Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 18
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Robertinno,
Quel outil utilisez-vous pour l'analyse spectrale ? Il semble différent du DFM.
Simba,
Pour résumer ce que j'ai appris jusqu'à présent, P1 et D1 ne sont pas les périodes. Que sont-elles exactement ? Quand on fait une analyse spectrale, je pensais que les pics correspondent à la période des cycles les plus significatifs.
Je pensais que les coefficients utilisés pour calculer SATL, par exemple, sont les n coefficients d'une fonction de degré n approchant le cycle que nous voulons filtrer.
Et à propos de RSTL, comment devrions-nous le calculer alors ? Ce qui a été affiché était-il correct ? Le RSTL standard semble vraiment différent.
Robertinno,
Quel outil utilisez-vous pour l'analyse spectrale ? Il semble différent du DFM.
Simba,
Pour résumer ce que j'ai appris jusqu'à présent, P1 et D1 ne sont pas les périodes. Que sont-elles exactement ? Quand on fait une analyse spectrale, je pensais que les pics correspondent à la période des cycles les plus significatifs.
Je pensais que les coefficients utilisés pour calculer le SATL, par exemple, sont les n coefficients d'une fonction de degré n approchant le cycle que nous voulons filtrer.
Et à propos du RSTL, comment devrions-nous le calculer alors ? Ce qui a été posté était-il correct ? Le RSTL standard semble vraiment différent.Dvarrin,j'ai essayé de t'expliquer P1 ,D1 plusieurs fois,sans succès,donc,probablement un autre membre avec de meilleures capacités de communication ,ou une meilleure compréhension des filtres numériques que moi
,peut t'aider,je ne peux que répéter ce que j'ai dit dans 2 posts précédents...pas besoin de le faire,tu peux les relire.
Le RSTL est différent du standard parce qu'il est basé sur un SATL spécifique...chaque RSTL est f(SATL)
>>Quel outil utilisez-vous pour l'analyse spectrale ? Il semble différent du DFM.
Analyseur Finware
Dvarrin,j'ai essayé de t'expliquer P1 ,D1 plusieurs fois,sans succès,donc,probablement un autre membre avec de meilleures capacités de communication ,ou une meilleure compréhension des filtres numériques que moi
Salut Simba,
Je suis désolé, c'est seulement que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris correctement. P1 et D1 sont utilisés pour filtrer certaines fréquences et laisser passer les autres. Mais est-ce que cela signifie que lorsque nous faisons une analyse spectrale et que nous obtenons un pic à 115 comme dans votre exemple, alors nous devons le mettre en P1 et le nombre de coefficients utilisés dans l'indicateur est la période du cycle pour la devise ?
Et pour le RSTL, j'ai essayé de prendre la moitié de coefficients en plus que pour le SATL, mais le résultat est très différent du RSTL standard que j'ai pu trouver et vous ne m'avez pas encore dit quel est le RSTL correct et comment le créer :-( Comme je l'ai fait, le RST est seulement décalé par rapport au SATL, mais le RSTL standard n'est pas du tout comme ça :-(:-(
Dvarrin,
Voici les étapes que j'ai utilisées avec mes paires de devises. C'est essentiellement une culmination de ce que j'ai appris/lu, y compris les conseils de Simba. J'utilise ce même processus pour chaque paire, et j'ai créé une stratégie qui incorpore les indicateurs et semble être très réussie jusqu'à présent (bien sûr .... beaucoup plus de tests sont nécessaires).
1. Les marchés sont fractals par nature. L'analyse que vous faites avec une paire 4 H devrait être très proche de celle d'une paire 15 min. Maintenant, je ne sais pas si c'est totalement vrai ou non. C'est juste la façon dont je le fais.
2. Téléchargez les données 4H dans l'analyseur. KEY - Essayez de ne pas utiliser plus de 250-300 enregistrements. La plus petite quantité est la meilleure. Si vous faites une analyse avec plus de 2000 enregistrements, aucun "vrai" pic ne sortira, et je crains que vous n'ayez un cauchemar sur les bras. Encore une fois, c'est juste ma façon de faire.
3. Après avoir lancé l'analyse, devinez et vérifiez (essayez différentes combinaisons) les SATL et FATL comme Simba l'a fait avec vous. Voir visuellement comment les lignes interagissent avec le prix est la meilleure façon de décider ce qu'il faut faire.
4. La clé - Du moins, c'est la clé pour moi. Je ne veux pas de SATL ou de FATL qui ont plus de 20 coefficients. Je veux des indicateurs plus rapides qui n'encombrent pas votre système. J'ai 2 Gigas de RAM et un double processeur, mais vous seriez surpris de voir à quel point un indicateur de plus de 100 coefficients peut rendre vos graphiques agités.
5. Disons que vous créez un SATL qui a 14 coefficients. 14 est votre période. D'après ce que j'ai appris de Simba, le nombre de coefficients est votre période. P et D ne font pas référence aux périodes. Si vous accédez au fichier d'aide du logiciel DF, vous verrez de petits graphiques illustrant le traitement des signaux dans les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Vous pouvez voir ce que signifient P et D à partir de ces graphiques. Donc, avec 14 coefficients, je veux un RSTL qui soit environ 1,5 fois la période du SATL, à 10 % près. Si vous avez 40 coefficients, vous devrez retarder votre indicateur de 18+ environ, et la validité des signaux ne vous donnera plus d'informations fiables. C'est très important, surtout lorsque vous essayez de les négocier.
6. Une fois que vous avez RSTL, STLM est simplement SATL - RSTL. Je vous ai expliqué ( veuillez vous référer à ce post) comment j'utilise simplement un modèle STLM et remplace les coefficients qui sont générés par le logiciel DF par ceux-ci. Ne vous inquiétez pas de comparer ce que vous faites aux "normes" en termes de chiffres. Sachez simplement combien de périodes vous recherchez et comment y parvenir :-)
J'espère que cela vous aidera..... Je ne fais pas autorité en la matière, mais j'ai l'impression que ma "compréhension" (ci-dessus) rend mon processus répétitif, ce qui rend mon analyse cohérente sur n'importe quelle paire de devises.
Simba.... cela vous dérangerait-il que nous allions de l'avant et que nous commencions à travailler sur le RBCI comme nous l'avons fait avec les indicateurs d'histogramme.... et peut-être des stratégies de trading (j'en ai une que j'aimerais partager). Je ne cherche pas à obtenir des informations :-) Je sais que vous ne les donnerez pas de toute façon lol.
Le meilleur,
cl
Dvarrin,
Voici les étapes que j'ai utilisées avec mes paires de devises. Il s'agit essentiellement de l'aboutissement de ce que j'ai appris/lu, y compris les conseils de Simba. J'utilise le même processus pour chaque paire, et j'ai créé une stratégie qui incorpore les indicateurs et semble être très réussie jusqu'à présent (bien sûr .... beaucoup plus de tests sont nécessaires).
1. Les marchés sont fractals par nature. L'analyse que vous faites avec une paire 4 H devrait être très proche de celle d'une paire 15 min. Maintenant, je ne sais pas si c'est totalement vrai ou non. C'est juste la façon dont je le fais.
2. Téléchargez les données 4H dans l'analyseur. KEY - Essayez de ne pas utiliser plus de 250-300 enregistrements. La plus petite quantité est la meilleure. Si vous faites une analyse avec plus de 2000 enregistrements, aucun "vrai" pic ne sortira, et je crains que vous n'ayez un cauchemar sur les bras. Encore une fois, c'est juste ma façon de faire.
3. Après avoir lancé l'analyse, devinez et vérifiez (essayez différentes combinaisons) les SATL et FATL comme Simba l'a fait avec vous. Voir visuellement comment les lignes interagissent avec le prix est la meilleure façon de décider ce qu'il faut faire.
4. La clé - Du moins, c'est la clé pour moi. Je ne veux pas de SATL ou de FATL qui ont plus de 20 coefficients. Je veux des indicateurs plus rapides qui n'encombrent pas votre système. J'ai 2 Gigas de RAM et un double processeur, mais vous seriez surpris de voir à quel point un indicateur de plus de 100 coefficients peut rendre vos graphiques agités.
5. Disons que vous créez un SATL qui a 14 coefficients. 14 est votre période. D'après ce que j'ai appris de Simba, le nombre de coefficients est votre période. P et D ne font pas référence aux périodes. Si vous accédez au fichier d'aide du logiciel DF, vous verrez de petits graphiques illustrant le traitement des signaux dans les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande. Vous pouvez voir ce que signifient P et D à partir de ces graphiques. Donc, avec 14 coefficients, je veux un RSTL qui soit environ 1,5 fois la période du SATL, à 10 % près. Si vous avez 40 coefficients, vous devrez retarder votre indicateur de 18+ environ, et la validité des signaux ne vous donnera plus d'informations fiables. Ceci est très important, surtout lorsque vous essayez de les négocier.
6. Une fois que vous avez RSTL, STLM est simplement SATL - RSTL. Je vous ai expliqué ( veuillez vous référer à ce post) comment j'utilise simplement un modèle STLM et remplace les coefficients qui sont générés par le logiciel DF par ceux-ci. Ne vous inquiétez pas de comparer ce que vous faites aux "normes" en termes de chiffres. Sachez simplement combien de périodes vous recherchez et comment y parvenir :-)
J'espère que cela vous aidera..... Je ne suis pas une autorité en la matière, mais j'ai l'impression que ma "compréhension" (ci-dessus) rend mon processus répétitif, ce qui rend mon analyse cohérente sur n'importe quelle paire de devises.
Simba.... cela vous dérangerait-il que nous allions de l'avant et que nous commencions à travailler sur le RBCI comme nous l'avons fait avec les indicateurs d'histogramme.... et peut-être des stratégies de trading (j'en ai une que j'aimerais partager). Je ne cherche pas à obtenir des informations :-) Je sais que vous ne les donnerez pas de toute façon lol.
Le meilleur,
cldvarrin:1-Je crois que clahn04 l'a expliqué bien mieux que moi.ses étapes sont exactement comment je le fais,et comment j'ai essayé d'expliquer en posant des questions et en donnant des conseils,probablement moins clairement que lui
, il y a quelques posts quand j'ai posté la photo de l'analyseur de spectre,pour les 211 dernières périodes(vous pouvez choisir n'importe quoi entre 200 et 250 périodes),avec le plus grand pic à 115.
2-Quand ensuite j'ai calculé une SATL personnalisée basée sur P1=115 et D1=14...ce que j'ai fait c'est:PREMIEREMENT : prendre tous les cycles contenus entre ces périodes, en excluant tout ce qui est en dessous ou au-dessus, puisque tout le reste n'est pas pertinent.DEUXIÈMEMENT : En fixant P1=115, je l'ai fixé au pic d'amplitude le plus élevé, de sorte que le filtre (veuillez lire les informations que dvarrin vous a suggéré de lire) accepte ce cycle dans son intégralité, puis il filtre jusqu'à D1=14, en acceptant les autres cycles SEULEMENT PARTIELLEMENT, de sorte qu'il donne une prééminence totale au cycle le plus fort et une importance partielle (visualisez une pente décroissante de 115 à 14) à tous les autres cycles sélectionnés..vous créez un composite, et le résultat final est une SATL avec 16 coefficients appliqués à des périodes allant du réel au moins 15, les deux inclus, donc, le résultat final est qu'avec une SATL basée sur 16 périodes, théoriquement, vous modélisez un composite cyclique de 14 à 115 périodes.En pratique, vous vérifiez visuellement et décidez si vous aimez ou non. Si vous aimez, pour faire le rstl, vous changez juste le délai de la SATL de 0 à 8 (en pratique, vous pouvez changer à 7/9 aussi, laissez 10% de marge, et vérifiez ce que vous aimez le plus).TROISIEMEMENT : Je vous suggère d'essayer de faire une nouvelle SATL avec P1=115 et D1=le pic le plus proche (je ne me souviens pas de la photo, je pense que c'était 80 ou quelque chose comme ça), puis une autre avec P1=115 et D1=le troisième pic le plus proche de 115..puis comparez tous les satls, y compris celui que j'ai posté..en gros, si je ne me trompe pas, celui de 115 à 80(ou autre), aura le plus de coefficients, sera plus lisse..et beaucoup moins réactif..ensuite, vous choisissez celui que vous voulez..et, à partir de là, vous calculez le rstl en retardant juste le satl choisi de la moitié de ses coefficients.
clahn04:Eh bien, c'est exactement la façon dont je le fais, en ce qui concerne les stratégies de trading et RBCI, je suggérerais d'attendre dvarrin, s'il est prêt, nous pouvons procéder avec les stratégies, et nous pouvons même créer un EA simple pour les tester, cependant, nous devrons faire attention avec les tests, puisque les filtres numériques, en particulier stlm2 et rbci, avec plusieurs coefficients et doubles tampons, comme vous l'avez noté, sont très lourds sur l'utilisation de la mémoire...BTW,pas de problème pour vous donner les stratégies,elles sont très dépendantes de la composition réelle du SATL,par exemple pour le satl 16 périodes et le rstl 22/24 périodes,la meilleure stratégie serait d'utiliser la pente du rstl(je l'ai testé..j'ai fait l'EA ,mais il est sur mon autre pc,à 250 km de là où je suis maintenant,pas de problème,je le referai)..et je pense que c'est encore mieux si je vous donne un moyen de tester toutes les stratégies rentables possibles,et ensuite décider en fonction des faits
Ça a l'air bien. Dvarrin, faites-nous savoir si cette réponse vous a aidé. Je veux que vous soyez opérationnel et à l'aise avant que nous commencions à parler d'autres choses.
cl
SIMBA :
Préparez-vous des devis à analyser ? Analysez-vous pour toutes les périodes ?
SIMBA :
Préparez-vous des devis à analyser ? Analysez-vous pour toutes les périodes ?
Robertinho,
1-Non, lorsque je travaille avec des filtres numériques, je ne prépare pas les cotations pour l'analyse. J'ai essayé une fois d'appliquer un SATL standard à un Fatl très court (représentations lissées en temps réel du prix), et la seule chose que j'ai obtenue a été le saut du processeur à 98 degrés Celsius, juste avant que le système s'arrête de fonctionner.
2-Je fais des analyses pour D1,H4,H1,M30,M15..tout ce qui est au-dessus et en dessous, je le considère comme trop différent de mon style de trading. De plus, j'ai aussi découvert que les marchés sont fractals, donc, généralement un très bon filtre à H4 fonctionne exceptionnellement bien pour tous les délais inférieurs à H4 aussi...et, parfois, un très bon filtre à m30 fonctionne exceptionnellement bien pour H4,H1 et M15 aussi.
3-Une chose importante que je fais quand je fais des filtres digitaux est d'essayer de trouver 2 cycles harmoniques dans 2 timeframes harmoniques, c'est-à-dire la représentation du même cycle dans les deux timeframes..M30 vous avez une période dominante de 32..puis à M15 vous avez une période dominante de 64..ce cycle va être, premièrement:très utile à la plupart des timeframes,deuxièmement:de très longue vie(high bartels).
Robertinho,
1-Non, lorsque je travaille avec des filtres numériques, je ne prépare pas de cotations pour l'analyse. J'ai essayé une fois d'appliquer un SATL standard à un Fatl très court (représentations lissées en temps réel du prix), et la seule chose que j'ai obtenue a été le saut du processeur à 98 degrés Celsius, juste avant que le système ne cesse de fonctionner.
2-Je fais des analyses pour D1,H4,H1,M30,M15..tout ce qui est au-dessus et en dessous, je considère que c'est trop différent de mon style de trading. De plus, j'ai aussi découvert que les marchés sont fractals, donc, généralement un très bon filtre à H4 fonctionne exceptionnellement bien pour tous les timeframes en dessous de H4 aussi..et, parfois, un très bon filtre à m30 fonctionne exceptionnellement bien pour H4,H1 et M15 aussi.
3-Une chose importante que je fais quand je fais des filtres numériques est d'essayer de trouver 2 cycles harmoniques dans 2 timeframes harmoniques, c'est à dire:la représentation du même cycle dans les deux timeframes..M30 vous avez une période dominante de 32..puis à M15 vous avez une période dominante de 64..ce cycle va être,premièrement:très utile à la plupart des timeframes,deuxièmement:de très longue vie(high bartels).1.
>>Non, lorsque je travaille avec des filtres numériques, je ne prépare pas de cotations pour l'analyse.
pièce jointe eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar
>>J'ai essayé une fois d'appliquer un SATL standard à un Fatl très court (représentations lissées en temps réel du prix), et la seule chose que j'ai obtenue a été le saut du processeur à 98 degrés Celsius, juste avant que le système ne cesse de fonctionner.
Utilisez-vous fatl avec dll ? ??
>>Une chose importante que je fais lorsque je fais des filtres numériques est d'essayer de trouver 2 cycles harmoniques dans 2 délais harmoniques, c'est-à-dire la représentation du même cycle dans les deux délais. Par exemple, à M30, vous avez une période dominante de 32, puis à M15, vous avez une période dominante de 64. Ce cycle va être, premièrement, très utile dans la plupart des délais et, deuxièmement, très long (bartels élevés).
Avez-vous essayé d'utiliser pour l'analyse un cadre temporel non standard ? D3, H9 etc. ? avez-vous l'analyse des cotations alpari ou d'autres courtiers ?