Profit Generator EA - page 80
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La qualité de votre modélisation n'est que de 24 %.
Donc, tout votre backtest est presque inutile.
PG demo test 15 mai - 9 juin
C'est mon test avant sur un compte de démonstration, il ne semble pas bon.
Cet expert est bon et demande ce qui suit, je l'utilise sur (taime 1H) et j'ai remarqué que les positions perdantes plus les positions gagnantes comme 8 pour cent des positions de pertes et 2 positions gagnantes donc, je veux vous demander si quelqu'un de programmatic qu'ils ont l'expérience peut changer et opposé l'ordre d'achat à la vente et la vente à l'achat dans charactéristique cet expert.
J'envoie le résultat avec ce sujet.
merci
Do$lar,
Hé, il y a une option d'entrée qui vous permet de faire l'inverse de ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez à faire est de la changer en true. C'est vers la fin des options de saisie de l'utilisateur.
Quel modèle de test ?
Bonjour à tous ceux qui participent à ce travail et qui partagent tout sur le PG...
J'ai une question de débutant sur les conditions de back testing sur MT4.
Quel modèle de test (everytick, points de contrôle ou prix ouvert) est le plus efficace pour le processus de back testing ?
Merci pour tout commentaire et toute réponse...
Quel pourcentage de qualité de modélisation est nécessaire pour qu'un test soit utile ?
Paul,
Il s'agit d'une question très générale, et il n'y a pas de réponse correcte.
Si vous testez un système qui fonctionne après la clôture de la barre précédente, alors un système avec une faible qualité de modélisation sera suffisant. Cependant, pour les systèmes qui traitent sur chaque tick, une qualité de modélisation supérieure de 90% ou plus est nécessaire pour obtenir des résultats fiables.
Par exemple, vous placez des ordres stop d'achat et de vente en début de journée pour attraper la cassure des hauts/bas de 24 heures avec un stop et fermez les trades ouverts en fin de journée. Il n'y a pas de stop suiveur. Pour cette stratégie, une qualité de modélisation faible peut être suffisante car le seul contrôle consiste à voir si les stop loss intraday sont atteints ou non. Cependant, pour la même stratégie, si vous utilisez un stop suiveur qui déplace les stops sur la base de chaque tick, vous avez besoin d'une qualité de modélisation très élevée pour obtenir des résultats fiables.
J'espère que cela vous aidera.
désolé pour ma question.
Comment puis-je calculer le SWAP avec Back Terter Meta Trader ?
Best Regard
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG) ;
float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT) ;
float longswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPLONG) ; float shortswap = MarketInfo(NULL,MODE_SWAPSHORT) ;
merci mais pouvez-vous me donner un exemple ?