Système ASCTrend - page 119
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tous les EAs (n'importe quel EA) fonctionnent/codent de cette façon : "on closed bar" à l'exception de quelques tick scalpers (je veux dire : 95% de tous les EAs dans le monde utilisent les règles de codage "closed bar").
De cette façon - la barre précédente/fermée avec la flèche est la barre 1, et la prochaine barre ouverte est la barre #0.
Donc, si vous dites au codeur/programmeur (par exemple) :
open the order when I see sell arrow on bar #1 with
the confirmation of Parabolic SAR on bar #1alors tous les codeurs vont le comprendre sans aucune question supplémentaire.
parce que les codeurs utilisent ces nombres de barres pour coder exactement de cette façon : barre #1 (barre quand nous voyons le signal et c'est la barre précédente) et barre #2 (barre ouverte, nous ouvrons le trade quand nous voyons le signal sur la barre #1).
Parce que lorsque les membres demandent de l'aide à un codeur et lui demandent de créer un EA à partir d'un indicateur, le codeur ne comprend rien. Dans la plupart des cas - le codeur devrait savoir : quand la flèche (numéro de la barre), quand le croisement (numéro de la barre) et ainsi de suite.
Juste pour information.
De nombreux traders utilisent cette position de la flèche comme valeur de stop loss initiale (en particulier pour les systèmes BrainTrading et Brainwashing).
asctrend1sig
Bonjour.
pour une raison quelconque, il y a une limite de barre. cela signifie qu'il ne peut pas laisser tomber plus de 950 flèches en arrière.
Quelqu'un pourrait-il annuler cette limite ?
Merci beaucoup,
DADA.
Voici les versions numériques
J'espère que cela ouvrira une nouvelle voie dans l'exploration.
Un filtre numérique ne donne pas un avantage en soi. C'est son utilisation correcte qui donne l'avantage.
Le fait est qu'avec un filtre numérique, vous pouvez explorer plus d'options qu'avec un simple croisement de moyenne mobile. L'optimiseur génétique sera capable d'explorer plus d'options.
Cependant, une simple optimisation manuelle est également possible. Mon idée est qu'il est peut-être préférable d'essayer d'optimiser l'indicateur lui-même.
OK juste pour vous rappeler. Vous devez installer la série jjma dans le dossier experts/include.
Ensuite, récemment, il y a eu un souci que cette fonction ne fonctionne pas sous certains metatraders.
Copiez tous les fichiers dans le dossier experts. N'oubliez pas que vous avez besoin de GaussianFilter_v1 qui n'est pas là.
Ici je poste pour voir la différence. Notez que l'indicateur a les mêmes paramètres de risque 3. Les versions numériques sont beaucoup plus réactives. Vous pouvez les lisser en augmentant le niveau de risque. Vous pouvez encore accélérer ou lisser la version jjma en jouant avec la phase du filtre (par défaut +5, il varie de -100, à 100), c'est un compromis entre la réactivité et le dépassement.
En fait je ne suis pas un codeur, j'ai juste eu l'idée de faire ça, et un petit changement peut changer dramatiquement la performance de tout le système. C'est pourquoi parce que vous pouvez utiliser plus de possibilités avec le générateur de signaux (on peut le prouver soit sur un principe modulaire).
Notez que pour certains moments la version normale a ici une meilleure solution, et c'est vrai un filtre numérique n'est pas une boule de cristal.
Quelques améliorations
Bonjour, je veux juste partager quelques améliorations du système. Cela concerne l'indicateur de stop. Comme son cœur est basé sur le croisement d'une moyenne mobile, je me suis demandé ce qui se passerait si on remplaçait la moyenne mobile par autre chose.
Ainsi :
1. Moyenne mobile simple fractale FRASMA : une amélioration progressive, légèrement meilleure. On dirait que l'indicateur est devenu plus intelligent par lui-même LOL.
2. RS_FRAMA
Cette fois, un grand changement dans la performance a eu lieu. L'indicateur est beaucoup plus réactif. Mais il s'agit d'un Rescaled Range Simple Moving average et cela nécessite beaucoup de puissance PC pour faire les calculs.
3. JJMA
Wow, c'était un succès aussi. Vous avez besoin que le jjma soit installé et fonctionne. avec le fichier jjmaseries dans le dossier include.
L'indicateur est beaucoup plus réactif et vous pouvez explorer beaucoup plus d'options et l'adapter aux conditions actuelles du marché.
4.filtre de Gauss.
C'est un succès aussi, encore plus de performance que le jjma de temps en temps.
Mais le problème est que c'est un indicateur de la section élite et il ne fonctionnera pas si vous ne l'avez pas. Par mesure de respect, je ne le posterai pas ici.
Le point positif est donc que, dans tous les cas, la version FRASMA est meilleure que l'original.
Le point principal est le suivant :
Vous pouvez remplacer vous-même le cœur de l'indicateur si vous pensez avoir quelque chose de mieux.
L'étape suivante serait de remplacer l'indicateur de signal, qui est basé sur le WPR. Je suppose que nous pouvons trouver mieux. J'ai essayé mais j'ai échoué lamentablement car je ne suis pas un codeur.
La première idée est d'essayer d'utiliser une efficacité fractale polarisée avec un filtre numérique, ou tout autre filtre numérique sera meilleur. Et nous aurons un tout nouveau système.
L'idée de base sera sa modularité. Vous pourrez remplacer les pièces.
Ici je poste pour voir la différence. Notez que l'indicateur a les mêmes paramètres de risque 3. Les versions numériques sont beaucoup plus réactives. Vous pouvez les lisser en augmentant le niveau de risque. Vous pouvez encore accélérer ou lisser la version jjma en jouant avec la phase du filtre (par défaut +5, il varie de -100, à 100), c'est un compromis entre la réactivité et le dépassement.
En fait je ne suis pas un codeur, j'ai juste eu l'idée de le faire, et un petit changement peut changer dramatiquement la performance de tout le système. C'est pourquoi parce que vous pouvez utiliser plus de possibilités avec le générateur de signaux (on peut le prouver soit sur un principe modulaire).
Notez que pour certains moments la version normale a une meilleure solution, et c'est vrai qu'un filtre numérique n'est pas une boule de cristal.Bonjour, Jonh.
Je me suis abonné à ce fil il y a quelques temps non seulement pour la performance des indicateurs ici, mais beaucoup pour l'histoire de son développement. Cependant, en raison de mon dévouement à d'autres projets, j'ai négligé ce fil de discussion, me contentant de vérifier les nouveaux messages de temps en temps.
J'ai lu vos derniers commentaires et j'aimerais que vous me parliez de vos réglages. Les systèmes basés sur la tendance de l'ASC semblent rentables, mais ont beaucoup à améliorer.
Je suis moi-même un codeur, donc je pourrais vous aider un peu. J'étais également un membre Elite. Je me suis désinscrit à cause d'autres priorités sur mes développements de marché, mais je suis prêt à réactiver mon compte si nécessaire.
Meilleures salutations.
version révisée
Merci New digital pour cette nouvelle version révisée.
Quel délai suggérez-vous ?
Merci
Salut les amis, je veux juste montrer un modèle.
Vous voyez ce sont les résultats de la version jjma. Je veux vraiment lisser les séries temporelles et en même temps faire plus réactif que la version normale.
Asctrend2 basé sur jjma
Risque=8
Phase JMA= -100
Dans cette version, j'applique la même phase au filtre inférieur et au filtre supérieur.
Signal Asctrend
Risque=8
Vous voyez en bas de la photo l'indicateur FGDI, quand il est rouge il indique que nous avons une probabilité de tendance, quand il est bleu nous avons une probabilité de range. Et lorsqu'il est sur la ligne centrale, la probabilité est de 50/50.
Et ces probabilités sont pour le futur.
Juste au-dessus, au milieu, nous avons une mesure de la force de la tendance, mais elle concerne les conditions actuelles et non l'avenir.
Asctrend sig édition numérique
Je veux vous montrer une édition numérique du sig ASCTrend.
Nous allons ajouter un peu de lissage, vous devez avoir le JMA_WPR dans le dossier experts et la série JJMA dans le dossier include.
Néanmoins, cela a un coût. Comme nous le savons, l'Asctrend est en retard pour entrer sur le marché. Notre principale préoccupation est donc de savoir si la tendance va se poursuivre. Lorsque nous ajoutons le lissage, le signal sera encore plus tardif. Alors quel est l'intérêt ?
L'intérêt est que dans certaines conditions de marché (et dans des cadres temporels inférieurs), l'indicateur de tendance devient fou et commence à montrer des flèches vers le haut et vers le bas dans une succession rapide. À ce moment-là, nous pouvons appliquer un certain lissage. Le moyen le plus simple est d'utiliser une version numérique du WPR qui est la base du système.
En fait, je recommande d'utiliser la version numérique de l'indicateur de signal avec l'indicateur Stopline normal. Et le signal normal avec l'indicateur Stopline numérique.
Dans les photos, je montre la différence entre une version normale avec un niveau de risque de 9 et une version numérique avec un niveau de risque de 8 avec un lissage de 15 et une phase de 100.
Si vous mettez Len = 0 vous aurez l'indicateur normal.