GridTechinque pourquoi pas ? - page 3
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Strategy Tester n'a jamais été aussi fiable. Même lorsque la qualité de la modélisation avoisine les 90 %, cela ne se traduit pas toujours par une image précise des performances. Je pense également que Strategy Tester a du mal à gérer les ordres en attente, comme les ordres d'achat et de vente. Et le grid trading utilise beaucoup d'ordres en attente.
J'ai également expérimenté les grilles pendant un certain temps. Je les aime bien, mais j'essaie toujours de trouver un bon moyen de gérer le drawdown.
@BC Brett ; quel EA avez-vous utilisé pour vos backtests ?
Mon premier EA
@BC Brett ; quel EA avez-vous utilisé pour vos backtests ?
Quoi ? Vous voulez dire que j'aurais pu télécharger un EA pré-construit de Grid System sur Internet ? Si seulement je le savais !
Non - ce bébé est à 100% mon propre cerveau, du début à la fin (conception du système et codage MQL4).
J'espérais faire de multiples tests de variations sur la conception originale pour essayer de trouver le meilleur ensemble de techniques et de paramètres à utiliser pour un profit maximum.
pour un profit maximum - mais quand le Strategy Tester me dit que mon EA va rapporter 1,864% par an, pourquoi perdre mon temps à peaufiner le code ? Je veux dire, je pense que les résultats du ST sont très loin de la réalité !
Pourtant, je ne suis pas trop découragé par cela. Je vais essayer de faire du trading en direct après avoir fait quelques ajouts supplémentaires au code, par exemple :
- Ajustement automatique de la taille du lot à des intervalles spécifiques.
- Garder un œil sur la marge disponible.
- Fermeture des trades "deep out-of-the-money".
Eric, si vous voulez savoir quelle version de MT j'ai utilisée pour les backtests, c'était la version 191 de MT4. Peut-être que la nouvelle version 192, qui sort cette semaine, donnera des résultats ST plus précis. D'après ce que l'on peut voir(http://www.metaquotes.net/forum/1884/), la nouvelle version devrait constituer une amélioration majeure. Nous verrons bien.
J'expérimente également les grilles depuis un certain temps. Je les aime bien, mais j'essaie toujours de trouver un bon moyen de gérer le drawdown.
Eric, ça va te paraître critique, mais ce n'est pas le but...
Les grilles ne provoquent pas de gros drawdowns, ce sont les gens qui provoquent de gros drawdowns. Si vous n'aimez pas la taille de vos drawdowns, "Get Small". Avec certains courtiers MT, vous pouvez négocier à partir de 0,01 $/pip.
Bien sûr, cela réduit également votre taux de rendement, mais la plupart des gens (je ne parle pas de vous en particulier) attendent des rendements ridicules sur leur argent.
Donc, "Get Small" et les problèmes de drawdown disparaissent. J'ai fait la démonstration de grilles qui avaient des flotteurs négatifs de 100 000 pips (ce n'est pas une erreur d'impression). Cela n'avait pas d'importance puisque je négociais cela à 0,01 $/pip. J'avais encore des rendements potentiels de l'ordre de 2-5% / mois, et 1000 $ de drawdown est facile à tolérer.
Pour information, je n'ai pas encore mis en ligne ces grilles, car je suis encore en train de les tester. Je dois avoir une confiance totale dans le bon fonctionnement d' un script avant de mettre de l'argent réel en jeu. Par cela, je ne fais pas référence à la rentabilité. Je parle de l'aspect codage/traitement.
Quoi qu'il en soit, le but principal de ce billet était de vous dire : " Faites-vous petit " !
Keris
Keris
Keris,
Je comprends parfaitement ce que vous dites. Vous avez raison d'utiliser une taille de lot appropriée, même si cela signifie négocier des pips en cents. Les gens se rendront service en négociant plus petit. Mon compte réel est chez interbankfx et je négocie souvent en micro-lots.
J'aurais peut-être dû être plus clair. Je suis en train de tester différentes façons de limiter les "flotteurs négatifs" massifs, pas nécessairement le drawdown. Fondamentalement, je voudrais réinitialiser à certains points et faire repartir la grille. C'est ce que j'expérimente actuellement. J'ai quelques idées, mais je suis toujours en train d'étudier les cours de codersguru, donc pour le moment, je ne suis pas encore capable d'essayer de programmer mes idées. J'espère que bientôt je me forcerai à consacrer le temps nécessaire pour apprendre suffisamment pour y arriver.
Eric
Tout d'abord, je sais que la qualité de la modélisation est faible, mais qu'est-ce que c'est de toute façon ?
Je ne comprends pas ce que signifie vraiment la qualité de modélisation.
Tout ce que je sais, c'est que j'ai suivi les instructions de CG pour configurer ST et effectuer le test.
Si le test indique que la qualité de modélisation est faible, à qui la faute ?
De plus, j'utilise une grille de 25 points. Si la qualité de la modélisation se réfère aux ticks simulés, je doute que cela fasse une grande différence pour les résultats globaux puisqu'ils sont dérivés de données d'une minute. Je ne pense pas qu'il y ait plus qu'un très faible pourcentage de barres d'une minute avec une fourchette >= 25 pips, alors combien de faux croisements ST pourrait-il générer ?Je pense que vous devez obtenir des données 1 min (d'Alpari par exemple), les importer et les convertir à toutes les périodes, comme dans les instructions qui sont disponibles quelque part.
Ensuite, vous devez tester uniquement la période de temps où vous avez obtenu les données importées. Et faites le test avec la méthode"every tick ". De cette manière, vous devriez obtenir les 90%, cela fonctionne toujours pour moi de cette façon.
Mais bien sûr, ce n'est probablement pas encore tout à fait précis de cette façon, même avec 90%. Mais cela ne peut pas faire de mal d'obtenir le maximum de précision possible.
Déjà vu - Fait ça
Je pense que vous devez obtenir des données 1 min (d'Alpari par exemple), les importer et les convertir à tous les horizons temporels, comme dans les instructions qui sont disponibles quelque part.
J'ai suivi les instructions de CG pour configurer ST et j'ai effectué le test.
Nous verrons si MT4 build 192 génère un rapport ST plus crédible.
Oui, je n'ai pas lu vos posts assez attentivement évidemment
mais ce qui est également important, c'est que vous ne testez que pour la période pour laquelle vous avez obtenu les données importées. Tester pour une période qui dépasse les "bonnes" données va détériorer la qualité. C'est étrange car je n'ai jamais vu un EA où il n'était pas possible d'obtenir 90 ou 89%. L'obtenez-vous avec un autre EA ?
Bonne chance en tout cas.
construire une grille EA
Construisons une grille EA. Cela semble assez simple.
Construisons une grille EA. Cela semble assez simple.
Cardio,
Oui, je pense que nous devrions essayer de mettre quelque chose ensemble.
Voici une grille de base sur laquelle j'ai fait quelques expériences. J'ai pensé ajouter trois fonctionnalités supplémentaires à cet EA.
1) Vous pouvez voir que vous devez définir la direction dans laquelle la grille établit les ordres en attente dans les entrées. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir la possibilité d'utiliser un indicateur simple pour déterminer s'il établit des grilles longues ou des grilles courtes. Le point exact auquel vous commencez une grille longue ou courte n'est pas terriblement important, mais vous voulez généralement être dans la direction de la tendance. Ce que j'ai utilisé est l'indicateur HMA qu'igorad a programmé. Donc si la pente de l'HMA est ascendante, tous les shorts en attente sont supprimés et l'EA met en place une grille longue, si la pente est descendante, tous les longs en attente sont supprimés et il met en place une grille courte. (voir image)
Donc, par exemple, ce que je pense, c'est qu'en plus d'être en mesure d'entrer la direction de la grille en utilisant l'entrée Direction de la grille, avoir l'option d'utiliser la HMA (vrai ou faux) pour déterminer la direction automatiquement.
2) Ensuite, il faut aussi que le changement de pente de l'HMA annule tous les ordres en attente opposés (vrai ou faux) et que le changement de pente annule toutes les positions ouvertes (vrai ou faux), en plus de pouvoir le faire manuellement en utilisant les entrées KillOrders et KillPositions.
3) La troisième chose est ce à quoi j'ai le plus réfléchi. Avoir un point où l'on ferme tout et où l'on réinitialise la grille. Je pense que cela devrait être fait de temps en temps parce que vous accumulez tellement d'ordres. Il sera agréable de repartir à zéro de temps en temps. Ma pensée est la suivante : faites en sorte que l'EA surveille l'équité du compte. Si vous aviez la possibilité de définir un niveau d'équité auquel l'EA fermerait tout et se réinitialiserait. Ainsi, si vous négociez un mini-compte de 1000 $ avec des pips de dix cents, vous pourriez demander à l'EA de tout fermer lorsque vous avez accumulé un bénéfice net de 1000 pips en demandant à l'EA de tout fermer lorsque l'équité atteint 1100 $.
Voilà ce que je pense d'un EA à grille. J'ai expérimenté les grilles pendant un certain temps (j'ai commencé un fil de discussion il y a plusieurs mois sur l'EA MakeGrid qui n'est jamais allé très loin). J'ai lentement appris un peu de programmation dans mql4, donc finalement je modifierai cet EA pour incorporer ces caractéristiques dont je parle, mais si quelqu'un d'autre voulait travailler dessus aussi, ce serait génial !
Sounds good
Bonjour Eric
Cela semble faisable. Veuillez poster l'indicateur HMA.
J'essaie de terminer un autre EA maintenant - donc je suis au maximum de mon temps pour les prochains jours - mais je pourrais avoir quelques heures pour travailler dessus.
Et la moitié du travail est déjà fait.
Merci