Excellent EA en backtest ! - page 81
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J'ai décidé d'effectuer un autre back test sur le $jpy. Cette fois, j'ai choisi d'utiliser CCI=false et d'utiliser pivot=false.
Le pourcentage de gain est resté le même mais il y a eu beaucoup plus de transactions.
Bons résultats David
Pourquoi n'essayez-vous pas le même backtest avec une période de valeurs plus élevée ?
Bons résultats David
Merci,
Je suis passé par là. J'ai essayé toutes les valeurs peroid de 5--23.
J'utilise ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux.
C'est vrai, je vous posais la question... parce que dans mes backtests, des valeurspériodes toujours plus élevées = [plus de trades, +%profits, +%gains], mais plus de temps nécessaire pour les traiter... disons... pour traiter un seul mois, il faut environ 6 heures de charge de traitement...
C'est vrai, je vous posais la question... parce que dans mes backtests, des valeurs-périodes toujours plus élevées = [plus de trades, +%profits, +%gains], mais plus de temps nécessaire pour les traiter... disons... pour traiter juste un mois, il faut environ 6 heures de charge de traitement...
Les résultats de mes tests ont donné des échanges de mouvements avec des peroids de valeur inférieure.
Quelle valeur de peroids utilisez-vous ?
Je vais utiliser une valeur peroids de 23 avec le reste des paramètres identiques et poster les résultats.
J'ai décidé d'effectuer un autre backtest sur le $jpy. Cette fois, j'ai réglé l'utilisation de CCI=false et l'utilisation de pivot=false. Le Win% est resté le même mais il a fallu beaucoup plus de trades.
Je n'ai pas été en mesure de reproduire ces résultats. Mon backtest montre qu'il vide le compte dans la seconde moitié de 2005. J'utilise les données alpari et je pense que le chiffre correct est GMT=1 pour cela ?
Je n'ai pas été en mesure de reproduire ces résultats. Mon backtest montre qu'il vide le compte dans la seconde moitié de 2005. J'utilise les données alpari et je pense que le numéro correct est GMT=1 pour cela ?
gmt 10 pour alpari
quelle version utilisez-vous ?
Voici un test effectué avec les peroids de valeur 23.... moins de la moitié des trades que les peroids de valeur 7. Un peu moins de win% aussi.
David,
lorsque vous tradez ce produit dans votre démo, utilisez-vous les heures de non trade affichées par le site ciberia ? Vos résultats sont incroyables ! !! Félicitations mon pote !
B
EDIT : Comment puis-je changer la période de mon cci à 50 comme vous l'avez fait ?
merci j'apprécie.
David,
lorsque vous tradez ce produit dans votre démo, utilisez-vous les heures de non trade affichées par le site ciberia ? Vos résultats sont incroyables ! !! Félicitations mon pote !
B
EDIT : Comment puis-je changer la période de mon cci à 50 comme vous l'avez fait ?J'ai posté la version que j'utilise avec mes paramètres il y a quelques pages.
Je ne l'utilise pas sur une démo. Je l'utilise sur un compte en argent réel.
Les démos sont sur un serveur différent et les flux de prix sont différents. Le trading sur démo est donc inutile. Ce qui fonctionne sur une démo peut ne pas fonctionner de la même manière sur un compte réel.
Les rétro-tests étaient également différents lorsque je faisais des rétro-tests sur les démos.
C'est probablement la raison pour laquelle personne ne peut obtenir mes résultats. Vous les exécutez tous sur des démos et je les exécute sur un compte réel.
Dave