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J'hésite parce que, n'étant pas un programmeur, une de mes ea a commencé à engloutir mon disque à 99% d'utilisation ! J'ai réglé le problème grâce aux grâces des programmeurs compétents et experts de ce site.
Ce que je peux faire, c'est vous dire comment écrire l'ea et quelles sont les conditions du marché qu'il surveille. C'est une ea simple et vous pourriez la coder en une après-midi.
Je le ferai probablement bientôt lorsque j'aurai le temps d'expliquer la méthode.
J'ai utilisé toutes les dates disponibles.
Cela pourrait ne pas être suffisant. Les études sérieuses peuvent durer des années.
Puisque le marché peut changer même avec un grand échantillon illimité, vous ne pouvez pas être confiant.
Mais vous devez être confiant si vous faites une déclaration de corrélation. Soit il y a une corrélation, soit il n'y en a pas. Si vous admettez que vous ne pouvez pas être sûr, alors votre étude a besoin de plus de données. Si vous soumettez votre "expérience" à un professeur de statistiques, il exigera une recherche plus rigoureuse. Vous avez peut-être raison, mais vous avez besoin de plus de données pour le démontrer.
Aucun trader de tendance n'entrerait dans une transaction s'il pense que le marché ne va pas dans sa direction, cela implique qu'ils prédisent...
Non, ils espèrent, ils ne prédisent pas. Il n'y a pas de prédiction implicite si vous effectuez une transaction après un croisement car vous ne pouvez pas prédire que ce sera le grand moment. Il pourrait ne durer que 5 minutes. Étant donné que vous ne pouvez pas prédire l'ampleur du mouvement, vous prenez la position et attendez de voir ce qui se passe. Il y a toujours une incertitude à prendre ce trade, pas un aperçu absolu de l'avenir. Si l'évolution n'est pas celle que vous souhaitez, vous sortez. Un croisement est une opportunité potentielle, pas un drapeau sûr du début d'une tendance.
Je ne parierais pas là-dessus
Comme toute chose, les indicateurs techniques peuvent être utilisés ou mal utilisés. Ils sont utilisés correctement s'ils sont considérés uniquement comme un résumé ou un reflet de ce que fait le marché au présent. Par exemple, les chandeliers sont d'excellents descripteurs de l'action actuelle et passée du marché, mais ils ne sont pas des prédicteurs de l'action future du marché. Ce que vous savez maintenant dans le présent ne peut pas vous dire ce qui se passera ensuite. Une bonne définition de travail des prédicteurs est qu'ils prédisent 100% correctement l'action future du prix. Si un indicateur ne peut pas le faire, il ne s'agit pas d'un prédicteur. Les indicateurs techniques peuvent révéler des probabilités. Les stochastiques peuvent indiquer un surachat pendant des jours, mais ne pas nous dire quand le marché va se retourner.
Quelle est la différence entre les probabilités de trading et les prédictions de trading ?
Bonne question. Voici comment je vois les choses. Supposons que vous ayez une pièce de monnaie équilibrée. Si je la tire à pile ou face un millier de fois, en utilisant les lois des probabilités et la loi des grands nombres, je peux dire qu'elle sera pile dans environ 50 % des cas et face dans 50 % des cas. Il s'agit d'utiliser les probabilités. Si je dis qu'il apparaîtra face aux lancers 2, 4, 6, 8, ou à tous les lancers pairs, j'utilise la prédiction. Les probabilités donnent des résultats flous, les prédictions donnent des événements exacts.
Puisque vous êtes totalement opposé aux prédictions, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les prédictions. En suivant les mathématiques, il y a la probabilité que le croisement ne se produise jamais. Oui, un croisement a de grandes chances de se produire, mais comme toujours lorsqu'on parle de probabilités, ce n'est pas garanti.
Un croisement du 20 ma se produit en raison de forces marcro-économiques et fondamentales plus profondes. Il existe de nombreuses explications plausibles. L'une d'entre elles est la simple explication de l'offre et de la demande. Le Forex n'est qu'un mécanisme destiné à faciliter le commerce international. Sans l'existence de banques internationales traitant en devises étrangères, le commerce mondial s'arrêterait net. Tant que la Chine aura besoin de pétrole et de ciment, que l'Amérique du Sud aura besoin de produits pharmaceutiques américains, que la zone euro aura besoin de la technologie américaine, que le Japon aura besoin de céréales étrangères, que l'Amérique aura besoin de pétrole canadien et ainsi de suite, il y aura un flux de biens et de services entre les nations. Ce flux lui-même évoluera selon des cycles macro et micro. Cela entraînera des pénuries et des excédents, des demandes plus élevées et des demandes plus faibles, des offres plus élevées et des offres plus faibles jusqu'à ce que la découverte des prix et l'équilibre se produisent sur le marché. Mais l'équilibre sur le marché du commerce mondial est aussi transitoire que d'essayer d'équilibrer un crayon sur sa pointe. Les excédents et les pénuries réapparaissent immédiatement. Cela entraînera une fluctuation des taux de change entre les nations qui participent à des taux de change flottants (et non à des monnaies artificiellement ancrées). Cette fluctuation se reflétera dans l'évolution des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés, et par conséquent, les prix actuels passeront toujours au-dessus ou au-dessous de ces moyennes. Cette discussion n'aborde même pas le flux de capitaux entre les nations. Oui, si le commerce mondial s'arrêtait, les croisements de moyennes mobiles s'arrêteraient. C'est prévisible.
Quel est votre avantage ? Puisque vous ne savez pas quand, cela peut prendre des années ou des décennies.
Vrai. Si vous négociez uniquement sur un croisement hebdomadaire ou mensuel, vous pouvez attendre très longtemps avant qu'un croisement ne se produise. Pendant ce temps, je traderais sur des graphiques quotidiens. Vous pourriez devoir attendre deux ou trois semaines avant qu'un croisement ne se produise, mais le véritable avantage dans tout cela est émotionnel. Cela vous oblige à apprendre la patience, et l'impatience ruine plus d'un trader potentiellement prospère. J'admets avoir du mal avec cela. J'ai déjà scalpé parce que je suis du genre agité. Mais j'apprends à être patient car cela est nécessaire pour le trading de tendance à long terme.
Si vous partez du principe qu'il n'y a aucun moyen de prédire le marché, la probabilité est (écart dû + commission) TOUJOURS contre vous, ce qui implique une valeur d'espérance négative TOUJOURS !!!!.
C'est dur et apocalyptique. Si cela était vrai, la liquidité de tous les marchés - forex, futures, actions - se tarirait. Cela ralentirait le commerce extérieur et mettrait un frein aux opérations de couverture sur le marché des céréales. Ce serait catastrophique pour les producteurs et fournisseurs de gros volumes. Une valeur d'attente positive élevée est la seule raison pour laquelle la spéculation fonctionne à long terme. Sans une valeur d'attente élevée, il n'y aurait aucune incitation à prendre le risque de négocier. Mais les traders qui ne comprennent pas l'importance des lois de la probabilité et de la valeur attendue sont inévitablement écartés du processus avec des comptes vides. Les traders qui comprennent peuvent bien gagner leur vie. Il y en a des tas dans le monde, et malheureusement une petite minorité. Je pense que les personnes armées des bonnes informations peuvent changer cela.
Cela pourrait ne pas être suffisant. Les études sérieuses peuvent durer des années.
Dans mon cas, j'ai utilisé un ensemble de données sur 10 ans.
Non, ils espèrent, ils ne prédisent pas. Il n'y a pas de prédiction implicite si vous effectuez une transaction après un croisement, car vous ne pouvez pas prédire que ce sera le grand moment. Il pourrait ne durer que 5 minutes. Étant donné que vous ne pouvez pas prédire l'ampleur du mouvement, vous prenez la position et attendez de voir ce qui se passe. Il y a toujours une incertitude à prendre ce trade, pas un aperçu absolu de l'avenir. Si l'évolution n'est pas celle que vous souhaitez, vous sortez. Un croisement est une opportunité potentielle, pas un drapeau sûr du début d'une tendance.
Pour moi, cela revient à dire que la probabilité que la plus grande partie des signaux de crossover aille dans ma direction et : oh un crossover s'est produit, je prédis un mouvement supplémentaire dans ma direction. Veuillez noter que lorsque j'utilise le terme "prédire", je n'implique pas un taux de gain de 100%. Une bonne prédiction doit avoir un taux de gain permettant de battre le 'house edge' (spread+commission)
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Comme toute chose, les indicateurs techniques peuvent être utilisés ou mal utilisés. Ils sont utilisés correctement s'ils sont considérés uniquement comme un résumé ou un reflet de ce que fait le marché au présent. Par exemple, les chandeliers sont d'excellents descripteurs de l'action présente et passée du marché, mais ils ne sont pas des prédicteurs de l'action future du marché. Ce que vous savez maintenant dans le présent ne peut pas vous dire ce qui se passera ensuite. Une bonne définition de travail des prédicteurs est qu'ils prédisent 100% correctement l'action future du prix. Si un indicateur ne peut pas le faire, il ne s'agit pas d'un prédicteur. Les indicateurs techniques peuvent révéler des probabilités. Les stochastiques peuvent indiquer un surachat pendant des jours, mais pas nous dire quand le marché va se retourner.
Encore une fois, notre désaccord est que nous définissons la prédiction différemment.C'est peut-être ma faute si j'utilise ce terme dans le mauvais sens.
Bonne question. Voici comment je vois les choses. Supposons que vous ayez une pièce de monnaie équilibrée. Si je la tire à pile ou face un millier de fois, en utilisant les lois des probabilités et la loi des grands nombres, je pourrais dire qu'elle donnera pile dans environ 50 % des cas et face dans 50 % des cas. Il s'agit d'utiliser les probabilités. Si je dis qu'il apparaîtra face aux lancers 2, 4, 6, 8, ou à tous les lancers pairs, j'utilise la prédiction. Les probabilités donnent des résultats flous, les prédictions donnent des événements exacts.
Hm, puisque nous en sommes aux jeux de pile ou face : Supposons que vous ayez tiré à pile ou face 20 fois de suite (ce qui est déjà peu probable) et que vous sachiez que la probabilité de tirer à pile ou face 21 fois de suite est très faible, accepteriez-vous le pari si vous deviez payer une commission de 1 % à la maison ? Probablement pas, car vous savez que la pièce ne se souvient pas des 20 derniers tirages et que les chances du pari sont toujours de 50:50.
Un croisement du 20 ma se produit en raison de forces marcro-économiques et fondamentales plus profondes. Il existe de nombreuses explications plausibles. L'une d'entre elles est la simple explication de l'offre et de la demande. Le Forex n'est qu'un mécanisme destiné à faciliter le commerce international. Sans l'existence de banques internationales traitant en devises étrangères, le commerce mondial s'arrêterait net. Tant que la Chine aura besoin de pétrole et de ciment, que l'Amérique du Sud aura besoin de produits pharmaceutiques américains, que la zone euro aura besoin de la technologie américaine, que le Japon aura besoin de céréales étrangères, que l'Amérique aura besoin de pétrole canadien et ainsi de suite, il y aura un flux de biens et de services entre les nations. Ce flux lui-même évoluera selon des cycles macro et micro. Cela entraînera des pénuries et des excédents, des demandes plus élevées et des demandes plus faibles, des offres plus élevées et des offres plus faibles jusqu'à ce que la découverte des prix et l'équilibre se produisent sur le marché. Mais l'équilibre sur le marché du commerce mondial est aussi transitoire que d'essayer d'équilibrer un crayon sur sa pointe. Les excédents et les pénuries réapparaissent immédiatement. Cela entraînera une fluctuation des taux de change entre les nations qui participent à des taux de change flottants (et non à des monnaies artificiellement ancrées). Cette fluctuation se reflétera dans l'évolution des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés, et par conséquent, les prix actuels passeront toujours au-dessus ou au-dessous de ces moyennes. Cette discussion n'aborde même pas le flux de capitaux entre les nations. Oui, si le commerce mondial s'arrêtait, les croisements de moyennes mobiles s'arrêteraient. C'est prévisible.
Tout ceci est bien sûr vrai.
Vrai. Si vous négociez uniquement sur un croisement hebdomadaire ou mensuel, vous pourriez attendre très longtemps avant qu'un croisement ne se produise. Pendant ce temps, je traderais sur des graphiques quotidiens. Vous pourriez devoir attendre deux ou trois semaines avant qu'un croisement ne se produise, mais le véritable avantage dans tout cela est émotionnel. Cela vous oblige à apprendre la patience, et l'impatience ruine plus d'un trader potentiellement prospère. J'admets avoir du mal avec cela. J'ai déjà scalpé parce que je suis du genre agité. Mais j'apprends à être patient car cela est nécessaire pour le trading de tendance à long terme.
C'est vraiment vrai, la patience est votre plus grande arme et l'impatience votre pire ennemi, la plupart des traders l'ont appris de première main ;)
C'est dur et apocalyptique. Si c'était vrai, la liquidité sur tous les marchés - forex, futures, actions - se tarirait. Cela ralentirait le commerce extérieur et mettrait un frein aux opérations de couverture sur le marché des céréales. Ce serait catastrophique pour les producteurs et fournisseurs de gros volumes. Une valeur d'attente positive élevée est la seule raison pour laquelle la spéculation fonctionne à long terme. Sans une valeur d'attente élevée, il n'y aurait aucune incitation à prendre le risque de négocier. Mais les traders qui ne comprennent pas l'importance des lois de la probabilité et de la valeur attendue sont inévitablement écartés du processus avec des comptes vides. Les traders qui comprennent peuvent bien gagner leur vie. Il y en a des tas dans le monde, et malheureusement une petite minorité. Je pense que les personnes armées des bonnes informations peuvent changer cela.
Encore une fois, il semble que nous ne soyons pas d'accord sur les termes. Pour moi, la valeur de l'espérance = (% de gain * gain$) / (% de perte * perte$). La seule façon de gagner sur les marchés est d'avoir un système qui émet des signaux avec une probabilité plus élevée de gagner que de perdre.
En conclusion, je veux m'assurer que j'apprécie vraiment cet argument.
Je suis désolé si j'ai utilisé les mauvais termes parfois et que cela a conduit à des malentendus.
Certains problèmes se posent ici. Pour commencer, tout suivi des données implique des données historiques. Dès que les données "actuelles" sont enregistrées, elles deviennent des données passées, et les données passées ne peuvent jamais prédire l'action future des prix du marché. Jamais. Quelle que soit la sophistication de l'analyse.
En statistique, on dit que "si le passé continue à se comporter de la même manière dans le futur, alors avec x% de confiance, le modèle de comportement prédit se produira p% du temps".
Si quelqu'un pouvait démontrer une relation déterministe entre l'action passée et l'action future des prix, cette personne recevrait le prix Nobel d'économie et deviendrait très riche. C'est ce que font déjà les traders qui réussissent.
Nous devrions tirer quelques leçons des traders de tendance qui réussissent. Ils n'essaient jamais de prédire l'action future des prix du marché, ils se contentent de suivre le marché. Ils ignorent toutes les fables sur l'avenir qui sortent de Wall Street et des médias qui font appel aux émotions. Suivre la tendance, c'est prédire l'action future des prix, c'est-à-dire que la tendance restera la même jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus, cherchons une chauve-souris, un gartley ou une tête et des épaules.
La bêtise à Wall Street, par exemple, est omniprésente. Une société, un chroniqueur ou un gourou de Wall Street peut dire que le S&P 500 va atteindre tel niveau en avril, et il atteint effectivement ce niveau. Et avant même de s'en rendre compte, les gens s'exclament du génie de cette entreprise ou de cette personne.
C'est aussi stupide que de dire : "Lancez cette pièce et je prédis qu'elle tombera sur pile", et que savez-vous ? Elle tombe sur face ! Et tout le monde dira : "Vous devez être un génie !" Qui a dit que les prédictions devaient être justes tout le temps ? Si vous pouvez choisir un cheval à 20 contre 1 18 fois sur 20, vous gagnez de l'argent.
Ces personnes ne comprennent pas les lois de la probabilité et la loi des grands nombres, à savoir qu'il peut y avoir un écart important par rapport au résultat probable si votre échantillon est trop petit. Cette entreprise ou cette personne devrait faire environ 100 prédictions correctes pour être déclarée à juste titre comme un génie. Il me semble que vous réfléchissez ici à la nature du hasard et non à la probabilité. Le test t de student est utilisé en permanence pour tester des hypothèses sur des échantillons de petite taille.
Maintenant, il y a un réel problème si une ea surveille les conditions "actuelles" du marché pour déterminer ce que l'activité de trading de cette ea devrait être. Si l'ea surveille les conditions actuelles, il prendra un échantillon trop petit car "actuel" par définition limite le domaine temporel à un petit incrément. Le courant est ce que vous avez besoin qu'il soit pour prendre une décision.
Que signifie "courant" de toute façon ? Une minute ? Une heure ? Un jour ? Mais un jour est-il un échantillon suffisamment large ? Probablement pas, c'est pourquoi l'ea utilise un cadre temporel plus large. Elle prend un échantillon temporel plus large du marché pour obtenir des données plus fiables. Mais lorsqu'elle fait cela, l'ea traite des données historiques, et même s'il s'agit d'un échantillon suffisamment large, ces données passées ne peuvent pas prédire l'action future du marché. C'est le dilemme incontournable : . Courant signifie un échantillon trop petit, historique signifie des données non fiables et non corrélées avec l'avenir. Si une sorte de prédiction cohérente est impossible, il n'y aura pas de traders prospères.
En conclusion, je veux m'assurer que j'apprécie vraiment cet argument.
Je suis désolé si j'ai parfois utilisé les mauvais termes et que cela a conduit à des malentendus.
Dans mon cas, j'ai utilisé un ensemble de données sur 10 ans.
Dix ans, c'est un bon ensemble de données. Je n'ai peut-être pas tout à fait compris ce que vous avez fait. Veuillez expliquer en termes simples ce que votre étude a démontré.
Probablement pas, car vous savez que la pièce ne se souvient pas des 20 derniers tirages et que les chances du pari sont toujours de 50:50.
C'est exact. Si je pensais le contraire, je commettrais l'erreur du joueur.
Encore une fois, notre désaccord vient du fait que nous définissons la prédiction différemment. C'est peut-être ma faute si j'utilise ce terme dans le mauvais sens.
Les débats sont souvent dus aux ambiguïtés du langage. Nous, les humains, sommes tout le temps dans le domaine de la prédiction, même si nous ne le savons pas. Chaque fois que nous faisons une hypothèse, nous faisons une prédiction. Et nos vies sont remplies d'hypothèses en permanence. Lorsque ma femme me remet une liste de courses et que je vais faire les courses pour ma famille, je suppose que ma voiture va démarrer et que je vais conduire en toute sécurité jusqu'au magasin et en revenir. Je fais ces suppositions à un niveau subconscient. Je prédis des événements qui ne se sont pas encore produits, même si je n'en suis pas conscient.
En tant que commerçants, nous devons faire attention à cela, surtout aux hypothèses que nous faisons au niveau subconscient. Il y a quelque temps, un de mes amis m'a dit qu'il investissait dans l'or. Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu que l'or allait toujours monter. Et j'ai dit, mais si ce n'est pas le cas ? Il a simplement répondu qu'il monterait toujours. Je n'ai rien dit d'autre comme "vous essayez de prédire l'avenir", car je sais que cela l'aurait irrité.
Eh bien, quelques semaines plus tard, l'or a fait une belle chute et je pouvais voir qu'il en était contrarié. (Il a été victime du crash des dot.bomb il y a des années et a perdu presque la moitié de son argent). J'étais surpris qu'il soit contrarié. N'avait-il pas appris de ses expériences passées ? N'a-t-il rien appris de ce que je lui ai appris sur le commerce ? Je lui ai enseigné précédemment, n'investissez pas, faites du commerce. Les investisseurs achètent et conservent parce qu'ils prédisent que le prix va toujours monter. Les traders suivent le marché en long ou en court parce qu'ils ne prédisent pas qu'il va toujours monter. Mais il suivait une prédiction profondément ancrée au niveau du subconscient, selon laquelle l'or continuerait à monter pour toujours. Lui et d'autres devraient apprendre l'histoire des bulles spéculatives. La bulle des tulipes en Hollande en est un bon exemple. Le marché immobilier américain en est un autre. Tous les traders devraient lire le livre de Michael Covel, Trend Trading. Il couvre très bien tout cela.
Je pense que de nombreux traders inexpérimentés sont en état de choc lorsque leurs transactions vont à l'encontre de leurs objectifs, car ils croient, au niveau du subconscient, que les indicateurs peuvent prédire l'action future des prix. Ils se sentent floués lorsque les indicateurs ne fonctionnent pas. Ce ne sont pas les indicateurs qui les ont trompés, c'est leur propre pensée.
Je crois que le croisement de la moyenne mobile n'est pas un indicateur technique. C'est un signal direct de synthèse des prix donné par le marché qui indique que le marché est en train de changer de tendance. La nouvelle tendance peut ne durer que 5 minutes, mais même un scalper en théorie peut en profiter. Bien sûr, personne ne sait si la tendance se poursuivra au-delà de 5 minutes (comme je l'ai dit précédemment, en utilisant un compte d'entraînement, j'ai réalisé un roi de près de 50 % en 20 jours environ en utilisant un petit événement de croisement 20 ma. Bien sûr, je n'aurais pas fait cela avec un compte réel car la méthode que j'ai utilisée était extrêmement risquée).
Encore une fois, il semble que nous ne soyons pas d'accord sur les termes. Pour moi, la valeur d'espérance = (% de gain * gain$) / (% de perte * perte$). La seule façon de gagner sur les marchés est d'avoir un système qui émet des signaux avec une probabilité plus élevée de gagner que de perdre.
Je pense que vous voulez dire : valeur d'espérance = (win% * win$) - (loosing% * loose$). Je suis d'accord avec vous si c'est ce que vous voulez dire. Cette formule devrait être au chapitre 1 de chaque livre sur le forex, mais elle ne l'est pas. C'est peut-être la raison pour laquelle 95% de tous les traders forex perdent leur argent. Si vous n'avez pas vu ma feuille de calcul, elle est basée sur la formule de la valeur attendue. Voir la feuille de calcul ci-jointe. Utilisez uniquement les carrés verts pour saisir les données.
En statistique, on dit "si le passé continue à se comporter de la même manière dans le futur, alors avec x% de confiance, le modèle de comportement prédit se produira p% du temps".
Précisément. Personne ne sait si cela continuera ou non. "Si" admet que vous ne pouvez pas connaître le futur. Personne ne peut connaître l'avenir, sauf Merlin, dont la séquence temporelle a été inversée, qui s'est souvenu du futur et a prédit le passé. Mais alors, Merlin est un personnage de fiction.
Il me semble que vous réfléchissez ici à la nature du hasard et non à la probabilité. Le test t de student est utilisé pour tester des hypothèses sur des échantillons de petite taille tout le temps.
J'ai du mal à croire qu'une étude statistique avec un petit échantillon ait une quelconque signification. Allez, vous y croyez ? Je veux connaître le poids moyen des blocs rocheux dans le Grand Canyon et le poids moyen des blocs rocheux près du sommet du mont Rainier. Je pèse 3 blocs rocheux dans le Grand Canyon et j'obtiens une moyenne, puis je pèse 3 blocs rocheux du Mont Rainier et j'obtiens une moyenne là-bas, et ensuite je déclare que je sais que les blocs rocheux sont plus gros dans le Grand Canyon que sur le Mont Rainier. Je ne le pense pas. Un petit échantillon ne nous dit rien d'autre que des informations aléatoires.
Qui a dit que les prédictions devaient être justes tout le temps ? Si vous pouvez choisir un cheval à 20 contre 1 18 fois sur 20, vous gagnez de l'argent.
Je pense que la prédiction implique l'exactitude. Si vous admettez que vous ne connaissez pas toujours le résultat exact, alors vous utilisez des probabilités. Les probabilités fonctionnent pour vous si vous avez une bonne valeur d'espérance.
Le courant est ce que vous avez besoin qu'il soit pour prendre une décision.
Vous êtes un général. Vos éclaireurs vous signalent qu'ils ont vu deux soldats ennemis se diriger vers votre flanc gauche. Cela pourrait signifier, vous dit l'éclaireur, que l'ennemi essaie de vous déborder. Vous demandez : combien d'autres soldats avez-vous vus au cours de la dernière heure ? L'éclaireur répond, seulement les deux. Ordonnez-vous une contre-mesure complète de 10 000 fantassins sur la base de cette information que l'éclaireur vous a donnée ? Rappelez-vous la sagesse de Sun-Tzu : "Toute guerre est basée sur une forme de tromperie. Si vous êtes faible, faites croire à l'ennemi que vous êtes fort. Pourrions-nous être trompés par le marché si nous agissons trop tôt sur une petite quantité de données ?
Précisément. Personne ne sait si cela va continuer ou non. "Si" admet que vous ne pouvez pas connaître l'avenir. Personne ne peut connaître le futur, sauf Merlin, dont la séquence temporelle a été inversée, qui s'est souvenu du futur et a prédit le passé. Mais alors, Merlin est un personnage de fiction.
Quelle raison avez-vous de penser que le comportement futur sera différent du comportement passé ?
J'ai du mal à croire qu'une étude statistique avec un petit échantillon ait une quelconque signification. Allez, vous y croyez ? Je veux connaître le poids moyen des blocs rocheux dans le Grand Canyon et le poids moyen des blocs rocheux près du sommet du Mont Rainier. Je pèse 3 blocs rocheux dans le Grand Canyon et j'obtiens une moyenne, puis je pèse 3 blocs rocheux du Mont Rainier et j'obtiens une moyenne là-bas, et ensuite je déclare que je sais que les blocs rocheux sont plus gros dans le Grand Canyon que sur le Mont Rainier. Je ne le pense pas. Un petit échantillon ne nous dit rien d'autre que des informations aléatoires.
Je suis sûr que les fabricants seraient ravis de perdre du temps avec de grands nombres prouvant que quelque chose ne va pas ou seraient-ils plus heureux de détecter un problème dans le plus court laps de temps possible !
Je pense que la prédiction implique l'exactitude. Si vous admettez que vous ne connaissez pas toujours le résultat exact, alors vous utilisez des probabilités. Les probabilités fonctionnent pour vous si vous avez une bonne valeur d'espérance.
C'est là que réside le problème de savoir comment différentes personnes décident d'utiliser le langage et d'exiger que les autres l'utilisent de la même manière qu'elles, alors que d'autres groupes utilisent le langage différemment et comprennent différemment.
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Le courant est ce que vous devez être pour prendre une décision.
Vous êtes un général. Vos éclaireurs vous signalent qu'ils ont vu deux soldats ennemis se diriger vers votre flanc gauche. Cela pourrait signifier, vous dit l'éclaireur, que l'ennemi essaie de vous déborder. Vous demandez : combien d'autres soldats avez-vous vus au cours de la dernière heure ? L'éclaireur répond, seulement les deux. Ordonnez-vous une contre-mesure complète de 10 000 fantassins sur la base de cette information que l'éclaireur vous a donnée ? Rappelez-vous la sagesse de Sun-Tzu : "Toute guerre est basée sur une forme de tromperie. Si vous êtes faible, faites croire à l'ennemi que vous êtes fort. Pourrions-nous être trompés par le marché si nous agissons trop tôt sur une petite quantité de données ?
L'exemple ci-dessus ne change pas et ne réfute pas l'idée. Les gens se donnent la possibilité de changer, car vous entendez la phrase "Je crois actuellement", ce qui signifie que les données dont ils disposent actuellement sont à l'origine de leur croyance actuelle.
Quelle raison avez-vous de penser que le comportement futur sera différent du comportement passé ?
Observation et compréhension. Asseyez-vous sur une plage et regardez les vagues qui s'écrasent. Qu'est-ce qui est identique ? La forme des vagues. Qu'est-ce qui est différent ? Les variations subtiles de chaque vague qui n'est jamais exactement la même que la précédente. Ainsi, les vagues sont les mêmes dans leur forme, mais elles sont différentes dans les détails. Sur le marché, les détails ne sont jamais les mêmes, seule la forme l'est. Mais ce sont les détails qui peuvent faire ou défaire votre compte dans une transaction. Vous ne pouvez pas prédire les détails, seulement la forme. J'ai déclaré précédemment que si un prix est inférieur à une moyenne mobile de 20 périodes, il finira par se retrouver au-dessus de cette moyenne. Il s'agit d'une prédiction sur un modèle de marché qui est dû aux forces fondamentales qui dirigent le commerce mondial, mais pas d'une prédiction sur les détails. Personne ne sait quand ce croisement se produira et dans quelle mesure.
Je suis sûr que les fabricants aimeraient perdre du temps avec de grands nombres prouvant que quelque chose ne va pas ou seraient-ils plus heureux de détecter un problème dans le plus court laps de temps possible !
Un fabricant doit toujours garder un œil sur le résultat net pour survivre dans un environnement concurrentiel de marché libre. Et il serait coûteux de mettre en place un système de contrôle de la qualité rigoureux, avec pour objectif un taux d'échec extrêmement faible pour les produits qu'il fabrique. Mais supposons que le fabricant fabrique un médicament qui peut sauver la vie de millions de personnes, mais seulement si chaque capsule sortant de l'usine est pure et non contaminée. Serait-ce une perte de temps que de viser un taux de défaut de 0 % ? Et si une capsule était contaminée et qu'elle pouvait potentiellement tuer un utilisateur ? Il est clair qu'il n'y aurait pas de place pour les raccourcis ici. De minuscules échantillonnages seraient inacceptables.
C'est ici que se pose le problème de savoir comment des personnes différentes décident d'utiliser le langage et d'exiger que les autres l'utilisent de la même manière qu'elles, alors que d'autres groupes utilisent le langage différemment et comprennent différemment.
C'est pourquoi nous devons nous en remettre à un langage universel, comme les mathématiques, dont tout le monde comprend le sens. La formule de la valeur attendue est un parfait exemple de quelque chose dont les termes et la signification sont sans ambiguïté. Lorsque nous parlons de trading, nous devrions en parler en termes de valeur espérée. L'incertitude est sous-entendue dans la formule, mais le succès est possible si un ea suivant une méthode de trading produit un taux de gain multiplié par le gain supérieur au taux de perte multiplié par la perte.
Une fois encore, il semble que nous ne soyons pas d'accord sur les termes. Pour moi, la valeur d'espérance = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). La seule façon de gagner sur les marchés est d'avoir un système qui émet des signaux avec une probabilité plus élevée de gagner que de perdre.
Je pense que vous voulez dire : valeur de l'espérance = (win% * win$) - (loosing% * loose$). Je suis d'accord avec vous si c'est ce que vous voulez dire. Cette formule devrait être au chapitre 1 de chaque livre sur le forex, mais elle ne l'est pas. C'est peut-être la raison pour laquelle 95% de tous les traders forex perdent leur argent. Si vous n'avez pas vu ma feuille de calcul, elle est basée sur la formule de la valeur attendue. Voir la feuille de calcul ci-jointe. Utilisez uniquement les carrés verts pour saisir les données.
La valeur d'espérance, comme vous l'appelez, ne serait positive que si (winning% * win$) > (loosing% * loose$) et, par une manipulation mathématique normale, (winning% * win$) / (loosing% * loose$)>1 et, peut-être plus intéressant, le résultat suivant
(winning%*win$)/loosing%>loose$
Quelle raison avez-vous de penser que le comportement futur sera différent du comportement passé ?
Observation et compréhension. Asseyez-vous sur une plage et regardez les vagues qui s'écrasent. Qu'est-ce qui est identique ? La forme des vagues. Qu'est-ce qui est différent ? Les variations subtiles de chaque vague qui n'est jamais exactement la même que la précédente. Ainsi, les vagues sont les mêmes dans leur forme, mais elles sont différentes dans les détails. Sur le marché, les détails ne sont jamais les mêmes, seule la forme l'est. Mais ce sont les détails qui peuvent faire ou défaire votre compte dans une transaction. Vous ne pouvez pas prédire les détails, seulement la forme. J'ai déclaré précédemment que si un prix est inférieur à une moyenne mobile de 20 périodes, il finira par se retrouver au-dessus de cette moyenne. Il s'agit d'une prédiction sur un modèle de marché qui est dû aux forces fondamentales qui dirigent le commerce mondial, mais pas d'une prédiction sur les détails. Personne ne sait quand ce croisement se produira et dans quelle mesure.
Je suis sûr que les fabricants aimeraient perdre du temps avec de grands nombres prouvant que quelque chose ne va pas ou seraient-ils plus heureux de détecter un problème dans le plus court laps de temps possible !
Un fabricant doit toujours garder un œil sur le résultat net pour survivre dans un environnement concurrentiel de marché libre. Et il serait coûteux de mettre en place un système de contrôle de la qualité rigoureux, avec pour objectif un taux d'échec extrêmement faible pour les produits qu'il fabrique. Mais supposons que le fabricant fabrique un médicament qui peut sauver la vie de millions de personnes, mais seulement si chaque capsule sortant de l'usine est pure et non contaminée. Serait-ce une perte de temps que de viser un taux de défaut de 0 % ? Et si une capsule était contaminée et qu'elle pouvait potentiellement tuer un utilisateur ? Il est clair qu'il n'y aurait pas de place pour les raccourcis ici. De minuscules échantillonnages seraient inacceptables.
C'est ici que se pose le problème de savoir comment des personnes différentes décident d'utiliser le langage et d'exiger que les autres l'utilisent de la même manière qu'elles, alors que d'autres groupes utilisent le langage différemment et comprennent différemment.
C'est pourquoi nous devons nous en remettre à un langage universel, comme les mathématiques, dont tout le monde comprend le sens. La formule de la valeur attendue est un parfait exemple de quelque chose dont les termes et la signification sont sans ambiguïté. Lorsque nous parlons de trading, nous devons en parler en termes de valeur espérée. L'incertitude est sous-entendue dans la formule, mais le succès est possible si un ea suivant une méthode de trading produit un taux de gain multiplié par le gain supérieur au taux de perte multiplié par la perte.
À ce stade, je ne peux plus prendre la peine de discuter de vos exemples futiles et tangents à ce que je sais déjà se produire dans le monde réel.