Backtesting/Optimisation - page 10
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J'ai eu le même problème mais il semble que je l'ai résolu. Mais pas de décision unique pour cela car les problèmes peuvent être différents.
Pour moi, par exemple, la décision suivante a été prise. J'ai rempli 9999999999999 pour l'historique et pour le graphique aussi. En outre, j'ai ouvert le mode hors ligne (menu-> Fichier) et j'ai vu que j'avais deux fichiers M1 avec des données de taille et de date différentes, etc. J'ai donc dû importer les bons fichiers une fois de plus depuis le forumeur de fichiers vers le même forumeur de fichiers et cela fonctionne bien maintenant.
Metatrader ne fait pas 90% automatiquement pour vous même si vous avez tout fait de la bonne manière. Il est donc nécessaire d'activer l'option "Use date" et de jouer avec les dates "From" et "To" pour obtenir 90%.
J'ai essayé vos deux méthodes et je n'ai toujours obtenu qu'environ 56% de qualité. Personnellement, je pense que tout le monde devrait dire à son courtier qu'il va arrêter de trader pendant une semaine s'il n'obtient pas une réponse de MetaOrg promettant de réparer ce backtester minable dans un mois ou deux. Cette frustration serait alors résolue une fois pour toutes. Malheureusement, les traders ne se serrent pas les coudes sur cette question. Ce backtester merdique est une blague depuis plus de 2 ans et demi maintenant. J'aimerais que quelqu'un en crée un séparé de Metatrader qui puisse tester n'importe quel ea avec une précision de 98 à 100%. Je suppose qu'il n'y a pas assez de traders sérieux. La plupart doivent aimer continuer à perdre de l'argent sur le forex en raison du manque de backtesting ea approprié et précis - Très triste !
J'ai essayé vos deux méthodes et je n'ai obtenu qu'environ 56% de qualité. Personnellement, je pense que tout le monde devrait dire à son courtier qu'il va arrêter de trader pendant une semaine s'il n'obtient pas une réponse de MetaOrg promettant de réparer ce backtester minable dans un mois ou deux. Cette frustration serait alors résolue une fois pour toutes. Malheureusement, les traders ne se serrent pas les coudes sur cette question. Ce backtester merdique est une blague depuis plus de 2 ans et demi maintenant. J'aimerais que quelqu'un en crée un séparé de Metatrader qui puisse tester n'importe quel ea avec une précision de 98 à 100%. Je suppose qu'il n'y a pas assez de traders sérieux. La plupart doivent aimer continuer à perdre de l'argent sur le forex à cause du manque de backtesting d'ea approprié et précis - Très triste !
Je sais que ce n'est pas facile.
J'ai passé plus de 2 semaines à le faire : J'installe/désinstalle Metatraders et ainsi de suite.
Ce n'était pas facile.
Essayez encore une fois http://www.metatrader.info/node/67
En outre, il peut être bon d'avoir une copie de Metatrader installée, notamment pour le backtesting. De plus, lorsque vous vous préparez à avoir 90%, il peut être bon de vous déconnecter du serveur (pour éviter de mélanger les données que vous importez et que le courtier télécharge en même temps). Installez une nouvelle copie de MetaTrader, ouvrez un compte, déconnectez-vous du serveur immédiatement après, supprimez les fichiers historiques téléchargés du dossier Your_Broker_Demo (juste quelques-uns car il y a des fichiers qui ne peuvent pas être détectés), téléchargez vos données importées et suivez cet article http://www.metatrader.info/node/67.
Je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne 90%.
J'ai eu une longue discussion avec mon frère aîné au sujet de la qualité des modèles à 90 %. Il m'a dit qu'il avait eu le même problème avec un logiciel qu'il utilisait pour négocier des actions. Au bout de quelques mois, les créateurs du logiciel ont corrigé leur backtester et obtenu une précision de 98 % par rapport aux transactions réelles pendant la même période. Pourquoi diable nous contentons-nous de déchets alors ? 90%, ça pue aussi.
Encore une fois, qu'est-ce que nous essayons de faire, jouer à faire des ea's ou sommes-nous sérieux dans le dépannage des ea's que nous pouvons garantir à un degré extrêmement élevé qu'ils fonctionneront comme testé sur le backtester et nous pouvons alors faire de l'argent réel à ce jeu ? Sur ma vie, je suis totalement étonné que les gens ne protestent pas contre ce backtester sans valeur. Est-ce la norme que les gens veulent juste perdre de l'argent avec les ea dans le trading réel ? Je dois parler au mur, sinon les gens protesteraient contre cette blague de backtester auprès de leurs courtiers ou de Metatrader.
Dave, je ne pense pas que beaucoup de personnes ici comprennent l'importance des données de qualité à 90% et plus pour le back testing.
Le nombre de messages que j'ai vu avec des EA qui ont une qualité de 40 ou 50%.
Et je suis d'accord, je ne pense pas que beaucoup de gens soient si sérieux, parce qu'il faudrait avoir un sacré bon EA et la programmation d'un tel EA est probablement au-delà des capacités de MT4.
S'il vous plaît noter que je ne suis pas un programmeur expert ou quelque chose comme ça, c'est juste mon opinion à partir de ce que j'ai lu et vu ici.
J'ai eu une longue discussion avec mon frère aîné au sujet de la qualité de modélisation de 90%. Il m'a dit qu'il avait eu le même problème avec un logiciel qu'il utilisait pour trader des actions. Au bout de quelques mois, les créateurs du logiciel ont corrigé leur backtester pour qu'il soit précis à 98 % par rapport aux transactions en direct pendant la même période. Pourquoi diable nous contentons-nous de déchets alors ? 90%, ça pue aussi.
Encore une fois, qu'est-ce que nous essayons de faire, jouer à faire des ea's ou sommes-nous sérieux dans le dépannage des ea's que nous pouvons garantir à un degré extrêmement élevé qu'ils fonctionneront comme testé sur le backtester et nous pouvons alors faire de l'argent réel à ce jeu ? Sur ma vie, je suis totalement étonné que les gens ne protestent pas contre ce backtester sans valeur. Est-ce la norme que les gens veulent juste perdre de l'argent avec les ea dans le trading réel ? Je dois parler au mur, sinon les gens protesteraient contre cette blague de backtester auprès de leurs courtiers ou de Metatrader.
Bonjour,
Lebacktest n'est rien !
Je fais tourner deux EA et je n'ai eu que 2 ordres en 7 jours. Dans le backtest avec MQ 90% j'avais 11 ordres donc le backtest ne veut rien dire. C'est mon opinion.
Passez une bonne journée
Je suppose qu'il n'y a pas assez de traders sérieux. La plupart d'entre eux doivent aimer continuer à perdre de l'argent sur le forex en raison du manque de backtesting approprié et précis des ea - Très triste !
Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous.
J'ai vu à quel point un bon backtesting et une bonne optimisation peuvent être puissants dans le développement de systèmes. J'ai vu l'optimisation utilisée pour guider le développement de systèmes qui n'auraient tout simplement pas été possibles sans les conseils de l'optimiseur. Voici une déclaration audacieuse que je crois fermement être vraie : Un bon backtester/optimiseur peut vous montrer des choses dans les données que vous ne pouvez pas voir sans lui.
J'en ai eu la preuve au fil des mois. J'ai vu un système se développer sur une autre plateforme en 2 semaines environ, du début à la fin. Le système est chaud. (Et propriétaire, et pas à vendre...) Il a été construit avec l'aide d'un optimiseur. Pendant ce temps, j'ai vu un certain nombre de personnes travailler ensemble sur plusieurs tableaux de MT pendant des mois maintenant, construisant progressivement un système qui est basé sur une "idée originale" similaire. Malgré les efforts sérieux et concertés d'un certain nombre de participants, les tests en amont, l'élaboration de nouvelles structures logiques et de nouveaux filtres, les tests en amont, les meilleures versions actuelles du système MT ne peuvent pas toucher le "système de 2 semaines" et je ne pense pas qu'elles le feront de sitôt. Je suis presque sûr que l'une des premières versions du système 2 semaines construit par l'optimiseur était meilleure que la meilleure version actuelle de MT, après des mois d'efforts.
En fait, je pense que le monde de MT n'a aucune idée de ce qu'il manque. Sans un optimiseur fonctionnel, toute une dimension de possibilités n'existe tout simplement pas. Ceux qui ont une grande expérience d'un optimiseur précis sauront exactement ce que je veux dire...
Pendant ce temps, je continue à lire des gens de MT qui disent des choses comme "Aucun système n'a été prouvé comme fonctionnant de façon constante" ; et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un dire que le "Saint Graal" est un "... 'pot d'or' au bout de l'arc-en-ciel. C'est vrai, il n'existe pas !!" Aussi faux que soient ces types, je ne peux pas les blâmer, car ils n'ont jamais vu ce qui est possible. Ils n'en ont aucune idée... et sans un optimiseur fonctionnel, ils ne sont pas près d'en avoir un...
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Je ne veux pas donner l'impression qu'un optimiseur fonctionnel est le seul ingrédient nécessaire pour trouver un système saint graal. Et, un optimiseur peut ne pas être nécessaire pour en trouver un du tout. Mais il peut certainement être une aide majeure, majeure.
Bonjour,
Le backtest n'est rien !
J'utilise deux EA et je n'ai eu que 2 ordres en 7 jours. Dans le backtest avec MQ 90% j'ai eu 11 ordres donc le backtest ne veut rien dire. C'est mon opinion.
Bonne journée à tousC'est parce que le backtesting consiste à tester l'EA sur les données passées. Le forward testing consiste à tester l'EA sur les données réelles. Mais lorsque vous terminez le forward testing (le jour du forward testing par exemple), vos données deviennent des données passées.
Si nous sommes d'accord sur le fait que l'EA (basé sur un certain système) se comportera de la même manière qu'il y a 1, 2 ou 3 ans, alors tout va bien. Je veux dire qu'il devrait y avoir une certaine séquence dans le fonctionnement de l'EA (à cause des indicateurs et des systèmes de trading) de sorte que nous pouvons "interpoler" les résultats passés sur le réel (sur le futur je veux dire) juste pour comprendre comment cela peut être et pour vérifier le système de trading ou l'algorithme. Chaque EA/système de trading a un algorithme, le backtesting peut le prouver et nous pouvons voir comment cet algorithme fonctionne.
Mais il est nécessaire de disposer de 90 % pour le faire.
C'est parce que le backtesting consiste à tester l'EA sur les données passées. Le forward testing consiste à tester l'EA sur les données réelles. Mais lorsque vous terminez le forward testing (jour du forward testing par exemple) vos données deviennent des données passées.
Si nous sommes d'accord pour dire que l'EA (basé sur un système) fonctionnera de la même manière qu'il y a 1, 2 ou 3 ans, alors c'est bon. Je veux dire qu'il devrait y avoir une certaine séquence dans le fonctionnement de l'EA (à cause des indicateurs et des systèmes de trading) afin que nous puissions "interpoler" les résultats passés sur le réel (sur le futur je veux dire) juste pour comprendre comment cela peut être et pour vérifier le système de trading ou l'algorithme. Chaque EA/système de trading a un algorithme, donc le backtesting peut le prouver et nous pouvons voir comment cet algorithme fonctionne.
Mais il est nécessaire d'avoir 90% pour faire cela.Ok, vous avez raison mais dites-moi une chose. Je ne suis pas un programmeur... J'ai un EA qui me donne seulement 24% de MQ alors où est le problème ? Tous les autres EA ont 90%.
Merci d'avance
EDITION :
Seulement quand je fais fonctionner l'EA avec TF : M1
Il est évident que pour les traders sérieux, le backtester est un échec total de la part de Metatrader. Sans backtesting sur des conditions de marché spécifiques, on ne sait jamais vraiment comment un EA va réagir dans le futur - C'est pourquoi nous avons besoin d'un backtester. 90% (si vous pouvez l'atteindre en utilisant ce testeur de stratégie) ne vaut rien. C'est une véritable honte que ce système ait été développé en Russie. De toute évidence, ils ne se soucient pas assez de leur réputation pour réparer le système - Cela en dit long sur leur intégrité. Cela m'amène à me demander quel genre de personnes se cache derrière l'organisation Metatrade ?
Un système capable de fournir une précision de 98 à 100% par rapport à la négociation réelle pendant la même période de temps éliminerait des milliers d'heures de tests préalables fastidieux. J'aimerais juste que nous puissions faire pression et exiger qu'ils réparent le programme ou nous cesserions de trader en utilisant la plate-forme Metatrade - Cela semble être la seule façon à laquelle je peux penser pour les faire sortir de leur derrière et produire un produit de backtester de qualité.