Excellent EA en backtest ! - page 51

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Essayez de ne pas utiliser le lot automatique. Et définissez un montant minimum.

Lecompte réel du mien affecte la fonction auto lot.

 

Je n'arrive pas non plus à tester sept-déc 05 et 04 avec les nouveaux paramètres.

Le gros problème, ce sont les nouvelles. Mais c'est aussi une période active pour le marché. Beaucoup de grands mouvements.

Je continue à tester

Dave

 
whitesand:
Aragorn, votre backtest que vous avez exécuté est avec IBFX aussi comme votre test avant ?

Oui, c'est à partir du compte de démonstration.

 
cko:
Du forum CD, des commentaires ?

Mauvais résultats avec Meta-Trader v.4.00 - build 1.96

Soumis par davidfx108 le mar, 2006-09-26 18:05.

"MetaTrader build 196 ou supérieur a des BUGS avec Cyberia Trader

La version 196 ou supérieure de MetaTrader présente des BUGS avec Cyberia Trader :

Je suis en train d'exécuter Cyberia avec 4 paires, 3 time frame dans la concorence de 3 courtiers pour des tests FORWARD, environ 6 semaines.

Quand je déclasse les MetaTraders de 195 à 196 et ensuite à 197

j'ai beaucoup de mauvais résultats ! !!!!!! en deux la semaine dernière ! !!!!"

Et bien, c'est tout simplement génial si l'on considère que j'utilisais la version 195 jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'ai décidé d'essayer en direct et que j'ai décidé de passer à la version 197 en premier.

 
Wackena:
Aaragorn,

L'erreur 131 pour certains courtiers est une taille de lot inférieure à 0,1. Je pense que la plupart des courtiers pour les comptes standard ont un minimum de 0,1 lot. Vous pouvez tester en définissant AutoLots=false.

Wackena

Je teste ceci sur mon mini compte réel. Quand je change maxlots = 10 je n'ai plus l'erreur. Je pense que je ne suis autorisé qu'à 10 lots maximum sur ce mini-compte.

 
xxDavidxSxx:
Je n'arrive pas non plus à tester sept-déc 05 et 04 avec les nouveaux paramètres.

Le gros problème, ce sont les nouvelles. Mais c'est aussi une période active pour le marché. Beaucoup de mouvements importants.

toujours en test

Dave

Hé Dave...

Je viens d'exécuter ceci avec des données alpari étendues que j'ai sur mon backtester de compte réel...

Mon compte réel ne permet que 10 lots maximum, donc c'est ce que c'est. Les chiffres ne sont pas aussi impressionnants mais je ne peux pas discuter de la direction de cette croissance. Même à travers les plages de dates que vous mentionnez. Qu'est-ce que tu vois ? Je remarque que les drawdowns sont maintenant de l'ordre de 70% mais cela doit provenir de la période avant août 2004. La pente de cette ligne après août 2004 ne présente pas de drawdowns massifs ! Du moins, pas à ma connaissance. Je suppose que je pourrais recommencer à partir de ce point et voir quels sont les drawdowns après août 2004 jusqu'à maintenant.

 

Je regarde mon mini-compte actuel qui contient seulement un peu moins de 400 $.

Ce backtest avec maxlots=3 a réussi à survivre au mois d'août quand il a commencé avec ce montant. Cependant, lorsque j'ai fait le maxlots=5, il a fait faillite au moment où il est arrivé en septembre 2004. Sur cette base, je ne pense pas que je vais autoriser mon compte réel à trader au-dessus de maxlots=2 pour le moment. Il semble qu'à première vue, je peux m'attendre à une moyenne de 4 transactions par jour, à quelques exceptions près.

C'est le premier EA que je laisse toucher de l'argent réel depuis mai/juin dernier environ.

 

Sur quelles autres paires que le gbpusd avez-vous essayé cette méthode et avec quels résultats ?

 

Ok, je remets ce que j'ai dit. Je l'ai enlevé parce que je ne voulais pas entrer dans une dispute.

Ce qui fait une GRANDE différence dans les Backtests: Le SWAP est pris à partir du dernier compte connecté. Gardez à l'esprit que les swaps changent tout le temps. Ceci est également vrai pour certaines autres variables.

Solution : Ne vous reconnectez pas, une fois que vos données sont établies. Cela vous permettra d'effectuer des backtests cohérents les uns avec les autres.

Pour confirmer ce qui précède : Vérifiez la valeur des swaps en vérifiant la propriété de la devise. Deux endroits différents pour le faire. L'un est sur "strategy builder" et l'autre à partir du "Market watch". Normalement, ils sont les mêmes, mais si vous vous connectez/déconnectez de différents courtiers, c'est différent. Assurez-vous que c'est la même chose, donc pour faire un backtest, connectez-vous à un autre courtier avec des swaps différents ou attendez simplement 1 à 5 jours et refaites le backtest avec les nouveaux swaps. Oui, vous verrez.

Aussi Aaragorn : Pour garder vos grandes données-> Dans le menu Outils->Option->Chart et changez le "Max Bars in History" à 9999999999 (signifie tous les 9). La prochaine fois que vous reviendrez, ce sera 2147483647. Ce n'est pas grave, c'est vraiment le maximum, c'est juste plus facile de mettre des 9.

 
Aaragorn:
Hey Dave...

Je viens de le faire avec les données alpari étendues que j'ai sur mon backtester de compte réel...

Mon compte réel ne permet que 10 lots maximum et c'est ce que c'est. Les chiffres ne sont pas aussi impressionnants mais je ne peux pas discuter de la direction de cette croissance. Même à travers les plages de dates que vous mentionnez. Qu'est-ce que tu vois ? Je remarque que les drawdowns sont maintenant de l'ordre de 70% mais cela doit provenir de la période avant août 2004. La pente de cette ligne après août 2004 ne présente pas de drawdowns massifs ! Du moins, pas à ma connaissance. Je suppose que je pourrais recommencer à partir de ce point et voir quels sont les drawdowns après août 2004 jusqu'à maintenant.

C'est la baisse que je voyais. Ce n'est pas aussi mauvais en 2005, mais les mois de septembre et octobre 2005 n'étaient pas vraiment favorables non plus. J'ai remarqué que le mouvement des prix était similaire à celui de cette année. Je regarde attentivement les mois de septembre et décembre 2004 et 2005 pour me faire une idée de ce que cette période de l'année a à offrir. Beaucoup de nouvelles et beaucoup de mouvements brusques. Si je savais que ce sont toutes les nouvelles qui me tirent vers le bas, je me sentirais mieux. J'ai 9 temps de nouvelles retirés de mes tests. Mais il y en a d'autres dispersées aussi. Au cours de ces mois, le compte ne sort pas et reste en dehors de la fourchette 500-6oo$. Je ne vais donc pas encore passer aux réglages agressifs. Mais dans un marché plus lent après la mi-décembre, je pourrais le faire.

Je n'utilise pas plus de .1 lot sur le compte réel jusqu'à ce qu'il dépasse 1k. C'est trop facile de perdre 500$. S'il descend à 250, cela devient effrayant. Je vais ajouter certaines de mes transactions manuelles au compte de test pour que la balance dépasse 1 000 $ plus rapidement.

Mon père va aussi ouvrir un compte de 500$ et me laisser utiliser CT dessus. Il y ajoutera aussi mes transactions manuelles pour qu'il dépasse 1 000 $. Pour ceux qui dépassent 1 000 $, je réglerai le lot automatique pour commencer à 0,2 et je laisserai faire.

Les rendements ne sont pas aussi impressionnants que ceux des tests démo, mais c'était juste un rêve. Les retours sur les tests en compte réel sont plus réalistes. Mais des rendements constants de 10-20% par mois sont de bons chiffres.

gbp, jpy ne m'ont pas donné de bons tests. Je vais encore essayer de faire d'autres tests.

J'envisage d'utiliser des paramètres agressifs le dimanche pendant quelques heures pour voir ce qui se passe.

Dave

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