5% par mois possible ? - page 2
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Hé, c'est intéressant. S'il vous plaît fournir les liens. J'ai vraiment envie de voir ça. Quant à gagner 5% par mois, vous pouvez gagner plus que cela.
1) Suivre la tendance.
2) Des stops serrés (pas trop serrés s'il vous plaît. Si je me souviens bien, vous utilisez des graphiques de 15 minutes, donc vos stops ne devraient pas être trop importants).
3) Laissez vos profits courir, et soyez créatif avec les tactiques de breakeven.
Vos suggestions pour le trading sont très appréciées.
En fait, le marché est moins souvent en tendance qu'en dérive.
Bien sûr, quand il est en tendance, le profit est phénoménal.
Mais mon système de suivi de tendance se déchaîne comme un diable lorsque le marché n'est pas en tendance.
J'essaie donc de déterminer quand il se trouve dans un état ou dans l'autre, et de déployer le système approprié.
L'un des outils pour ce faire est très généreusement offert ici...
https://www.mql5.com/en/code/9175
Le lien est http://charlestradingchallenge.blogspot.com/
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En fait, le marché est moins souvent en tendance qu'à la dérive.
Bien sûr, quand il est en tendance, le profit est phénoménal.
Mais mon système de suivi de tendance se déchaîne comme un diable lorsque le marché n'est pas en tendance.
J'essaie donc de déterminer quand il se trouve dans un état ou dans l'autre, et de déployer le système approprié.
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https://www.mql5.com/en/code/9175
Lorsque j'étais courtier, il y a eu un jour (une seule fois) où j'ai perdu 150 000 dollars. Il se trouve que le même jour, j'étais inscrit à un test de stress. J'ai passé le test avec brio. Oui, je peux gérer une perte de 150 000 $ aussi facilement qu'un bénéfice de 150 000 $ - ce n'est pas de l'argent, c'est un chiffre sur une feuille de papier.
C'est là que vous et moi différons. Vous considérez vos gains au Blackjack comme de l'ARGENT et vous le dépensez en bon vin, en bons dîners et en belles femmes (sentez-vous l'envie ?).
Quoi qu'il en soit, revenons à Kelly. Dans sa forme la plus simple, l'équation est f=2p-1 où f est la fraction de votre bankroll à risquer et p est la probabilité de gagner dans un événement à somme égale.
Considéreriez-vous une position sur le marché des changes avec un stoploss et un take profit égaux comme un événement à somme égale ? Si c'est le cas, alors votre probabilité de gagner doit être de 0,51 pour doubler votre risque initial de 2 % de votre mise, comme le recommandent la plupart des gourous.
Est-ce possible ?
Tout est dans l'œil de l'observateur, je suppose. Le fait que je perde 150 000 $ en tant que courtier m'émeut autant que la perte de 150 000 $ de ce back-testeur. Si votre employeur avait une politique du type "Perdez 150 000 $ et vous êtes viré", je suis sûr que cela aurait changé le niveau de stress :). Vous ne l'avez pas vu comme de l'argent, je me demande si tous vos clients ont eu la même approche.
D'après ce que je peux comprendre, vous avez l'âge de la retraite et vous jouez au Forex comme activité de loisir. Votre approche du risque et de la récompense est évidemment différente de celle d'un jeune de 20 ans qui cherche à s'enrichir. Le lien qui a suscité votre question fait référence à un Charles ayant une association avec FAP. Si c'est le Charles de FAP que j'ai tatoué dans mon crâne pour l'avoir vu un nombre incalculable de fois lorsque je fais une recherche Ea/Automation dans Google ; alors je dirais Sigh. Eh bien, il a échoué à la première tentative avec 500 $ de droit.
Si un collègue compteur de cartes me disait "Hey Ubzen, j'en ai marre des publicités de casino de Tom et Mary qui transforment 1000$ en 100 000$ en un jour en High-Stakes. Aujourd'hui, je vais y aller et faire en sorte que ça arrive avec 500$". Je devrais déjà savoir que cet homme prévoit de gifler MM et notre très chère Kelly.
Alors, est-ce que j'appellerais une position sur le marché des changes avec un stoploss et un take profit égaux un événement à parité ? En termes simples, après avoir pris en compte les spreads, oui. Si vous regardez à nouveau l'exemple théorique de mon back-test :
Moyenne
profit trade 12000.53
perte trade -11331.95
Cela me dit à peu près que j'ai besoin de plus de 50-50 pour gagner. Si le bénéfice moyen était supérieur de 10%, je pourrais m'en sortir avec un ratio de 50-50. Est-ce possible ? C'est là que nos avis divergent. Je considère que le back-test est fait. Si quelqu'un avait employé cette stratégie pendant cette période, il aurait obtenu ce rendement.
Avant que tout le monde commence à m'envoyer des lettres de haine :). Je ne m'attends pas à ce que les résultats qui ont fonctionné dans le passé garantissent les rendements futurs. Je pense que la meilleure approche consiste à écrire une formule sur un morceau de papier qui fonctionne mathématiquement. Puis de la tester en amont et en aval et de constater qu'elle fonctionne. Un peu comme ce que Trope a fait avec le blackjack et le comptage des cartes, mais combien d'entre nous ont ce genre de perspicacité et de capacité ?
edit* Oh, j'ai presque oublié mon démenti. Tout ceci n'est que mon humble opinion.
Tout est dans l'œil de celui qui regarde, je suppose. Le fait que je perde 150 000 $ en tant que courtier m'émeut autant que la perte de 150 000 $ de ce rétro-testeur. Si votre employeur avait une politique du type "Perdez 150 000 $ et vous êtes viré", je suis sûr que cela aurait changé le niveau de stress :). Vous ne l'avez pas vu comme de l'argent, je me demande si tous vos clients ont eu la même approche.
D'après ce que j'ai compris, vous avez l'âge de la retraite et vous jouez sur le Forex en tant qu'activité de loisir. Votre approche du risque et de la récompense est évidemment différente de celle d'un jeune de 20 ans qui cherche à s'enrichir. Le lien qui a suscité votre question fait référence à un Charles ayant une association avec FAP. Si c'est le Charles de FAP que j'ai tatoué dans mon crâne pour l'avoir vu un nombre incalculable de fois lorsque je fais une recherche Ea/Automation dans Google ; alors je dirais Sigh. Eh bien, il a échoué à la première tentative avec 500 $ de droit.
Si un collègue compteur de cartes me disait "Hey Ubzen, j'en ai marre des publicités de casino de Tom et Mary qui transforment 1000$ en 100 000$ en un jour en High-Stakes. Aujourd'hui, je vais y aller et faire en sorte que ça arrive avec 500$". Je devrais déjà savoir que cet homme prévoit de gifler MM et notre très chère Kelly.
Alors, est-ce que j'appellerais une position sur le marché des changes avec un stoploss et un take profit égaux un événement à parité ? En termes simples, après avoir pris en compte les spreads, oui.
ubzen, j'apprécie vraiment nos conversations.
Les 150 000 $ étaient mon argent réel, pas celui d'un employeur. Ce que je veux dire, c'est que je traite l'argent de mon compte de trading comme un "chiffre sur un bout de papier", sinon les fluctuations du marché me rendraient fou.
Lorsque je retire des fonds, je recherche une bonne affaire comme tout le monde. Je ne me dis pas "ce n'est que la valeur d'un pip" et je ne gaspille pas l'argent.
Vous avez raison, à 79 ans, je suis proche de l'âge de la retraite. Mais mon intérêt pour le forex n'est pas "récréatif". Ayant été impliqué dans les contrats à terme, je suis professionnellement intrigué par ce qui fait fonctionner ce marché.
Bien sûr, je reconnais de nombreuses habitudes autodestructrices chez les participants que certains de mes clients avaient. Mais le marché du forex EST différent.
La plupart, sinon la totalité, de l'analyse technique provient des marchés d'actions et de contrats à terme et je soupçonne qu'elle ne s'applique PAS au marché des changes.
Si c'est le cas, alors qu'est-ce qui s'applique ? Si je trouve la réponse, je vous le ferai savoir. Si vous connaissez la réponse, dites-le nous.
En attendant, je vais essayer de faire passer ma probabilité de gain à 0,51 pour pouvoir doubler ma mise de 2% et atteindre 5% par mois.
ubzen, j'apprécie vraiment nos conversations.
Les 150 000 $ étaient mon argent réel...
Woah... Chapeau bas à toi mon ami :))). Si je perdais ce genre d'argent, je pleurerais pour maman. J'apprécie également nos conversations. Venant du monde du blackjack, et devant résoudre psychologiquement et mathématiquement dans ma tête. Comment diable ce type de trope peut-il me dire que les casinos auront toujours une probabilité de gain supérieure à 0,51 (dans la plupart des cas, elle est bien plus élevée que cela) mais que je vais devenir un gagnant net. Lorsque j'ai commencé à gagner plus en comptant les cartes qu'en jouant librement, j'ai commencé à comprendre. Je ne limiterais pas mon point de vue à la probabilité de gagner, IMO vous pouvez avoir une probabilité de gagner négative et sortir gagnant. Il faut juste savoir comment préparer et exécuter les calculs. Comme je ne peux pas faire les calculs en toute confiance, je me fie aux bons vieux simulateurs et je regarde le résultat final. Est-ce que ça a rapporté de l'argent ou pas ? Je ne sais pas avec certitude ce qui fonctionne, et même si je le savais, ce qui fonctionne aujourd'hui peut changer à l'avenir si la maison change les règles du jeu.
Woah... Chapeau bas à toi mon ami :))). Si je perdais autant d'argent, je pleurerais pour Mama. J'apprécie également nos conversations.
Mais n'est-ce pas le but de la gestion de l'argent.... vous ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre... et si votre MM dit que 150k perte est abordable et à prévoir, alors pas de sueurs... Si vous décidez de miser vos derniers 150k et que vous perdez, eh bien, c'est différent et franchement pas de quoi pleurer... ce serait ma propre faute.
V
Mais n'est-ce pas le but de la gestion de l'argent.... vous ne risquez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre... et si votre MM dit que 150k perte est abordable et à prévoir, alors pas de sueurs... Si vous décidez de miser vos derniers 150k et que vous perdez, eh bien, c'est différent et franchement pas de quoi pleurer... ce serait ma propre faute.
V
Tout le monde traite la gestion de l'argent comme si c'était une science exacte. Pas toi Viffer mais en général. Les livres disent tous Connaître son MM et sans MM bla..bla...bla. J'aimerais espérer que les 150 000 $ ne représentaient que 1 % du capital-risque d'Engcomp. (J'ai déjà fait l'erreur de supposer que ce n'était pas son argent réel, je ne le referai pas). C'est pourquoi je ris avec lui. En réalité, le MM n'est pas une science exacte. J'ai eu à piller à quel niveau de risque est acceptable, conclusion, personne ne peut répondre à cette question pour quelqu'un d'autre. Si je peux me permettre de perdre mes derniers 150k, puis-je appeler cela du MM ? Je veux dire que je perds aujourd'hui et que demain je recevrai un chèque de paie de mon travail. Kelly et MM ne sont bons qu'à vous dire à quel moment vous allez parier trop ou à quel moment le rendement va monter en flèche ; c'est bien si votre objectif est de préserver ou de maximiser le capital. Ils ne vous disent pas à quel moment vous allez vous sentir désagréable, et ne peuvent donc pas vous dire quel risque de perte est approprié pour vous : 10 %, 1 % ou 0,1 %. IMHO
Tous les points sont justes... J'ai joué beaucoup de poker en ligne. J'ai toujours joué dans les limites de mon bankroll et j'ai augmenté les enjeux lorsque mon MM me le permettait. Alors que mon MM me permettait de jouer 20/40 et que je pouvais tenir mon rang à ce niveau, je n'arrivais pas à m'habituer à l'importance monétaire de la base de fluctuation au tour d'une carte. Psychologiquement, j'accordais plus d'importance à l'argent que le MM ne me le suggérait. J'ai donc baissé à un niveau où gagner ou perdre une main, le montant n'avait pas d'importance... Donc, je suis d'accord pour dire que, qu'on se le permette ou non, une perte de 150k personnellement va me faire un peu vomir dans ma bouche. Mais une fois que vous avez dépassé le côté psychologique, les mathématiques sont assez puissantes.
J'utilise Kelly, mais pas de la manière recommandée. Personnellement, je ne peux pas supporter l'agression d'un Kelly complet et je travaille avec un risque fixe plus calme de 2 %. Mais mes trades de tendance ont 3 objectifs de sortie, facile, moyen et étendu. Je conserve mes succès passés pour chaque objectif, je calcule dynamiquement une Kelly pour chaque objectif, je repondère les résultats en pourcentage de la mise de 2% et j'utilise ce nombre pour répartir le volume de lot à réduire à chaque point cible. Je n'ai pas encore décidé si cela valait la peine de faire tout cet effort mais je me suis dit que c'était plus amusant à coder que lot*0.33 :). Tout commentaire sur cette approche est le bienvenu.
V
Les livres disent tous Connaître son MM et sans MM bla..bla...bla.
Un de mes bons amis est un joueur professionnel - poker, chevaux, blackjack, et plus encore. Il m'a expliqué qu'il traitait ses fonds de jeu comme s'ils appartenaient à un employeur. Il se verse un salaire hebdomadaire, une allocation de dépenses et un bonus occasionnel, qu'il met de côté sur un compte de retraite. En dehors de cela, il ne touche pas à ses fonds de jeu. Il dit que ce serait comme mettre sa main dans la caisse de son employeur. Je pense que c'est ça la gestion de l'argent.
Bien vu, car je l'ai déjà entendue. Mon analogie préférée est celle de l'Odyssée. Si vous connaissez l'histoire, Ulysse ordonne à ses hommes de l'attacher avec des cordes à la proue du navire. Il veut voir et entendre les sirènes chanter mais ne veut pas finir comme tous les fous qui se jettent dans l'océan après elles, hypnotisés par leurs voix et leur beauté.
En ce qui me concerne, j'ai lu quelque part qu'en pariant trop, je risquais de faire des zigzags et de gonfler mes gains et mes pertes. Et qu'en fin de compte, cela tuerait mon bank-roll comme un fait mathématique. C'était fini pour ne pas suivre le money management. La bonne chose est qu'à ce moment-là, j'avais assez d'expérience avec les gains, les pertes et les fluctuations. Cependant, il n'était pas facile de s'en tenir à la sous-enchère. Cela m'a conduit à ma description personnelle du MM : "C'est comme des chaînes chauffées à la lave, renforcées par des tipples, qui vous empêchent de vous tirer une balle dans la tête". C'est une vieille nouvelle pour les preneurs de risques expérimentés (comme vous et moi), mais les débutants doivent l'apprendre à leurs dépens.