Backtesting/Optimisation - page 25
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Essayez ce site http://ratedata.gaincapital.com/. Le seul problème est que la bande passante de téléchargement est limitée, ce qui fait que le téléchargement des fichiers prend beaucoup de temps. Vous devez ensuite le rendre compatible avec MT. Je crois avoir vu un message à ce sujet sur un forum, mais j'ai oublié où...
EA avec une qualité de modélisation de 90% ?
Quelqu'un peut-il m'indiquer où je peux trouver un EA qui a une qualité de modélisation de 90% ?
Merci
Quelqu'un peut-il m'indiquer où je peux trouver un EA qui a une qualité de modélisation de 90% ? Merci.
Salut jong52yuara.
En fait, aucun EA n'a une qualité de modélisation de 90%.
Le % de qualité de modélisation est lié à vos données de backtest. (tous les ticks).
Vous devriez donc essayer de trouver "Comment je ne peux pas obtenir 90% de qualité de modélisation" auprès des pairs.
Merci,
quelqu'un peut-il me montrer où je peux trouver un EA qui a une qualité de modélisation de 90% ? merci
AUCUN INDICATEUR N'A FONCTIONNÉ À LA MODÉLISATION DE 90%.
parce que vous venez dans risqué, quand venir dans forex ...
EA a échoué avec "Every Tick" / valeur minimale de StopLoss
Bonjour,
1. Dans le testeur MT4, pourquoi la plupart des EAs échouent avec le modèle "Every Tick" alors qu'ils sont performants avec le modèle "Control Points" ?
2. Quelle est la valeur minimale de Stoploss que nous pouvons utiliser dans la fonction Ordersend() ?
3. Je pense que cette valeur minimale de Stoploss pourrait être plus petite (sans obtenir l'erreur 130 : Invalid stops), en testant un EA hors ligne.
Avez-vous fait la même expérience ?
Merci.
Y a-t-il une différence en utilisant PERIOD_15 au lieu de sa valeur entière 15 ?
Bonjour,
A. Je me réfère à ce post http://forum.mql4.com/4965
et à la réponse d'irusho1 qui le raconte :
...
3. hardcodez votre timeframe dans le testeur (i.e. utilisez iTime, iHigh, etc. utilisez explicitement PERIOD_ ?? au lieu de 0 ou la fonction Period())
et exécutez votre EA sur un cadre de 1 minute seulement)
...
B. Pourquoi ce point est-il important pour obtenir un test plus proche de la réalité ?
C. Y a-t-il une différence en utilisant PERIOD_15 au lieu de sa valeur entière 15 ?
Ce forum permet-il de contacter un autre membre ?
Si oui, comment faire ?
Merci
Le backtesting d'un EA (en utilisant une valeur de timeframe fixe) donne des résultats différents ! !!
Bonjour,
1. J'ai mis une valeur fixe PERIOD_M15 pour le paramètre timeframe pour tous les indicateurs.
Donc nous devons obtenir le même résultat pour n'importe quel timeframe sélectionné dans le paramètre du testeur.
Car, les conditions d'Achat/Vente sont basées uniquement sur ces 3 indicateurs utilisant une valeur fixe de timeframe.
Mais j'ai obtenu des résultats différents ! Pourquoi ?
diClose0=iClose(NULL,PERIOD_M15,0) ;
fMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,5,0,3,2,0) ;
sMM=iMA(NULL,PERIOD_M15,7,0,3,2,0) ;
2. Comment tester plusieurs EA simultanément sur un compte démo réel (ou sur plusieurs comptes démo) ?
Est-il possible de le faire sans installer plusieurs Metatrader Terminal sur le PC ?
Mon objectif est de tester quelques EA sur un compte de démonstration réel.
Je pourrais alors facilement comparer leurs performances.
Merci.
Backtest de l' EA ou Forward testing ?
Bonjour à tous,
J'ai juste besoin de l'avis des programmeurs de ce forum. J'ai suffisamment entendu dire que le backtesting peut être trompeur et ne pas refléter fidèlement le système.
Cependant, le Forward testing est-il un véritable test du potentiel d'un EA ?
test de comparaison pour les backtesters de MT4, Amibroker et Tradestation
Bonjour,
Après toutes les questions sur la crédibilité de MT4 Tester, j'ai fait un simple test de comparaison pour les backtesters de MT4, Amibroker et Tradestation.
Pour les meilleures conditions de comparaison, j'ai backtesté tous les programmes avec :
- les mêmes données (provenant des données Alpari 1M) et la même période de temps,
- le même niveau de spread (MT4) et de commission correspondante (Amibroker et Tradestation),
- le même échantillon simple d'EA (formule de back-test) :
Résultats :
Comme vous pouvez le voir (dans la pièce jointe), les trois applications donnent des signaux au même moment et aux mêmes niveaux (il y a une certaine différence dans le bénéfice net entre le back-tester MT4 et les deux autres, en raison des points d'échange dans MT4).
La conclusion pour moi est la suivante: MT4 Tester est OK
(il donne les mêmes résultats que les autres programmes).
Une autre question est la qualité des données de test. Bien que la méthode décrite par Hendrick pour obtenir une qualité de modélisation de 90% ( https://www.mql5.com/en/forum/general ) semble être la meilleure, je ne suis pas convaincu de la qualité des données Alpari 1M. Lorsque nous préparons une qualité de modélisation de 90% à partir des données d'Alpari 1M et que nous comparons les résultats des back-tests des EA de Hendrick, Zonker ou Sashken (participants de http://championship.mql4.com/2006/participants ), nous verrons des différences de 30-60% entre les résultats de ces EA et les résultats réels publiés sur ce site. C'est trop pour des EA quotidiens.
Peut-être connaissez-vous des données de test fiables sur 1M ?
Salutations
Backtesting
Existe-t-il une règle empirique pour la durée du backtesting (6 mois, 1 an, 2 ans) ? Et la durée du backtesting dépend-elle du nombre de transactions par jour, par semaine, etc. Merci pour votre aide, Les
leshammondpsf@yahoo.com