FXAnt EA - page 5
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Tout à fait exact Nick. Et d'ailleurs, l'EA est rentable avec les bons paramètres. Je ne vais pas donner ces paramètres, non, ce sont des secrets commerciaux. Continuez à tester et vous trouverez des paramètres qui seront toujours rentables.
Je comprends d'où vous venez holyguy7 mais... qu'est-ce que je peux dire ici qui ne semblera pas comme une attaque personnelle à vous... il semble juste que beaucoup d'entre nous ont aidé à tester différents paramètres de PG 2.6,2.7,3.2.4 etc,,,, et à la fin vous gardez pour vous-même. Joli, je me sens tout chaud.
De toute façon, je ne peux pas vous en vouloir. Je vais mettre ça sur le compte de la nature humaine.
Sada
Quelle version
Tout à fait exact Nick. Et d'ailleurs, l'EA est rentable avec les bons paramètres. Je vais donner ces paramètres, non, ce sont des secrets commerciaux. Continuez à tester et vous trouverez des paramètres qui seront constamment rentables.
Salut ! holyguy7,
Veuillez nous dire quelle version vous utilisez ?
J'ai suivi cette piste et le PG depuis un certain temps maintenant.
J'ai même demandé à un autre programmeur de coder le PG dans TradeStation 2000i pour obtenir des résultats de back test précis. rien de bon !
Personne n'a encore trouvé les paramètres magiques. Si vous avez de bons réglages, merci de les partager.
Tout le monde sur ce fil de discussion a contribué d'une manière ou d'une autre à votre succès et à la découverte de ces paramètres.
Nous essayons tous de trouver de bons EAs. Une centaine de personnes sur ce forum ne vont pas prendre 1,7 trillion de dollars du marché et ne rien laisser pour vous ! !! Ne soyez pas si méchant
!
S'il vous plaît partager ...
J'ai essayé d'optimiser les paramètres de cet EA (ci-joint) pour la période H1.
Les paramètres (fichiers préétablis) et les résultats du backtesting sont joints.
Je l'ai fait avec chaque tick, 90%, depuis fin 2004 jusqu'à avril 2006.
Je ne pense pas qu'il puisse être utilisé chaque année. Mais il a été très bon pour certaines paires du 08/11/2004 au 26/04/2006.
AUDUSD.
Cadre temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=100.
takeprofit=60.
Fichier prédéfini pour AUDUSD (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 111.26
Perte moyenne par 0.1 lot = 209.67
Pertes maximales (%) : 10.7
Facteur de profit 1.59.
Total des transactions : 44.
Bénéfice net total : 1365.34
EURCHF.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=30.
takeprofit=100.
Fichier prédéfini pour EURCHF (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 74.41
Perte moyenne par 0.1 lot = 27.50
Pertes maximales (%) : 0.5
Facteur de profit : 6.76.
Nombre total de transactions : 14.
Bénéfice net total : 634.08
EURJPY.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Fichier prédéfini pour EURJPY (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 57.87
Perte moyenne par 0.1 lot = 74.05
Pertes maximales (%) : 7.8
Facteur de profit 1.11.
Nombre total de transactions : 148.
Bénéfice net total : 517.86
EURUSD.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=90.
takeprofit=70.
Fichier prédéfini pour EURUSD (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 67.74
Perte moyenne par 0.1 lot = 92.66
Pertes maximales (%) : 9.6
Facteur de profit 1.24.
Nombre total de transactions : 100.
Bénéfice net total : 839.20
GBPJPY.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=60.
takeprofit=80.
Fichier prédéfini pour GBPJPY (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 43.75
Perte moyenne par 0.1 lot = 42.31
Pertes maximales (%) : 2.5
Facteur de profit 1.69.
Nombre total de transactions : 142.
Bénéfice net total : 1565.43
GBPUSD.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Fichier prédéfini pour GBPUSD (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 67.08
Perte moyenne par 0.1 lot = 37.90
Pertes maximales (%) : 3.0
Facteur de profit 1.33.
Nombre total de transactions : 128.
Bénéfice net total : 922.87.
USDCAD.
Cadre temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=50.
takeprofit=100.
Fichier prédéfini pour USDCAD (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 54.31
Perte moyenne par 0.1 lot = 45.61
Pertes maximales (%) : 2.4
Facteur de profit 2.62.
Nombre total de transactions : 64.
Bénéfice net total : 1477.65
USDCHF.
Horizon temporel H1.
UseHourTrade=false.
UseStoFilter=true.
stoploss=80.
takeprofit=70.
Fichier prédéfini pour USDCAD (ci-joint).
Taille de lot de 0,1.
Chaque tick, qualité de modélisation 90%,
depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006,
Profit moyen par 0.1 lot = 51.92
Perte moyenne par 0.1 lot = 67.76
Pertes maximales (%) : 4.7
Facteur de profit 1.34.
Nombre total de transactions : 96.
Bénéfice net total : 795.52
Merci newdigital
J'ai essayé d'optimiser les paramètres de cet EA (ci-joint) pour la période H1.
Les paramètres (fichiers préétablis) et les résultats du backtesting sont joints.
Je l'ai fait avec chaque tick, 90%, depuis fin 2004 jusqu'à avril 2006.
Je ne pense pas qu'il sera utilisable chaque année. Mais il a été très bon pour certaines paires depuis le 08/11/2004 jusqu'au 26/04/2006.Merci à newdigital pour ce rapport.
Cela aide
90% de résultats de qualité en modélisation
Bonjour à tous,
Mon cousin et moi avons révisé le SuperFXAnt que j'ai posté plus tôt et avons trouvé quelques réglages qui fonctionnent bien. Nous avons modifié le SuperFXAnt original pour avoir quelques nouvelles fonctionnalités pour la personnalisation. Maintenant, je ne veux pas vraiment que cet EA finisse comme le générateur de profit avec tellement de paramètres que vous ne pouvez pas trouver une bonne combinaison. Si vous avez une bonne suggestion ou un changement, faites-le. J'aime apprendre des autres. Plus il y a d'esprits, meilleurs sont les résultats. Je voulais laisser un rapport complet d'un an mais je n'ai pas réussi à le télécharger. Donc le yeargraf.gif est le graphique d'une année courue du 5-1-05 au 5-10-06 avec les mêmes paramètres que vous pouvez voir dans le mois que j'ai couru afin que je n'ai pas à mettre tous les paramètres ici. Il suffit de regarder en haut du rapport et vous verrez mes paramètres. Ils ont tous deux été exécutés sur l'Eur/$. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, mes paramètres étaient pour la version agressive.
Nous avons fait en sorte que vous puissiez choisir entre la version agressive et la version plus conservatrice. Je n'ai pas vraiment envie d'expliquer la différence, mais si vous comprenez un peu ce code, vous serez en mesure de le comprendre. Quoi qu'il en soit, nous vivons dans l'Utah et nous voulons utiliser InterbankFX comme courtier car il est juste en bas de la rue, mais ils n'autorisent pas le scalp et nous avons dû utiliser la fonction de contrôle du scalp. Interbank a déclaré que tant que les transactions durent plus de 3 minutes, ce n'est pas considéré comme du scalping. Nous avons donc intégré un délai afin d'éviter les problèmes avec Interbank. Ainsi, l'option de marge de manœuvre que vous voyez dans les paramètres est juste le stoploss et le takeprofit pendant le délai de scalping pour éviter de toucher le s/l ou le t/p avant que le délai de scalping ne soit écoulé. J'ai également ajouté la fonction Maxbarspread pour pouvoir empêcher l'EA de négocier lorsque la barre devient trop longue, car j'ai remarqué que lorsque les barres sont longues, cela indique généralement un fort mouvement dans une direction, ce qui tue le style agressif. Oh, et en passant, le Maxbarspread n'affecte l'EA que lorsque le style agressif est choisi. Le style conservateur n'a pas vraiment besoin de cette fonction car il n'effectue généralement pas de transactions sur une barre à fort mouvement.
Au fait, la TF est de 30 minutes.
Faites-moi savoir ce que vous en pensez.
Merci à tous
Bon trading
p.s. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les paramètres de la méthode conservatrice, je les posterai donc dès que je les aurai.
p.s.s. Je fais actuellement du forward trading avec les paramètres qui ont été utilisés dans les exemples que j'ai joints.
paramètres
Oh, j'ai oublié de mentionner que les résultats ci-dessus du back tester ont été faits en utilisant la méthode every tick.
Ces dernières minutes, depuis mon dernier message, j'ai joué avec le TF 1H et les résultats sont meilleurs. Essayez d'utiliser les mêmes paramètres que ceux que j'ai utilisés ci-dessus, en changeant seulement le Maxbarspread à 40. Laissez tous les paramètres identiques et les résultats sont presque le double de ceux du TF30 min. Avant d'avoir la qualité de modélisation de 90%, le TF 1H n'était pas si génial, mais je pense que je vais commencer un test en utilisant le TF 1H au lieu du TF 30min.
J'apprécie toutes vos contributions et commentaires, même s'ils sont négatifs. Merci à tous.
Huhenyo
Je vais tester en avant et je vous tiens au courant.
Lebacktesting sur la même barre est très dangereux.
Salutations
Z
Voici les résultats de mon backtest sur une qualité de 90% également.
Backtesting
Que signifie le backtesting sur la même barre ?
Voici mes résultats avec exactement les mêmes paramètres et la même période que les vôtres.
Nous avons obtenu des résultats complètement différents.
J'ai utilisé FXDD pour le backtest.
Les résultats du backtest font de drôles de choses lorsque le testeur ouvre et ferme des transactions sur la même barre.