Backtesting/Optimisation - page 37
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25% sur M1, 89% sur le reste
J'ai analysé les données d'Alpari, je les ai recouvertes et j'obtiens 25 % de qualité de modélisation sur M1 mais le reste des tests est bon avec 89 % de qualité de modélisation.
Pourquoi est-ce que j'obtiens 25 % sur M1 ?
Je n'ai pas trouvé de solution dans les pages précédentes, je suis donc désolé s'il y en a une.
----------------
NVM vient de trouver la réponse dans un autre fil de discussion
25% est le maximum pour m1
Casse-tête de test de stratégie
Il s'agit probablement d'une autre question stupide, étant donné mon expérience limitée de MT 4, mais, d'après ce que j'ai testé pour des centaines d'EA trouvés dans ce forum, il semble que je n'ai jamais eu un seul EA qui donne un résultat négatif pour n'importe quelle combinaison de paramètres dans l'optimisation, néanmoins, lorsque j'ai appliqué l'un d'entre eux dans le back testing pour une durée différente de celle utilisée pour l'optimisation, alors, la plupart d'entre eux perdent. comment cela peut-il être expliqué ?
C'est probablement une autre question stupide étant donné mon expérience limitée de MT 4, mais, selon ce que j'ai testé pour des centaines d'EAs trouvés dans ce forum, il semble que je n'ai jamais eu un seul EA qui fournit un résultat de perte pour n'importe quelle combinaison de paramètres dans l'optimisation, néanmoins, quand on applique n'importe lequel d'entre eux dans le back testing pour une durée différente de la période de temps utilisée pour l'optimisation, alors, la plupart d'entre eux perdent. comment cela peut-il être expliqué ?
Beaucoup d'EAs testés dans le passé et en temps réel pour le public et la section élite sont assis dans le côté des bénéfices pendant longtemps, même des années.
Parfois les paramètres, parfois l'horizon temporel, parfois l'expérience du testeur, parfois la période testée. Trop de variables.
L'EA effectue des backtests mais ne fait rien sur la démo
Bonjour,
J'ai créé un ea qui semble fonctionner correctement en backtest.... ouvre des ordres ferme des ordres modifie des ordres. Mais dès que je l'essaye sur une démo pour faire des backtests, il ne fait rien.... et n'ouvre même pas de position. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle cela pourrait être le cas ?
Merci
Bob
Peut-être est-ce lié au trading en direct ?
Vérifiez celui-ci :
Et pendant l'attachement de l'EA au graphique :
Donc, il y a 2 endroits pour vérifier l'autotrading.
Et lorsque vous avez attaché l'EA au graphique, vous pouvez voir comment cela se passait : peut-être que l'EA demande un indicateur et ne le trouve pas ...
Merci newdigital d'avoir essayé de m'aider. J'ai fait en sorte que tout soit comme vous le montrez dans vos photos. La situation est que ces EA's fonctionnaient bien avant la sortie de la nouvelle version. J'ai recompilé ceux avec lesquels je travaillais, mais toujours pas de joie. J'ai créé une toute nouvelle EA, voici le code :
int start()
{
Comment(" TICK ") ;
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Ask,3,0,0, "Comment",5,0,Green) ;
retour(0) ;
}
Vraiment basique, juste pour tester. Rien ne se passe, mais le commentaire "TICK" s'affiche, aucun ordre n'est passé. Il n'y a pas d'erreur, rien. Avez-vous des idées ?
Merci
Bob
Problèmes avec Strategy tester
J'ai découvert que j'obtenais des résultats différents lors de backtesting sur 2 ordinateurs différents. J'ai donc commencé à recréer et synchroniser les fichiers d'historique pour les deux ordinateurs. Cela n'a pas aidé, il semble que le testeur de stratégie utilise (et réutilise) un fichier spécial avec le suffixe .FXT. Les fichiers d'aide mentionnent "Recalculer" comme option mais je ne trouve pas où ce paramètre est spécifié.
Aucun bouton, aucun champ déroulant, rien.
Les fichiers d'aide mentionnent également une sorte de fichier ini où ce paramètre et d'autres peuvent être modifiés. Je ne le trouve pas non plus. J'ai trouvé de nombreux fichiers ini-typ mais aucun dont le contenu est similaire à ce qui est indiqué ci-dessous.
Les fichiers d'aide indiquent sous "Paramètres du lancement du testeur de stratégie" que
Exemple :
; lancer le testeur de stratégie
TestExpert=Moving Average
TestExpertParameters=ma0.set
TestSymbol=EURUSD
TestPeriod=H1
TestModel=2
TestRecalculate=false
TestOptimization=false
TestDateEnable=true
TestFromDate=1970.01.01
TestToDate=2006.06.06
TestReport=MovingAverageReport (rapport sur les moyennes mobiles)
TestReplaceReport=false
TestShutdownTerminal=true
Comment puis-je forcer "Recalculer" ?
Salut,
Je ne suis pas surpris. J'ai obtenu 2 résultats différents entre deux backtests effectués sur le même PC mais à des moments différents (ex. hier et aujourd'hui). Non, les paramètres entre deux backtests étaient totalement identiques.
La solution est simple, isolez vos sessions de backtest. Vous n'avez pas besoin d'être "en ligne" pendant les backtests. Installez deux MT4, un pour les données en direct, un autre pour les données statiques de backtesting ;)
Merci newdigital d'avoir essayé de m'aider. J'ai fait en sorte que tout soit comme vous le montrez dans vos photos. La situation est que ces EA's fonctionnaient bien avant la sortie de la nouvelle version. J'ai recompilé ceux avec lesquels je travaillais, mais toujours pas de joie. J'ai créé une toute nouvelle EA, voici le code :
int start()
{
Commentaire(" TICK ") ;
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Ask,3,0,0, "Comment",5,0,Green) ;
retour(0) ;
}
Vraiment basique, juste pour tester. Rien ne se passe, mais le commentaire "TICK" s'affiche, aucun ordre n'est placé. Il n'y a pas d'erreur, rien. Avez-vous des idées ?
Merci
BobEssayez de
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,1,Bid,3,0,0, "Comment",5,0,Green) ;