Backtesting/Optimisation - page 66
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Quand j'essaye de backtester, j'obtiens beaucoup d'erreurs d'ordres, est-ce qu'il essaie de se couvrir ou quelque chose comme ça ?
Une idée de la logique de trading derrière l'EA ?
Lorsque j'essaie de le backtester, j'obtiens un grand nombre d'erreurs de transmission d'ordres. Est-ce qu'il essaie de se couvrir ou quelque chose du genre ? Une idée de la logique commerciale qui se cache derrière l'EA ?
Un bref examen du code source révèle que l'EA utilise un réseau neuronal. En particulier le Perceptron
https://en.wikipedia.org/wiki/Perceptron
Non, pas du tout. Le temps n'est pas un problème lorsque vous voulez que quelque chose fonctionne correctement. J'ai vendredi, samedi et dimanche pour travailler sur l'optimisation.
Je le teste avec les données d'une semaine. Le résultat est de 34 transactions et 50% de perte.
Est-il possible de s'entraîner avec chaque fichier .set séparément et ensuite de combiner les résultats dans un seul fichier .set, ou la bonne façon de procéder est d'entraîner 1.set, de charger le résultat dans 2.set, puis de charger le résultat de 1.set et 2.set dans 3.set ..... etc ?
J'espère que vous me comprenez (mon anglais est pauvre).
Je l'ai testé avec les données d'une semaine. Le résultat est de 34 transactions et 50% de perte.
Est-il possible de s'entraîner avec chaque fichier .set séparément et ensuite de combiner les résultats dans un seul fichier .set, ou la bonne façon de procéder est d'entraîner 1.set, de charger le résultat dans 2.set, puis de charger le résultat de 1.set et 2.set dans 3.set ..... etc ?
J'espère que vous me comprenez (mon anglais est pauvre)J'ai posté les .set mais vous n'avez pas besoin de les faire séparément.
Je les ai numérotés pour que vous sachiez à quelles étapes vous devez optimiser, donc vous commencez par optimiser le 1.set puis vous les décochez et vous optimisez la deuxième partie de l'EA affichée dans le 2.set et ainsi de suite.
Oui, moi aussi, je voudrais un fichier .set.
Je l'ai testé avec les données d'une semaine. Le résultat est de 34 transactions et 50% de perte.
Est-il possible de s'entraîner avec chaque fichier .set séparément et ensuite de combiner les résultats dans un seul fichier .set, ou la bonne façon de procéder est d'entraîner 1.set, de charger le résultat dans 2.set, puis de charger le résultat de 1.set et 2.set dans 3.set ..... etc ?
J'espère que vous me comprenez (mon anglais est pauvre).Données M5
Bonjour à tous,
Où puis-je obtenir les données de la période M5 de 2008 10 01 ?
Réflexions sur l'optimisation
Après l'avoir fait fonctionner pendant une semaine, j'ai été très impressionné par les résultats.
Il est intéressant de noter que lorsque j'ai essayé de faire un back-test sur les mêmes données de la semaine dernière, j'ai obtenu des résultats différents. Ils ressemblent aux transactions réelles, mais sont différents et ne sont pas aussi bons que les transactions en direct. Cela m'indique qu'il y a un problème avec le moteur de back testing de MT4.
J'ai parlé à un programmeur expérimenté, il m'a dit que MT4 avait de sérieux défauts dans son noyau et que par conséquent toute programmation et optimisation est plus un art qu'une science. Ainsi, pour concevoir un très bon EA dans MT4, il faut connaître tous ses défauts afin de les compenser, et il en va de même pour l'optimisation.
MQ va proposer MT5 qui, espérons-le, permettra de résoudre ce problème.
J'ai également lu les messages originaux pour cet EA en russe avec toutes les remarques de l'auteur, ils le testent sur d'autres devises, mais jusqu'à présent l'EUR/USD est le plus fiable. L'auteur a également mentionné qu'il s'agit d'une version de test bêta et qu'elle n'est pas encore adaptée aux transactions en direct, car la vérification des ordres erronés n'est pas encore intégrée au code. Vous pouvez néanmoins l'utiliser avec le copieur de compte. Le copieur de compte copiera les transactions d'un compte à un autre et vérifiera les erreurs. Des erreurs peuvent se produire sur un marché rapide, en raison de nouvelles cotations ou si vous utilisez d'autres systèmes sur le même compte. J'ai le Trade Copier et il fonctionne bien avec cela.
J'essaie de déterminer si ce système vaut la peine d'être utilisé, car il y a tellement de systèmes pour EUR/USD avec moins de problèmes d'optimisation. Normalement, tout ce dont vous avez besoin est de 3-4 semaines de données historiques. Normalement, un rapport historique/prévisionnel de 3:1 est le minimum requis pour les statistiques.
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George, continuez votre excellent travail
Exportation des données de l'historique
Bonjour à tous.
J'essaie de tester mon système de trading en données historiques, mais je ne sais vraiment pas comment faire. Pouvez-vous m'aider ? Puis-je exporter graphiquement n'importe quelle donnée du centre d'historique ?
Merci
Optimisation fréquente
Bonjour à tous,
Lebacktesting et l'optimisation vous permettent de démarrer dans la bonne direction. Cependant, étant donné l'évolution de la dynamique du marché au fil du temps, l'EA performant d'aujourd'hui peut ne plus être performant à un moment donné dans le futur. Nous le savons tous.
Ma préférence va au backtesting et à l'optimisation sur une période d'un an, puis au test sur des années antérieures aléatoires jusqu'à 8-9 ans en arrière pour avoir une idée de la performance globale. Si j'aime les résultats, je me concentre alors sur l'historique de trading plus récent.
Par exemple, j'utilise des MA sur le Daily USD/JPY. Je prends la MA la plus lente et je la multiplie par 6 (MA de 7 jours = une période d'optimisation de 6 semaines, par exemple). Ensuite, à la fin de chaque semaine de négociation, je ré-optimise en supprimant la première semaine et en ajoutant la semaine qui vient de se terminer. Il s'agit en fait d'une moyenne mobile appliquée à l'optimisation.
Faites-moi part de vos réflexions !
Backtesting
Le backtesting et l'optimisation vous permettent de démarrer dans la bonne direction. Toutefois, compte tenu de l'évolution de la dynamique du marché au fil du temps, l'EA performant d'aujourd'hui peut ne plus être performant à un moment donné dans le futur. Nous le savons tous.
Ma préférence va au backtesting et à l'optimisation sur une période d'un an, puis au test sur des années antérieures aléatoires jusqu'à 8-9 ans en arrière pour avoir une idée de la performance globale. Si j'aime les résultats, je me concentre alors sur l'historique de trading plus récent.
Par exemple, j'utilise des MA sur le Daily USD/JPY. Je prends la MA la plus lente et je la multiplie par 6 (MA de 7 jours = une période d'optimisation de 6 semaines, par exemple). Ensuite, à la fin de chaque semaine de négociation, je ré-optimise en supprimant la première semaine et en ajoutant la semaine qui vient de se terminer. Il s'agit en fait d'une moyenne mobile appliquée à l'optimisation.