Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Désolé, mais je n'en ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas filtrer les événements uniques sans ajuster l'ensemble du modèle mathématique, ce qui signifierait, dans le cas que vous décrivez, d'avoir un CCI complètement nouveau (si cela renomme le nom dans ce cas).
Alors, que pensez-vous de ceci ?
cci = k (prix - sma)/écart moyen absolu, je me suis dit comment améliorer cette équation avec les outils que nous avons déjà ?
k : est un paramètre d'échelle et je n'ai aucune idée de ce que je peux en faire !
price : certains filtres lisses rapides comme alma ou super smoother avec des périodes inférieures à 10 peuvent être utilisés sans introduire de décalage et perdre des données.
sma : , mon esprit a rapidement dit "step ma of rsi adaptive ema", car le cci devrait fonctionner parfaitement dans une action de prix latérale.
et votre indicateur magique fait un bon travail en passant du sideway à la tendance !
écart absolu moyen : en suivant la même logique que le cci, cette partie se transformera en écart absolu moyen de l'étape ma du rsi adaptive ema (parce que nous avons changé la sma avec ce filtre, donc l'écart absolu doit être calculé à partir de ce filtre).
**Il est probablement préférable d'utiliser des périodes significativement différentes pour le calcul de l'écart absolu moyen et de la ma, par exemple plus 100 périodes, voire 200 pour l'écart absolu moyen si la période de la sma est quelque chose comme 40. **
la conclusion serait donc "nouveau" cci =k [supersmoother(n) - stepMAof-addaptiveEMA(x) ]/ moyenne de l'écart absolu de stepMAof-addaptiveEMA(y)
x,y à cause de **
[edit] : il y a une discussion en cours sur le fait que la distribution des rendements des actifs financiers est q-gaussienne, alors j'ai demandé autour de moi et ils ont suggéré qu'au lieu de l'écart absolu "moyen", on utilise l'écart absolu "médian" qui est plus approprié dans la distribution q-gaussienne.
Je cherche quelqu'un pour me construire un EA.
Cher monsieur mladen
J'ai trouvé cet indicateur à partir d'ici
https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/13027-indicators-with-alerts-signal/page602#comment_796666
Je voudrais savoir comment fonctionne cet indicateur ?
Merci d'avance
Cher monsieur mladen
J'ai trouvé cet indicateur à partir d'ici
https://www.forex-tsd.com/forum/debates-discussions/13027-indicators-with-alerts-signal/page602#comment_796666
Je voudrais savoir comment fonctionne cet indicateur ?
Merci d'avance
Pourriez-vous modifier cet indicateur ? J'ai besoin de l'heure à laquelle la bougie suivante est dessinée. Aussi une option pour limiter les barres, consommer un peu de cpu, fixer nmc.
Merci beaucoup pour votre attention.
Cher M. mladen :
Pourriez-vous s'il vous plaît changer cet indicateur ? J'ai besoin d'un temps de bougie que le prochain est dessiné. Aussi une option pour limiter les barres, consommer un peu de cpu, fixer nmc.
Merci beaucoup pour votre attention.
Pour le temps des bougies, le mieux est d'utiliser un indicateur spécialisé pour cela (comme le joint).
Quant au séparateur de période : il est déjà nmc mais vous pouvez utiliser l'indicateur ci-joint (il devrait être plus léger sur le cpu).
Sur quel indicateur, vous voulez avoir EA, laissez-nous savoir si possible pour vous.
Sur ce point.
Nous pouvons discuter en privé pour que je puisse expliquer en détail comment je veux que ça se passe.
Merci
Sur ce point.
Nous pouvons discuter en privé pour que je puisse expliquer en détail comment je veux que ça se passe.
Merci
Sachez juste que cet indicateur montre des signaux sur de mauvaises barres (il pousse le signal une barre plus tôt que ce qui s'est réellement passé).