI changé dedans.
--------------------------------------------------------------------------
Kamyar a testé les paramètres JPY et obtient de mauvais résultats. Sur le compte north finance.
Je pensais... Nous ne réalisons pas à quel point les courtiers ont le contrôle de nos plateformes. Lorsque je suis passé du backtesting sur une démo au backtesting sur un compte réel, mes tests étaient différents. Cela ne devrait pas être le cas. Parce que les graphiques sont hors ligne, et ce sont toutes les mêmes données Alpari. Mais la différence apparaît dans le test de CT parce qu'il évalue chaque tick. Le tick doit être manipulé par les différentes plateformes des brokers. En ligne et hors ligne. La manipulation doit être intégrée ou prédéfinie dans chaque plateforme individuelle, selon le souhait du courtier. Tout comme ils peuvent voir quels indicateurs nous utilisons sur nos graphiques pour que le département d'évaluation des risques puisse les manipuler et les retarder pour rendre le trading difficile. Cela prouve qu'ils utilisent les plateformes pour manipuler les prix. Trop subtil pour l'œil nu. Mais assez pour que le CT soit affecté.
Certains d'entre vous peuvent obtenir de bons résultats en gbp$ et moi pas.
Edit : Je sais aussi ceci : FXDD ne semble pas s'aimanter à mon s/l comme le font certains courtiers. MG le fait, ainsi que GFT et fxcm. J'ai eu des comptes avec les 3. Si le prix arrive à 5 pips de votre stop, il sera certainement touché.
Mais il m'est arrivé d'avoir mes s/l à 1 pip près sur fxdd et de faire des profits. A plusieurs reprises.
Tout courtier qui garantit l'exécution de tous les ordres saisira les s/l.
gmt 10 pour alpari quelle version utilisez-vous ?
J'utilise la version 1.85h qui est la même que la 1.85g mais avec le code de blackout des nouvelles ajouté.
J'utilise la 1.85h qui est la même que la 1.85g mais avec le code de blackout des nouvelles ajouté.
C'est aussi frustrant pour moi que pour vous. J'essaie d'être utile mais ce que je fais est différent d'une personne à l'autre.
Essayez de télécharger la version que je viens de poster. Définissez gmt=10 et pas de temps de transaction 00,01,04,06 comme dans mes tests. Mettez-le sur $jpy 1 heure.
Assurez-vous que les peroids de valeur sont 7 et pivot=fasle et CCI=false. s/l est 15 et trailingstop=false.je pense que j'ai fait ceux les defalts.
Commencez la période de backtest le 11 août 2005 et terminez-la le 29 septembre 2006, comme moi.
Tout le monde fait exactement la même chose que moi sur vos propres courtiers et voyez ce qui se passe.
Je ne pense pas que ce soit l'EA, je pense que ce sont les différents courtiers. L'EA fait les mêmes calculs dans les cyberdécisions. La seule chose qui peut être différente est la façon dont chaque plateforme de courtier traite les ticks.
alors tout le monde devrait envoyer un e-mail aux fabricants du metatrader et demander ce qui se passe. Et exiger une explication.
Qui a ajouté le bloc de nouvelles ? Êtes-vous toujours là ?
Un gars de mon groupe yahoo a trouvé comment importer des DLL et faire lire des pages web à un EA. Il a le potentiel de lire les temps de nouvelles du site de forex factory. Je peux vous envoyer l'e-mail qui explique mieux cela et qui contient deux EA qu'il a créés pour lire des pages web et afficher des informations sur le graphique.
Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse implémenter cela dans CT afin qu'il puisse lire les heures de nouvelles du calendrier de forex factory, et bloquer les heures de trading chaque jour automatiquement. Vous pouvez être en mesure de le détacher pour bloquer seulement certaines nouvelles, comme les nouvelles de l'euro et les nouvelles des États-Unis.
essayez de télécharger la version que je viens de poster. mettez gmt=10 et pas de trade times 00,01,04,06 comme dans mes tests. Mettez-le sur $jpy 1 hr. Assurez-vous que les peroids de valeur sont 7 et pivot=fasle et CCI=false. s/l est 15 et trailingstop=false.je pense que j'ai fait ceux les defalts.
Voilà, David,
deux backtests,
un avec la version que tu as postée - paramètres par défaut + heures désactivées et GMT comme dans tes tests ;
le second avec la version que j'utilise.
données d'alpari, tests effectués sur un compte réel IBFX.
Je ne fais plus confiance aux backtests. Je suis désolé mais je ne partagerai pas votre enthousiasme tant que je n'aurai pas obtenu des résultats de tests à long terme proches de ceux de nos backtests.