Excellent EA en backtest ! - page 77
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J'ai trouvé cela enlevé/bloqué dans le code. Je l'ai débloqué et j'exécute exactement le même back test sur $jpy pour voir s'il y a une différence. Dave
tous les % étaient exactement les mêmes et il a fallu le même nombre de transactions. Mais les gains étaient supérieurs de 1 000 $. Cela n'a probablement rien à voir avec le changement. 1k diff. sur 35k n'est pas beaucoup. Je vais essayer de recommencer sans changement et de tester sur les euro$ aussi.
J'utilise CT sur 2 paires. J'ai renommé CT d'un nom différent pour chaque paire utilisée.
Dave
J'ai trouvé cela enlevé/bloqué dans le code. Je l'ai débloqué et j'exécute exactement le même back test sur $jpy pour voir s'il y a une différence. Dave
Bonjour Dave,
double BuyPossibilityQualityMid ; est une déclaration de variable uniquement. J'ai vérifié et BuyPossibilityQualityMid n'est utilisé dans aucun calcul (v1.85).
1.85g est le même que 1.85f, trailing stop corrigé seulement. j'ai donc ajouté magicnumber autocalculation à v1.85g et renommé en v1.85g2, car nous avons déjà 1.85h.
Le passage à g me donne 4 trades perdants d'affilée, alors que j'avais 3 trades gagnants d'affilée avec 1.85f. Je retourne à 1.85f pour le moment.
Merci,
Fx Diva
Le passage à g me donne 4 trades perdants d'affilée, alors que j'avais 3 trades gagnants d'affilée avec 1.85f. Je retourne à 1.85f pour le moment.
C'est à cause du trailing stop. Essayez de le désactiver.
j'ai remarqué quelque chose dans le code de CalculatePossibility (int shift)
DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);
PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));
PrevDecisionValue est calculé avec l'utilisation de ValuePeriod. Puisqu'il y a ValuePeriodPrev, ne devrions-nous pas l'utiliser pour calculer PrevDecisionValue ?
edit : ou simplement enregistrer DecisionValue en PrevDecisionValue après le calcul ?
Je ne fais que tester ce système mais je fais du backtesting depuis les premiers jours de MT3 donc j'ai une idée de son fonctionnement :) Il y a beaucoup de choses postées ailleurs en russe sur ce système. En substance, ce n'est encore qu'un cadre de travail et pas du tout un système opérationnel. La version pro payante est pour cela cant cant vouchs que son beaucoup mieux que ce freebie.
De toute façon, on parle beaucoup des réseaux Nueral et de l'apprentissage. C'est quelque chose qui sera rajouté plus tard et qui pourrait même être mis en place sur la version pro payante. Personnellement, je travaille sur la programmation génétique et non sur un système basé sur les NN. Ce script n'apprend pas, il ne regarde même pas les dernières transactions, sauf pour voir combien d'argent il vous reste. Il regarde simplement les 30 dernières barres pour avoir une idée du marché, des spreads, de la volatilité, etc. et stocke ces paramètres en 90 secondes environ. Le reste des calculs est basé sur des probabilités. Ceci dit, il y a des raisons mathématiques pour une performance légèrement accrue dans les cadres temporels légèrement plus grands, c'est-à-dire 30 à 60 minutes. A 4H et plus, les techs peuvent jouer un rôle dans la découverte de positions parce que vous êtes au-dessus du plancher de bruit, mais ce script n'est pas vraiment fait pour trader sur des périodes plus longues et je ne pense pas qu'il soit adapté pour le faire. Si vous aimez le trading en 4 H, utilisez autre chose à la place. De plus, vous mourrez d'ennui si vous attendez une semaine pour collecter 15 pips.)
Certaines choses à noter à ce sujet le mode scalper 1 min ne doit jamais être activé en même temps que le trading de plus longue durée, c'est à dire +5 min bars. Assurez-vous que BlockPipsator = true. La plupart des courtiers n'autorisent pas cette fonction car elle met beaucoup de pression sur le serveur en demandant quel est leur prix à chaque tick et en essayant ensuite de placer un ordre d'un pip de chaque côté de celui-ci pour collecter 4 pips. En fait, certains vous téléphoneront ou vous enverront des courriels pour vous dire que vous êtes sur le point de passer un ordre par téléphone uniquement ! En outre, et c'est TRÈS important, MT ne permet que le backtesting à 1 minute. Au cours de cette minute, il y a souvent beaucoup de barres que le backtester ne verra jamais, en particulier autour de l'ouverture de la session d'actualité, etc. Donc, en effet, vos jours de backtesting pour voir l'effet de cette fonction ne seront jamais réalisés à moins que vous n'exécutiez en direct. A cause de cela, le backtester croira à tort que des stops comme 5, 9 ou 11 pips etc. sont de bonnes valeurs alors qu'en fait vous devriez doubler cela en temps réel. L'auteur de ce script suggère 18 pips si ce n'est plus pour extraire 5 pips en temps réel. Je suis d'accord avec ceci basé sur mes propres systèmes basés sur le scalper. Pendant le backtesting, téléchargez TOUJOURS les ticks 1 min d'Alpari afin d'obtenir une modélisation à 90%. C'est loin d'être parfait mais assez proche pour avoir une idée mais la performance en temps réel sera toujours inférieure d'au moins 50% à celle de MT pour les scalpeurs. Sur les grandes échelles de temps, c'est parfait. J'ai fait tourner l'EA pendant un an et les résultats des tests en avant et en arrière sont toujours conformes aux points d'arrêt et de retour exacts. Parce que Alpari fournit ces données tick, il ne fonctionne vraiment correctement que sur leur configuration. Pour les tests de référence et la comparaison des résultats, utilisez uniquement Alpari. Les traders utilisant d'autres systèmes seront confrontés à des fuseaux horaires différents et à des données de qualité complètement différente. Vous n'obtiendrez jamais les mêmes résultats, même en appliquant le décalage horaire, car les données de votre courtier écraseront les 8 dernières semaines de ticks, etc. même si elles sont téléchargées depuis Alpari.
Pour cette raison, vous devriez vous tourner vers des cadres temporels plus longs. Je suggère que 15 minutes donnent environ 2 transactions par jour. 30 minutes et 1 heure peuvent donner seulement 3 ou 4 transactions par semaine. De plus, sur des périodes plus longues, vous avez besoin de plus gros stops. Il n'y a pas de repas gratuit. Vous devez donner pour recevoir. Si vous voulez 20 pips, soyez prêt à en donner 40. En fait, les informations techniques suggèrent de ne pas utiliser de stops, c'est-à-dire de fixer des stops à 0, ce qui déclenchera des stops automatiques dynamiques qui atteignent généralement 70/100 pips sur des barres de 15 minutes. Il y a une augmentation significative du gain si vous faites cela mais vous devez vraiment rester dans le coin et garder un œil sur le système. Vous avez peut-être raison de penser que c'est un risque terrible, mais les chances qu'un stop soit touché sont réduites d'environ 20 fois. Cela permet peut-être 50 gains consécutifs à 25 pips chacun avant que vous ne soyez touché par un stop de 70.
Il n'y a pas besoin d'intelligence parce qu'il s'agit essentiellement de chance. La raison est qu'en dessous de 30 minutes, le bruit est considéré comme du chaos, donc si vous négociez du bruit et du chaos, tout est question d'argent et de probabilité que le prix revienne au-delà de son point de départ. L'auteur poursuit en disant que ce n'est PAS une machine automatique à plein temps. C'est à vous de vous assurer que vous arrêtez de trader avant les nouvelles majeures. Ce script fonctionne sur le bruit normal du marché et non sur les nouvelles impulsives qui le tueront à chaque fois. En raison de cette interaction manuelle, il n'est pas possible de le tester correctement. C'est donc un outil discrétionnaire. Il se débrouillera avec les nouvelles de la zone euro, etc. mais il est définitivement éteint pour le NFP ! Je pense que c'est intéressant et digne d'un examen plus approfondi, mais il a sa place dans la boîte à outils.
Oh, j'ai oublié de mentionner que parce que nous négocions le chaos, il n'y a aucun avantage à définir des stops suiveurs. C'est utilisé pour les ruptures sur des cadres temporels plus grands et même là, un Tp et un hard stop fonctionnent beaucoup mieux. En fait, mes tests montrent que les trailing stops sont une mauvaise chose parce que souvent, en temps réel, vous obtenez un bang bang haut bas de 25 pips en 5 secondes, ce qui effacera les remorques mais ne sera même pas vu sur les barres de test 1 min.
Joli post Bolt. Très instructif.
Quelles sont vos suggestions pour une durée d'une heure ? Vous avez beaucoup parlé de 30 minutes ou moins. Mais je pense qu'une période d'une heure est la meilleure solution. Il donne le meilleur rapport risque/récompense. Même sans s/l pour que le s/l automatique prenne le relais, le risque/récompense est proche de 1/1. Quand on regarde les pertes qu'il prend par rapport aux gains.
Dave
J'ai refait mon back test $/jpy avec le s/l réglé sur "0". Ce qui permet à l'EA de définir son propre s/l automatique.
Les résultats étaient horribles. Le pourcentage de gain a légèrement augmenté de 63% à 67%. Mais les profits ont baissé de 35 à 24k, et le max draw down était de 73%.
73%, c'est beaucoup trop pour un draw down.
Dave
Je serai hors de la ville pendant quelques jours. ..... Je vérifierai si l'occasion se présente depuis la route avec notre ordinateur portable. Je pense que je vais laisser mes Ea fonctionner sur des paramètres de lots bas. Je ne sais pas si je vais rétablir l'autorisation des transactions longues et courtes ou non. A en juger par les performances d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que cela ait aidé à les limiter.
J'ai refait mon back test $/jpy avec le s/l réglé sur "0". Cela permet à l'EA de définir son propre s/l automatique.
Les résultats étaient horribles. Le pourcentage de gain a légèrement augmenté, passant de 63 % à 67 %. Mais les profits sont passés de 35 à 24 000, et le taux de prélèvement maximal était de 73 %.
73%, c'est beaucoup trop pour un draw down.
Dave73%, c'est du suicide.