Profit Generator EA - page 24
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Aide sur lesbacktests
Bonjour,
Afin de permettre de définir l'optimisation sur le paramètre de période utilisé, nous pouvons modifier la fonction P(). Avec le paramètre BAcktest_Period fixé à 1, period=1 fixera P() à 1, period=2 fixera P() à 5,..., period=9 fixera P() à 43200.
Il a besoin d'un paramètre externe :
extern int Backtest_Period=0 ;
Nouvelle fonction P() :
int P(){ //1ère partie est la fonction P() initiale
if(Backtest_Period==0) {
if(period==0) return(Period()) ;
sinon return(period) ;
}
if(Backtest_Period==1) {
if(period==0) return(Period()) ;
if(period==1) return(1) ;
if(period==2) return(5) ;
if(period==3) return(15) ;
if(period==4) return(30) ;
si(période==5) retournez(60) ;
si(période==6) renvoie(240) ;
si(période==7) renvoie(1440) ;
si(période==8) renvoie(10080) ;
si(période==9) retour(43200) ;
retour(période) ;
}
}
Je ne l'ai pas testé mais je l'ai utilisé de nombreuses fois auparavant et il devrait fonctionner.
voici une version BACKTEST ONLY de PG 2.7
Bonjour à tous !
Je suis d'accord pour faire des tests mais je pense (comme quelqu'un l'a déjà dit) que nous avons besoin d'une sorte de gestionnaire qui décide (donne des orientations) des valeurs des tests. Il sera essentiel pour les débutants de faire des tests "bien pensés".
jojoJ'aimerais soutenir l'idée d'un "manager" pour attribuer les tests comme le dit Jojo.
Backtesting (suite)
Voici ce que j'ai trouvé qui fonctionne dans les backtests jusqu'à présent (qualité de modélisation de 90%). Il faut trouver de bons paramètres de backtest pour les autres paires de devises.
EURUSD (H4)
Stoploss : 28
Take Profit : 13
Longbar : 16
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
GBPUSD (H1)
Stoploss : 23
Take Profit : 12
Barre longue : 18
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
USDCHF (H4)
Stoploss : 25
Take Profit : 12
Barre longue : 16
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
USDJPY (H4)
Stoploss : 70
Prise de profit : 140
Longbar : 18
Filtre temporel : 7-20
Pas de Trailing Stop
EURJPY (H4)
Stoploss : 70
Take Profit : 150
Barre longue : 22
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
GBPJPY (H4)
Stoploss : 60
Prise de profit : 110
Barre longue : 28
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
CHFJPY (D1)
Stoploss : 50
Take Profit : 100
Barre longue : 15
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
Je pourrais continuer mais il est plus de 3 heures du matin et j'ai besoin de dormir. J'aimerais que la plupart des paires de devises soient terminées pour que nous puissions commencer à les tester en même temps à partir de la semaine prochaine.
Continuez à faire du bon travail.
Convertisseur de période, combien de temps cela prend-il ?
Je suis en train de convertir CHFJPY M1 en M5 (données Alpari de juin 04 à aujourd'hui) et cela prend beaucoup de temps. Mon ordinateur est vieux (512 Mo et 1GHz CPU) mais il exécute habituellement de grandes bases de données (plus de 3M lignes) rapidement. Peut-être ai-je un bug ? Quelqu'un a-t-il une évaluation du temps pris ?
A propos du message de Holyguy7, je vais prendre vos paramètres de backtest comme base et tester différentes options dans un premier temps. Ensuite, j'essaierai de tester une autre devise (si mon ordinateur ne meurt pas en convertissant
.
Holyguy,
Merci pour vos efforts considérables et le temps passé sur ce projet. Je suis sûr que d'autres personnes apprécient votre travail autant que moi.
Juste une autre suggestion concernant l'optimisation. Prenons le premier exemple du graphique 4 heures de l'EURUSD. L'ATR à 10 périodes des barres de 4 heures pour l'Euro varie de 20 à 40, plus ou moins quelques pips. Vos stops et vos objectifs de profit se situent donc dans cette fourchette. Tout mouvement à l'intérieur de cette période de temps doit être considéré comme du bruit et donc l'objectif ou le stop peut être touché presque au hasard. En revanche, le SL et le TP pour les paires de yens se situent en dehors de leur fourchette et peut-être en dehors du domaine du bruit ordinaire. Bien sûr, une grande barre longue de 2 ou 3 sigmas peut l'affecter, mais cela est toujours vrai dans tout type de considération statistique. Ainsi, même si vous avez obtenu ces résultats pour l'Euro et les autres, statistiquement, je penserai qu'il s'agit d'événements aléatoires, et que la courbe a été ajustée d'une manière ou d'une autre.
Cependant, une chose réconfortante est que les trois majors ont tous des niveaux SL et TP similaires, environ 25 et 12 respectivement. Y a-t-il un moyen de voir combien de temps chaque transaction a duré en moyenne ou au moins d'en vérifier certaines ? Si les transactions ont duré 2 heures et que la fourchette moyenne pendant cette période était de 30, alors les résultats sont adaptés à la courbe, peut-être à cause de la façon dont MT interpole et crée les données en tick. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir que d'utiliser les données tick pour le backtest, ce à quoi je n'ai pas accès.
J'espère que cela stimulera la discussion, peut-être dans un fil séparé.
Merci encore,
Maji
Graphique à 5 minutes
Holyguy, merci pour vos efforts considérables et le temps passé sur ce projet. Je suis sûr que d'autres apprécient votre travail autant que moi.
Je le suis aussi.
Ce réglage peut être rentable pour l'EUR avec un faible risque de toucher le Stoploss mais pas pour les autres paires principales, je recherche également un Take Profit de 20 pips.
v2.7
EURUSD (M5)
Stoploss : 30
Take Profit : 10
Longbar : 15
Période : 60
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
J'essaierai de trouver un réglage fiable avec un Stoploss minimum la semaine prochaine.
Quelques résultats de backtesting
J'ai backtesté 40-50 scénarios aujourd'hui sur l'EURUSD, et en voici deux qui ont tous deux rapporté 6000 pips au cours des 12 dernières semaines :
-----------------------------------------
Période : 60
Barre longue : 10
SL : 10
TP : 10
timefilter : false
superclose : false
résultat : 6140 pips nets (facteur de profit=2.07)
-----------------------------------------
Période : 60
LongBar : 10
SL : 10
TP : 40
timefilter : false
superclose : true
TS : 5
TSA : 17
résultat : 6653 pips nets (facteur de profit=2.05)
-----------------------------------------
Cependant, ces deux scénarios ont donné d'horribles résultats sur la paire GBPUSD. Est-ce normal ? J'aurais attendu au moins un profit sur d'autres symboles pour quelque chose qui a si bien fonctionné sur EURUSD.
Pour information, les deux tests ont montré une qualité de modélisation supérieure à 83 %.
Je fais aussi des tests
Bruno,
Il semble que le backtesting sur cet EA (tant que la qualité du modèle est bonne) fonctionne. Je pense que c'est parce qu'il n'utilise que les prix et aucun indicateur.
Voici les paramètres qui ont fonctionné en backtesting (qualité de modélisation de 90%).
EURUSD (H4)
Stoploss : 28
Take Profit : 13
Longbar : 16
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
GBPUSD (H1)
Stoploss : 23
Take Profit : 12
Barre longue : 18
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
USDCHF (H4)
Stoploss : 25
Take Profit : 12
Barre longue : 16
Pas de filtre temporel
Pas de Trailing Stop
Travaillons tous ensemble pour backtester toutes les autres paires de devises que nous pouvons. Trouvons de bons backtesting à long et court terme qui fonctionnent avec d'autres paires de devises. J'ai essayé sur l'USDJPY et je n'ai pas encore trouvé un bon backtest qui donne des profits réguliers. Peut-être pouvons-nous travailler tous ensemble pour trouver de bons résultats de backtesting pour toutes les paires de devises.
J'ai besoin de volontaires sur ce fil de discussion pour travailler sur le backtesting des paires de devises suivantes et rechercher des résultats cohérents sur 1 an. Je fais personnellement des backtests du 1er janvier 2006 au 29 mars 2006, puis si j'obtiens de bons résultats avec le backtest, je reviens ensuite au 1er janvier 2005 au 29 mars 2006 pour voir si le backtest est toujours fiable.
Veuillez vous porter volontaire sur ce fil de discussion pour participer au backtest des paires de devises suivantes. Veuillez utiliser les instructions pour obtenir les meilleurs résultats de backtesting possibles, que vous trouverez ICI.
J'ai besoin que les gens commencent à se porter volontaires pour tester une ou deux paires de devises pour le backtesting. Merci de vous porter volontaire pour les paires de devises suivantes et de poster les paires de devises que vous testez sur ce fil de discussion.
AUDUSD
CHFJPY
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURGBP
EURJPY
GBPCHF
GBPJPY
NZDUSD
USDCAD
USDJPY
Merci. Travaillons ensemble.Salut les gars,
Je suis vos chaînes jusqu'à maintenant. Cet EA semble vraiment prometteur.
Si vous le voulez bien, j'ai commencé à tester les paramètres ci-dessus depuis la nuit du 31 mars.
Je posterai les résultats tous les quelques jours si certains d'entre vous sont intéressés à les voir ! !!
Je suis en train de convertir CHFJPY M1 en M5 (données Alpari de juin 04 à aujourd'hui) et cela prend beaucoup de temps. Mon ordinateur est vieux (512 Mo et 1GHz CPU) mais il exécute habituellement de grandes bases de données (plus de 3M lignes) rapidement. Peut-être ai-je un bug ? Quelqu'un a-t-il une évaluation du temps pris ? A propos du message de Holyguy7, je vais prendre vos paramètres de backtest comme base et tester différentes options dans un premier temps. Ensuite, j'essaierai de tester une autre devise (si mon ordinateur ne meurt pas pendant la conversion de
La conversion est presque instantanée. Ne vous inquiétez pas du message d'avertissement que vous recevez. Cliquez dessus et recommencez. En général, j'effectue toutes mes conversions avec toutes les échéances en une minute ou deux. Cela fonctionne très bien.
Déclaration pour la fin de la semaine. Malheureusement, je ne l'ai pas commencé au tout début de la semaine mais un jour plus tard. Cela a semblé très bien se passer. Il s'agit d'un compte non optimisé car j'ai juste deviné les bons paramètres. Comme vous pouvez le voir, certaines paires de devises ont SEULEMENT mangé de l'argent. C'est parce que je n'ai pas fait de backtesting de ces paramètres. Je vais le faire à l'avenir.
Si tous ceux qui ont testé cette semaine peuvent commencer à poster des relevés, ce serait génial pour les tests du début de la semaine prochaine.
Je pense que nous avons un gagnant dans nos mains.
M15
Pas de Timefilter
Take Profit- 40-60 (les paires JPY sont toutes à 60)
Stoploss : 30
Barre longue : 20