SPOUTNIKH1V1.1 = 600 PIPS PAR SEMAINE (par devise) LE SYSTÈME DE TRADING RECHERCHE D'EA ! !! - page 15
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Salut à tous,
Ma dernière contribution à ce sujet.
Encore une fois, ce post n'est que pour aider si je semble dur, c'est la seule façon de me faire comprendre.
Je ne comprends pas qu'ici et dans tant d'autres sujets, les gens proposent un système et qu'ils restent là, à se regarder les uns les autres comme des canards sur un étang et à attendre ce qui va se passer... à regarder si quelqu'un va faire un EA... à regarder quels seraient les résultats s'ils commençaient à trader ce système....demo en le testant pendant un certain temps... etc...
Au lieu de perdre du temps, pourquoi la plupart d'entre vous trouvent-ils si difficile de passer en revue les données historiques manuellement et de calculer ce que les résultats auraient été ? (nous ne parlons pas d'exécuter un brainsurchery)...
Ne vous trompez pas. Choisissez des périodes où vous ne voyez pas de tendances lourdes mais où le prix évolue plus ou moins latéralement. Januari et februari sont de bons mois pour faire du backtesting manuel. Passez en revue le graphique, prenez un crayon et notez chaque transaction ou signal qui a été donné. Mettez ces résultats dans un tableur et calculez le résultat total sur cette période. Regardez combien de trades perdants consécutifs vous auriez. Calculez ce qu'aurait été le MaxDD de ces pertes consécutives, regardez les pires périodes et demandez-vous si vous vous seriez tenu à cette méthode ou à toute autre méthode qui vous donne un nombre X de trades perdants consécutifs ou un nombre X de MaxDD ou un nombre X de pertes.
Le backtesting de MT4.0 n'est absolument pas digne de confiance. Pas même un tout petit peu. Les tests les plus simples montrent que ce backtesting n'est pas fiable et que vous devez le faire manuellement. Je sais que le backtesting manuel sur une courte période comme 3 mois ne prouve rien, donc si vous pouvez faire plus de données, faites-le. Si vous vérifiez les données d'une année, cela vous prendra une journée complète pour vérifier ces données, mais à la fin de cette journée, vous saurez si un système est mauvais ou suffisamment intéressant pour y consacrer plus d'énergie et de temps. S'il s'avère que c'est de la merde, laissez ce système pour ce qu'il est et passez au système suivant et faites la même chose.
Les gens affichent des résultats obtenus au cours de la dernière semaine. Mais si vous leur demandez ce que ce système aurait fait au cours des 3 derniers mois, ils ne le savent pas et c'est comme s'ils s'en fichaient. Est-ce qu'ils espèrent qu'une paire ne sera pas coincée dans une période de consolidation à l'avenir, je ne sais pas, mais je sais que chaque système aurait fait des profits au cours de la semaine dernière. Le système que j'ai présenté sur le forum sbfx (I_FX_T) a très bien fonctionné mais il a sous-performé en janvier et février. Commencez donc à vérifier les données du 1er janvier à aujourd'hui.
Mon expérience me dit qu'il ne vaut pas la peine de suivre cette méthode car elle ne bat pas un simple indicateur. Peut-être qu'il suffit d'un indicateur pour avoir une bonne méthode ? ...Mais ne restez pas assis comme des canards à attendre ce que l'avenir vous réserve si le passé est là pour être examiné. Peut-être que ce backtest manuel prouvera que j'ai tort. Si je vois une feuille de calcul avec de bons résultats ou des résultats avec un MaxDD supportable, je serai le premier à revenir sur ce forum et à admettre que j'ai fait une erreur et que j'ai tort.
salutations amicales et continuez à faire du bon travail....iGoRSalut les gars,
C'est mon premier message ici. Je me suis inscrit récemment et j'aime les gens ici, j'espère que vous m'aimez aussi. J'espère que vous l'appréciez aussi. Maintenant, parlons de ce qui me préoccupe. iGoR a raison, nous devrions faire un grand backtest manuel pour chaque système qui se présente. Mais je pense que l'iGoR est incorrect en ce sens que chacun d'entre nous devrait tester le système seul. Cela prendrait un temps fou et ne nous permettrait probablement de voir les résultats que sur une période d'un an environ. Je pense que nous devrions partager la charge de travail, disons que deux membres testent 2000 (nous en avons besoin de deux pour pouvoir comparer les résultats et voir qui fait une erreur, s'il y a des incohérences), deux autres pour 2001, et ainsi de suite... De cette façon, nous pouvons partager la charge et en une semaine maximum, nous pourrions dire avec certitude : "ce système est nul" ou, avec un peu de chance, "ouais, celui-ci gagne régulièrement de l'argent". Alors, qu'en pensez-vous ?
Salut les gars, c'est mon premier message ici. Je me suis inscrit récemment et j'aime les gens ici, j'espère que vous m'aimez aussi. J'espère que vous m'appréciez aussi. Maintenant, parlons de ce qui me préoccupe. iGoR a raison, nous devrions faire un grand backtest manuel pour chaque système qui se présente. Mais je pense que l'iGoR est incorrect en ce sens que chacun de nous devrait tester le système seul. Cela prendrait un temps fou et ne nous permettrait probablement de voir les résultats que sur une période d'un an environ. Je pense que nous devrions partager la charge de travail, disons que deux membres testent 2000 (nous en avons besoin de deux pour pouvoir comparer les résultats et voir qui fait une erreur, s'il y a des incohérences), deux autres pour 2001, et ainsi de suite... De cette façon, nous pouvons partager la charge et en une semaine maximum, nous pourrions dire avec certitude : "ce système est nul" ou, avec un peu de chance, "ouais, celui-ci gagne régulièrement de l'argent". Alors, qu'en pensez-vous ?
Neutrino,
Comptez sur moi ! ! Je suis prêt à tester. Cependant, à mon avis, nous devons nous assurer que les résultats sont cohérents et nous devons donc employer la même méthodologie lors des tests.
J'ai demandé à l'iGoR de fournir une méthode de test. Pourriez-vous documenter les étapes que nous devrions utiliser pour les tests (manuels) ? De cette façon, nous pourrions tous effectuer les tests en utilisant les mêmes règles.
JJ/.
Test M5
Je le teste en 5 minutes avec "demander confirmation manuelle" activé,
et fonctionne bien.
CoyanCoyan,
Lorsque vous testez dans le M5, changez-vous les paramètres (à part "demander une confirmation manuelle") ?
jj/.
Neutrino,
Comptez sur moi ! Je suis prêt à faire des tests. Cependant, à mon avis, nous devons nous assurer que les résultats sont cohérents et nous devons donc employer la même méthodologie lors des tests.
J'ai demandé à l'iGoR de fournir une méthode de test. Pourriez-vous documenter les étapes que nous devrions utiliser pour les tests (manuels) ? Ainsi, nous pourrions tous effectuer les tests en utilisant les mêmes règles.
JJ/.C'est pourquoi je propose qu'au moins deux membres (peut-être plus) testent la même période, de sorte qu'en cas d'incohérence, nous puissions toujours rapidement procéder à une double vérification.
Neutrion,
Je peux tester n'importe quelle période de temps. Par période de temps, vous vous référez à 00:00 à 24:00 et non pas à la trame de temps, c'est-à-dire M5/M15/M30 etc.
Encore une fois, je suis nouveau dans le domaine du forex et de Metatrader, donc quelqu'un devra documenter les procédures de test pour moi. Je pourrai tester n'importe quoi entre 8:00 et 24:00 EST.
Salutations...jj/.
Neutrion,
Je peux tester n'importe quelle période de temps. Par période de temps, vous faites référence à 00:00 à 24:00 et non pas à un cadre temporel comme M5/M15/M30 etc.
Encore une fois, je suis nouveau dans le domaine du forex et de Metatrader, donc quelqu'un devra documenter les procédures de test pour moi. Je pourrai tester n'importe quoi entre 8:00 et 24:00 EST.
Salutations...jj/.Oui, par période de temps, je veux dire un mois, 6 mois, un an et ainsi de suite...
OK... pas de problème. Comment extraire et tester les informations via une feuille de calcul comme l'a suggéré iGor ?
jj/.
OK... pas de problème. Comment extraire et tester l'info via une feuille de calcul comme iGor l'a suggéré ? jj/.
J'aimerais aussi le savoir. Quelqu'un avec plus d'expérience veut-il partager ?
Coyan,
Lorsque vous effectuez des tests avec la M5, modifiez-vous les paramètres (à part "demander une confirmation manuelle") ?
jj/.Je ne pense pas.
Je l'ai testé en démo et le profit n'était pas bon.
Maintenant je teste "Starter V6". Vous pouvez trouver cette ea dans ce forum.
Coyan.
Je ne pense pas.
Je l'ai testé en démo et le bénéfice n'était pas bon.
Maintenant je teste "Starter V6". Vous pouvez trouver cette ea dans ce forum.
Coyan.Merci pour votre réponse.
Je suis un nouveau débutant
. Bien qu'il s'agisse d'un excellent forum, je suis découragé par le nombre de fils de discussion... je ne peux pas tous les lire. J'ai décidé de m'en tenir à une seule méthode et de la mener à bien. Celle-ci semble relativement facile à suivre (pour commencer mon apprentissage du forex). J'ai donc décidé de m'en tenir à celle-ci. Si quelqu'un peut m'aider à documenter les procédures de test manuel (iGoR), je serais heureux de consacrer mon temps à ce fil de discussion afin de le faire fonctionner.
jj/.