Processus de développement du système Ubzen - page 3

Nouveau commentaire
 
ubzen:

Maintenant que le Time-2-Me est vérifié. Je vais expérimenter quelques conditions de sortie qui pourraient améliorer l'Emfe. La première chose qui me vient à l'esprit est le Trailing-Stop. Oui, il est temps que ce stop Break-Even fasse place à quelque chose de plus dynamique. Ensuite, nous essaierons également l'Atr-Stoploss de BarrowBoy que l'on trouve ici. Yep, BB je t'entraîne là-dedans :) j'espère que ça ne te dérange pas. Pour ceux qui ne savent pas qui, c'est l'un de nos modérateurs. Et enfin, mais pas des moindres, le Ma accéléré de Zzuegg trouvé ici. 8P Oh, et j'en ai enseigné 2 de plus. Puisque la logique d'arrêt a commencé avec le précédent bas de 5 barres, pourquoi ne pas continuer cette tendance. Et, une de mes propres, Enveloppes :) j'espère que vous aimez le facteur.

Pour préserver une partie de l'assouplissement psychologique et de la logique originale, je vais déclencher les trailing-stops après avoir atteint le seuil de rentabilité.

Je me demande comment vous utiliseriez la MA accélérée comme indicateur de stoploss. Pour les stratégies de sortie, je peux recommander :

si CCi(14) > 300 sortir tous les long's, bien sûr cci<-300 sortir tous les shorts.

En ce qui concerne le suivi, j'aime suivre le dernier bas/haut, mais cela peut être personnel. Je continue également mes recherches. Je ne suis pas encore satisfait de l'EMFE sur les trades perdants.

 

Mes réponses semblent trop longues pour que les autres puissent les lire. C'est parce que je pensais tout haut. Je vais essayer de les garder courtes à l'avenir.

Zzuegg : cool alors, je vais utiliser votre recommandation de cci à la place.

Phillip : Oui... J'ai compris l'approche dans vos diagrammes depuis le début. Cependant, mon undermine est différent du vôtre. J'ai expliqué comment je suis arrivé à cette valeur ci-dessous. En utilisant une échelle de 100-Pips de mae-to-mfe ci-dessous. J'ai choisi 100 parce qu'il s'agit de pourcentages. Je ferais peut-être mieux de faire la moyenne plutôt que la somme. Et convertir en % au lieu de diviser, mais c'est quelque chose pour des implémentations futures.

Ajouté : Lol, et c'était supposé être court. Je pense que ça vaut la peine de noter que j'ai essayé mais je n'ai pas pu trouver un seul trade dans ce système qui suit le chemin de votre diagramme. (du moins pas un bon). Soit il va jusqu'au stop-loss et ferme tous les ordres. Soit il atteint le profit et fixe le stop-loss au seuil de rentabilité. Je trouve cela intéressant en effet.

Mfe miné de 37 pips. (Connu)

Cela signifie qu'il faut attendre l'entrée idéale - 37 pips plus tard. Cela signifie un gain de 37 pips.

Ce que je ne savais pas - et que j'ai tenté de créer - c'est la comparaison de ces informations avec d'autres systèmes. L'exemple (à gauche) est le meilleur en tant que transaction unique.

Cependant, dans ma tentative de normalisation, je l'ai traité comme un panier de transactions. Mon ( Mfe - Mae = Undermine ) est malencontreux ou mal nommé car votre Undermine est la valeur du Mae lui-même.

Mon Undermine est quelque chose de totalement différent et j'en étais conscient depuis le début. Peut-être que je voulais juste une autre matrice. Prendre des entrées et des sorties idéales. Votre undermine est 0-(ou spreads)<--cette valeur que j'ai déjà de Mae, et mon undermine est 100-(ou 100-spreads).

Cette relation a du sens maintenant mais devient floue quand les valeurs quittent les entrées et sorties idéales.

 

A ce stade, j'aimerais souligner quelques points. En outre, je tiens à remercier tout le monde pour l'aide apportée jusqu'à présent.
1) La taille de l'échantillon pour ceci est très petite.
2) Il va y avoir une analyse de la marche en avant.
3) Je serais très surpris de résultats similaires en walk-f.
4) Aucun optimiseur n'a été... ni ne sera utilisé pour quoi que ce soit.
5) J'ai une tonne à rassembler avant le walk-forward.
6) Zzuegg a indiqué que cette période était le point idéal pour Sys.

J'ai essayé différentes valeurs de trailing-stop, mais seulement 20, 30, 50, 100. J'ai aussi essayé la barre Hi-Lowest comme Ts. (disons simplement que quelque chose d'intéressant s'est produit pendant ce test).

Et le gagnant est l'ATR quotidien de BB. Ce résultat a été obtenu en utilisant l'ATR.Percent 100 comme Trailing stop. Facteur de profit=9.26, Drawdown maximal=350.07 (3.13%)....Le Draw back est pendant les Ranges, mais il ne retient pas les coups dans les périodes de Trending.

Le suivant est mon Enveloppes Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)....Plus équilibré mais se ferme plus tôt que les BB's pendant la tendance sur la plus petite consolidation ou retracement.

Suivi par le Cci de Zzuegg. Le troisième mais non le moindre. Il ne s'agit pas d'un stop suiveur, j'ai plutôt suivi ses instructions. (il est plus que probable que j'ai fait une erreur quelque part). C'est parfait pour les hauts de fourchette. Cependant, pendant les tendances, le CCI passe à 300 peu de temps après l'ouverture de l'ordre. Il s'agit donc plutôt d'un problème logique que je dois résoudre.

Ci-dessous, le défaut par rapport à l'Atr de BB .... Courbes d'actions.
Ensuite, j'obtiendrai le M?E Scoring pour BB et Enveloppe.


 

Valeur par défaut : in_Pips
Mfe 2700 - Profit 977= Excès Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Dépassement Mfe 1428
Zen-Mxe 1.20

BB_Trail-Stop :
Mfe 3768 - Profit 1637= Excédent Mfe 2131
Mae -1028 + Mfe 3768= Sous-miné 2740
Zen-Mxe 0.77

C'est la première fois que le Zen-Mxe est inférieur à 1. Je pense que les résultats de l'Enveloppe se situent dans la même fourchette. Ceci marquera la conclusion de Mae-Mfe. Ensuite, pour revenir à l'article, je vais aborder l'écart-type, la variance et la courbe en forme de cloche. Ces éléments sont importants pour répondre à des questions telles que : quelles sont mes chances d'être à 50 % en dessous du nombre X de transactions avec ce système ? Et quelles sont mes attentes à l'intérieur de 1, 2, 3, 4 (oui, 4 peuvent arriver) écarts types si j'utilise ce système pour les 3 prochains mois à suivre. La variance est utilisée pour répondre à des questions sur le critère de Kelly ou le F optimal.

Après avoir réfléchi, j'ai décidé d'utiliser (Net Profit vs Mae) au lieu de Phillips RAROC pour mon analyse de l'écart-type. La raison en est simplement la facilité. Le RAROC est un peu subjectif, car je dois définir les actifs sans risque, et je pourrais le réévaluer lorsque je traiterai le ratio de Sharpe. Je vais le calculer en utilisant une méthode que je connais un peu, celle utilisée dans Bj. Utiliser 1637(Profit) devrait être > à 1028(Mae) devrait être assez conservateur. Je vais utiliser ceci comme Benchmark pour les systèmes : Net Profit > Mathabs(Mae). Les données sont ci-dessous :

Profit
 Mae

54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333

-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
 

A partir des données, j'obtiens les informations suivantes en utilisant Excel. Ecart-type : 65.5071, Variance : 4291.18, Main : 7.6125 :

J'ai créé une courbe en forme de cloche en utilisant les instructions ici. C'est plutôt cool car c'est la première fois que j'en fais une :). D'une manière ou d'une autre, j'ai obtenu 2 autres lignes et je ne suis pas sûr de ce qu'elles signifient. Cependant, le sommet atterrit sur une valeur positive, ce qui est une bonne chose. Cette valeur est généralement notre attente. J'ai l'habitude de voir cette image avec les valeurs positives du côté gauche. Ou peut-être que je pense à la courbe de Kelly. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe dans mon évaluation positive.

Ensuite, je crois que je vais devoir diviser la montagne en deux pour les attentes. Puis cette moitié en deux pour 1-Sd(66%), et cette moitié en deux pour 2-Sd(95%)....etc. Je vais baser la plupart de mes tests prospectifs pour qu'ils soient dans les limites de 3-Sd ou 99% de confiance de la valeur attendue. Si cela va jusqu'à 4-Sd, alors nous avons un problème. Cela permet d'expliquer la probabilité que j'aie une baisse d'un montant X dans un nombre X de transactions.

Ok, je ne fais que deviner ici, mais je pense que mon espérance par transaction est d'environ 40 pips. Pourquoi 40 ? Parce que c'est à peu près le point d'intersection des lignes verte et rouge. Lorsque je multiplie 40 par le nombre de transactions, j'obtiens 1600, ce qui est assez proche du profit. Un Sd négatif est de -65.5071. Cela signifie que la plupart du temps, lorsque je perds, cela va être autour de 66 pips.

Je ne me souviens plus si 2Sd signifie Sd*2 ou Sd*carré, mais je vais faire des recherches et je reviens tout de suite. Aussi, après cela, je vais calculer le Kelly basé sur Sd et ensuite accepter la moitié de la valeur qu'il renvoie à cause des erreurs de Std. Je n'arrive pas à trouver où j'ai vu ce que signifie deux Sd par rapport à un Sd. Mais je vais supposer que c'est 1-Sd*2 parce que 1-Sd au carré ne correspondrait pas à notre axe des X ici.

Donc, dans notre test, nous nous attendons à voir des transactions négatives jusqu'à 3-Sd. C'est-à-dire environ -195 pips. Si l'on dépasse 200 pips, il faudra probablement retourner à la planche à dessin. Ou je pourrais simplement mettre cela sur le compte de la petite taille de l'échantillon :P. Je pense qu'il est bon de se rappeler que les draw-downs augmentent infiniment plus un système fonctionne longtemps. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que l'on peut perdre. Cela dit, je peux m'attendre à une perte de plus de 200 pips par transaction, la question est de savoir quand et à quelle fréquence.

 

Alors, combien dois-je parier... Je suis désolé, le risque ? ;) Parlons un peu avec mon ami Kelly. Je vais utiliser une formule simple pour cette question. k={ p(R+1) - 1} / R. Où R = rapport bénéfice/perte, et p = chance de gagner une transaction. Donc k={ 0.75(1.6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. Quoi !! 59%, je pense que M. Kelly en avait un de trop. Pas question de prendre la moitié de ce chiffre comme prévu. Cela souligne le problème de l'utilisation de petits échantillons. Mais parce que je fais confiance à M. Kelly, je vais suivre 1/4 de sa recommandation. 14,75% de l'équité serait risquée par transaction. Cela reste élevé, mais les résultats de ce système sont irréalisables, d'où les chiffres élevés. Après avoir examiné les résultats d'une année, les chiffres devraient être beaucoup plus réalistes.

Pour aider à amplifier la façon dont ces résultats sont irréalistes, ci-dessous, j'ai utilisé l'un de mes vieux Bj Sims pour générer une probabilité de gain/perte pour 3 mois en utilisant le Sd# généré. En gros, cela veut dire qu'avec une confiance de plus de 95%, je devrais avoir un profit de 532-->2668 Pips avec une moyenne de 1600. Ceci en supposant que je réalise 50 transactions par trimestre. Il n'est donc pas surprenant que Kelly devienne OC.

Avec ce genre de prédictions, je vais effectuer une analyse de type Walk-Forward. D'abord avec des lots fixes de 0,1, puis avec Kelly. Bien sûr, si les 3 prochains mois échouent, nous n'allons même pas nous embêter avec Kelly. Au lieu de cela, je vais inclure les données dans le cadre de l'analyse statistique. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que le système n'échoue pas avec les périodes de test avant/arrière. Par "échec", je veux dire qu'il est en dehors de l'attente la plus basse du trimestre. Dans ce cas, c'est 532 pips. Le classement serait finalement constitué des périodes optimisées par rapport aux périodes Forward/Backward qui n'ont pas été optimisées. Voici un vieil article sur lequel je suis tombé lorsque je me suis mis au Forex / MetaTrader. L'article a un peu changé mais l'idée reste la même. Je vais essayer de définir quelque chose appelé walk forward efficiency ratio Next.

Eh bien, il a passé pour 4-2010-->6-2010. Cependant, il n'a pas fait aussi bien que le facteur de profit. Je suis donc surpris de voir que le profit est si proche des attentes. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons maintenant de nouvelles données statistiques à comparer avec les anciennes.

 

Parce que je n'ai pas le temps de poster les photos maintenant. Mais je peux vous dire que j'ai effectué les tests avant jusqu'en décembre et qu'il est passé. Cependant, la période juillet-septembre a été la pire et il l'a à peine dépassée. Rien qu'en regardant la courbe, je pouvais voir environ 5 trades perdants d'affilée. Si vous avez parié haut sur cette Kelly, c'est définitivement une période de retour. Cependant, comme je l'ai dit, de nouvelles données signifient un réajustement du système. Je vais attendre d'avoir des performances pour le maximum d'années de données que je peux obtenir avant de programmer la gestion de l'argent dans ce système. Et ensuite, c'est l'heure du Demo-Testing et du Penny Testing ;)

 

Sakis le

funtametalist comme usben m'appelle je me considère plus comme un technicien

je dérive des années 80 avec la generetion de turtle même si je n'étais pas un d'eux.

L'époque où des traders comme Richard Denis, Tom Basso, Ivan Boesky (sa vie a été filmée par Oliver Stone

dans son film de 1987, Wall Street) ont fait une époque avec leurs systèmes de trading secrets qui n'étaient rien

d'

autre que des croisements de MA ou des ruptures de canaux de Doncian.

Je suis un suiveur de tendance...

Le système expant par Usben est assez bien je suis imprest

j'ai 2 questions 1

: le premier système que vous posez saki_0.2 c'est 50,100 MACD

?

2 question le 2ème système avec MACD 50,100 sma et CCI avec des bénéfices nets de 317690

pourquoi vous ne l'aimez pas ? si la raison est le drwndown 43,50% vous avez tort et laissez-moi vous expliquer pourquoi

Start look pense non pas comme un programmeur mais comme un bussinessman vous commencez le 04-01-2010

avec 10000$ de chez vous vous obtenez une spéculation en investissant cette somme d'argent ou vous

pouvez perdre la moitié de celui-ci ou vous obtenez la chance d'augmenter votre capital 30 fois

prenez-vous le risc ou non ??

et la réponse est que vous obtiendrez le risc si vous obtenez plus d'argent sur votre compte que les 10.000, donc disons que si vous obtenez 10 fois les 10000=100000 et alors vous pouvez perdre les 5000, donc le risque réel est de 5%

, donc en risquant 5% de votre capital vous pouvez l'augmenter de 300%

, cela vaut la peine de prendre des risques sur un compte isolé !

Maintenant techniquement le RSI je pense qu'il fait un excellent travail mais vous pouvez utiliser un autre timer aussi bien

quand l'entrée arrive vous lissez les prix avec 3LWMA ce que nous appelons le driver et ensuite vous mettez un autre MA (disons 30, 50 KAMA(contre la voladilité) ou SMA)) appelons-le driver

donc !!! quand le timer croise le driver exit et c'est tout !

!!

maintenant en fermant la moitié de la position au break even cela protège vos profits si vous augmentez le SL au break even mais vous obtenez moins de gains

vous pouvez le faire d'une autre manière fermez la moitié de la position quand vous atteignez le montant du sl et ne bougez pas le sl au breack even de cette façon vous minimisez vos pertes c'est bien aussi

Puis-je avoir le code de l'EA pour le tester aussi ?

vous pouvez me contacter à tout moment à tranco@inbox.com

pour plus de questions et plus de systèmes que j'utilise actuellement pour gagner ma vie !!

merci par avance

Sakis
 

Bien sûr Sakis, je t'enverrai les codes que j'ai générés. Le premier système de la page 1 a été fait par moi. Mais testé par Zzuegg... vous pouvez télécharger et tester cet EA depuis l'endroit où vous avez donné le lien du système ici. Ce système a Ma 50 & 100 avec MACD par défaut. Cependant le deuxième système MA50100+MACD n' est PAS fait par moi. C'est plutôt Zzuegg qui l'a fait. Je crois qu'il utilise des CCI Exits et des filtres personnels et ouvre de nouvelles positions comme des ventes même s'il a un achat ouvert. C'est quelque chose que mon système ne fait pas.

Ce n'est pas que nous n'aimons pas les systèmes ou les résultats. C'est plutôt que nous essayons de les améliorer. Je pense que tout le monde accepterait n'importe lequel de ces résultats, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans ce projet en premier lieu. J'aime vos idées sur le Timer et les Drivers. Je vais voir ce que je peux faire pour RSI, 3LWMA et KAMA. Si vous téléchargez et testez le programme, faites-moi savoir s'il ne fait pas ce que vous vouliez. Vous pouvez envoyer un message privé (MP) en cliquant sur mon nom et en sélectionnant Écrire un message privé. Je vous enverrai un courriel ou un message privé si j'ai des questions.

Ps> J'ai besoin de beaucoup de temps pour peaufiner la programmation de votre système. Je vous enverrai l'EA par courriel lorsque je l'aurai terminé. Ce que j'ai fait plus tôt est une ébauche pour le back-tester seulement. Il a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner sur des comptes réels.

 
ubzen:

Bien sûr Sakis, je t'enverrai les codes que j'ai générés. Le 1er système sur la page 1 a été fait par moi. Mais testé par Zzuegg... vous pouvez télécharger et tester cet EA depuis l'endroit où vous donnez le lien du système ici. Ce système a Ma 50 & 100 avec MACD par défaut. Cependant le deuxième système MA50100+MACD n' est PAS fait par moi. C'est plutôt Zzuegg qui l'a fait. Je crois qu'il utilise des CCI Exits et des filtres personnels et ouvre de nouvelles positions comme des ventes même s'il a un achat ouvert. C'est quelque chose que mon système ne fait pas.

Ce n'est pas que nous n'aimons pas les systèmes ou les résultats. C'est plutôt que nous essayons de les améliorer. Je pense que tout le monde accepterait n'importe lequel de ces résultats, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans ce projet en premier lieu. J'aime vos idées sur le Timer et les Drivers. Je vais voir ce que je peux faire pour RSI, 3LWMA et KAMA. Si vous téléchargez et testez le programme, faites-moi savoir s'il ne fait pas ce que vous vouliez. Vous pouvez envoyer un message privé (MP) en cliquant sur mon nom et en sélectionnant Écrire un message privé. Je vous enverrai un courriel ou un message privé si j'ai des questions.

Ps> J'ai besoin de beaucoup de temps pour peaufiner la programmation de votre système. Je vous enverrai l'EA par courriel lorsque je l'aurai terminé. Ce que j'ai fait plus tôt est une ébauche pour le back-tester seulement. Il a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner sur des comptes réels.


Je suis intéressé par le fait que les deux systèmes doivent vendre lorsque le marché change de direction.

Si vous faites un simple cross over entre 3WLMA et 100SMA sur le graphique 30 min EUR/USD jusqu'à 150pips et que vous sortez quand le cross over est heureux et non SL, vous obtiendrez un système extrêmement rentable.

système extrêmement rentable que j'ai utilisé pendant un certain temps, regardez les résultats et écrivez-moi en retour avec un drawdowm de 13%.

123456
Nouveau commentaire