Backtesting/Optimisation - page 39
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Merci. Cela m'avait échappé ! Notez que les données ne proviennent pas de votre courtier, mais de Metaquotes, et qu'un écran d'avertissement s'affiche, indiquant qu'elles peuvent différer des données de votre courtier. Le backtesting reflétera donc également cette différence.
Données debacktesting
Pourquoi y a-t-il neuf ans de données 5 min dans le centre d'historique et que lorsque je fais un backtest avec 5 min, cela ne remonte qu'à quelques semaines ? La plage de dates est définie sur l'année écoulée et le nombre maximal de barres dans l'historique est maximal. Comment puis-je accéder à ces données pour le backtesting ? Est-ce qu'il me manque quelque chose ?
Pourquoi y a-t-il neuf ans de données 5 min dans le centre d'historique et que lorsque je fais un backtest avec 5 min, cela ne remonte qu'à quelques semaines ? La plage de dates est fixée à l'année dernière et le nombre maximal de barres dans l'historique est maximal. Comment puis-je accéder à ces données pour le backtesting ? Est-ce que quelque chose m'échappe ?
Désolé de vous demander ça, mais pour vous Backtest = Strategy stester ? ou simplement regarder en arrière ?
Si vous faites un backtest manuel et que vous voulez voir tout l'historique dans votre graphique, réglez également le nombre maximum de barres dans le graphique et pas seulement le nombre maximum de barres dans l'historique.
Aidez un débutant - lisez ce fil de discussion
Je suis novice dans le domaine de la négociation sur le marché des changes et ces résultats me laissent perplexe. Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'apprécierais VRAIMENT.
Backtest sur Demo :
J'ai effectué un backtest sur un EA et les résultats semblent bons, il ne perd qu'une seule transaction à la fin. Cependant, le drawdown est vraiment élevé, et je ne sais pas ce que signifie le drawdown, mais les gens disent que c'est mauvais sans l'expliquer.
Backtest sur le compte réel :
Parce que les résultats semblaient bons, j'ai fait l'erreur d'ouvrir un compte réel et j'ai perdu 200 $ immédiatement. J'ai ensuite fait un backtest et j'ai perdu 200 $ là aussi. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? Tous les paramètres sont exactement les mêmes sur le compte démo et le compte réel.
Mon courtier est forex.com, je me suis inscrit via forexte.com.
Toute aide serait appréciée.
Merci
Je suis nouveau dans le trading du Forex, et je ne comprends pas ces résultats. Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'apprécierais VRAIMENT.
Backtest sur Demo :
J'ai effectué un backtest sur un EA et les résultats semblent bons, il ne perd qu'un seul trade à la fin. Cependant, le drawdown est vraiment élevé, et je ne sais pas ce que le drawdown signifie, mais les gens disent que c'est mauvais sans l'expliquer.
Backtest sur le compte réel :
Comme les résultats semblaient bons, j'ai fait l'erreur d'ouvrir un compte réel et j'ai perdu 200 $ immédiatement. J'ai ensuite fait un backtest et j'ai perdu 200 $ là aussi. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? Tous les paramètres sont exactement les mêmes sur le compte démo et le compte réel.
Mon courtier est forex.com, je me suis inscrit via forexte.com.
Toute aide serait appréciée
MerciJ'ai déplacé votre message vers ce fil de discussion. Prenez le temps de lire, vous y trouverez de nombreuses réponses à vos questions.
Le backtest concerne les données passées, tandis que le forward test concerne les données à venir (en temps réel).
Les EAs peuvent avoir des comportements différents dans le backtest et le forward test. Pour le forward test, les résultats peuvent également être différents entre les comptes démo et les comptes réels.
Draw Down : Drawdown (économie - Wikipedia, l'encyclopédie libre)
Je suis nouveau dans le trading du Forex, et je ne comprends pas ces résultats. Si quelqu'un pouvait m'aider, je l'apprécierais VRAIMENT.
Backtest sur le compte réel :
Comme les résultats semblaient bons, j'ai fait l'erreur d'ouvrir un compte réel et j'ai perdu 200 $ immédiatement. J'ai ensuite effectué un backtest et j'ai également perdu 200 $. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ? Tous les paramètres sont exactement les mêmes sur le compte démo et le compte réel.
Une chose très importante à garder à l'esprit est que le Forex est un jeu de statistiques. Les jeux d'argent sont également un jeu de statistiques, mais le casino gagne toujours à la fin. Dans le Forex, il y a une chance que les chances soient de notre côté. La taille de votre transaction était trop importante pour la taille de votre compte. Une taille de transaction de 0,2 lot signifie que chaque pip = 2 $. Un StopLoss de 200 pip signifie que chaque transaction peut perdre jusqu'à 400 $ (200pip * 2 $). Si votre courtier vous le permet, commencez avec 0,01 lot si vous voulez essayer quelque chose.
Par ailleurs, le backtest, le forward test et le trading en direct ne vous donneront pas les mêmes résultats. Le backtest devine ce que le marché a fait pour obtenir ces prix, et il n'est pas très fiable (la qualité en haut à droite devrait être de 90%). Le test avancé est presque identique au trading en direct, mais il comporte de nouveaux éléments tels que les pupitres de négociation, le slippage, les changements pendant les nouvelles et, dans certains cas, des règles différentes sur la façon dont vous pouvez trader.
Désactivez la gestion de l'argent pour vos EA et utilisez des lots de 0,01. Je règle manuellement la taille de lot et je la laisse ainsi pendant quelques semaines. Si votre gestion de l'argent est trop agressive, vous pouvez avoir des -$$ avec des +pips.
Bonjour Linuxer
J'ai déplacé votre message dans ce fil de discussion. Prenez le temps de lire, il y a beaucoup de réponses à vos questions.
Le backtest concerne les données passées, tandis que le forward test concerne les données à venir (en temps réel).
Les EAs peuvent avoir des comportements différents dans le backtest et le forward test. Pour le forward test il pourrait aussi avoir des résultats différents entre les comptes démo et réels.
Draw Down : Drawdown (économie - Wikipédia, l'encyclopédie libre)Pouvez-vous m'aider ou aider tout autre programmeur ici à mettre en place l'ordre d'arrêt en suspens d'entrée manuelle logique dans l'EA (mq4) pour les données de backtest de 2004 à 2008 ?
Je suis tellement confus si je fais le backward des données trop manuellement, et si c'est rentable ( même <= 30% par mois ou pas) je vous remercie tous.
Voici la règle d'entrée:
Cadre temporel quotidien
Stop d'achat sur H + 5 jours précédents
Stop de vente sur L - 5 jours précédents
StopLoss Ordre devente sur H + 3 jours précédents
Ordre d'achat StopLoss sur L - 3 jours précédents
Take Profit 100 pips (optionnel pour trouver la cible optimale backtest)
Nous réinitialisons également notre ordre d'achat (ou de vente) qui va maintenant se situer juste au-dessus (ou en dessous) du plus haut (ou plus bas) de la barre actuelle/du jour pour la prochaine barre quotidienne. Maintenant, lorsque l'un des ordres est exécuté, le Stoploss peut se déplacer vers le jour en cours, toujours jusqu'à ce que la ou les positions ne soient pas tp ou sl demain.
Si une position est exécutée aujourd'hui, par exemple, BUY, l'ordre en attente des jours suivants ne peut être ouvert qu'en attente de Sell Stop à Low - 5 aujourd'hui.
La fourchette H - L des jours précédents doit être >= 90 pips.
pour plus de détails, cliqueziciSystème avancé#1 (Midnight setup) | Stratégies Forex révélées
désolé admin pour le lien ci-dessus, je veux juste un peu d'aide ici ...
email : sony.irwana@gmail.com
Pouvez-vous m'aider ou aider tout autre programmeur ici à mettre en place l'ordre d'arrêt en suspens logique d'entrée manuelle dans l'EA (mq4) pour les données de backtest de 2004 à 2008 ?
Je ne sais pas si je fais trop de backward de données manuellement, et si c'est rentable ( même <= 30% par mois ou pas) je vous remercie tous.
Voici la règle d'entrée:
Cadre temporel quotidien
Stop d'achat sur H + 5 jours précédents
Stop de vente sur L - 5 jours précédents
StopLoss Ordre devente sur H + 3 jours précédents
Ordre d'achat StopLoss sur L - 3 jours précédents
Take Profit 100 pips (optionnel pour trouver la cible optimale backtest)
Nous réinitialisons également notre ordre d'achat (ou de vente) qui va maintenant se situer juste au-dessus (ou en dessous) du plus haut (ou plus bas) de la barre actuelle/du jour pour la prochaine barre quotidienne. Maintenant, lorsque l'un des ordres est exécuté, le Stoploss peut se déplacer vers le jour en cours, toujours jusqu'à ce que la ou les positions ne soient pas tp ou sl demain.
Si une position est exécutée aujourd'hui, par exemple, BUY, l'ordre en attente des jours suivants ne peut être ouvert qu'en attente de Sell Stop à Low - 5 aujourd'hui.
La fourchette H - L des jours précédents doit être >= 90 pips.
pour plus de détails, cliqueziciSystème avancé#1 (Midnight setup) | Stratégies Forex révélées
désolé admin pour le lien ci-dessus, je veux juste un peu d'aide ici ...
e-mail : sony.irwana@gmail.comJe me souviens que j'ai demandé quelque chose de similaire en 2006 mais avec BB.
Je n'ai pas écrit d'EAs car c'est trop dangereux pour les membres qui postent un code provenant d'un programmeur non expert. Que se passe-t-il si le code est faux et que quelqu'un l'essaie avec un compte réel ?
Peut-être qu'un programmeur expert en EA pourrait mettre la main à la pâte.
Application autonome de backtesting
Je suis curieux de savoir si quelqu'un utilise une application autonome pour le backtesting.
Je suis l'un de ceux qui utilisent les nouvelles versions de MT4 et le testeur de stratégie, je pense, n'est plus aussi bon qu'il l'était.
Si quelqu'un a, a utilisé ou connaît une application distincte de back testing, merci de la poster.
Merci.
Regardez la section commerciale, si je me souviens bien, c'était 1 ou 2.