Négocier des cygnes noirs sur le Forex - page 2
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En s'en tenant quelque peu au sujet initial, Taleb émet des critiques intéressantes sur la VaR, qui est une composante du RAROC. (Cependant, il faut aller au-delà du fait qu'il a le doigt crispé sur la gâchette rhétorique : "J'ai toujours pensé que la VAR était du charlatanisme", peut-on lire sur son site Web à l'adresse https://www.mql5.com/go?link=http://www.fooledbyrandomness.com/quant.html).
Cela ne semble pas avoir beaucoup de sens si vous essayez de le faire avec le forex au comptant. Il faut quelque chose de beaucoup plus asymétrique, comme les paniers d'options que Gladwell décrit comme négociés par Taleb.
La VaR, et toute mesure de risque qui s'appuie sur des données historiques pour calculer le risque futur, aura toujours des limites à sa pertinence d'application. C'est une conséquence inéluctable des mathématiques impliquées.
Au risque d'énoncer une évidence moi-même, je pense personnellement que toute personne qui se sent obligée de gagner sa vie en reprochant aux mesures de risque de ne faire rien de plus que ce dont elles sont intrinsèquement capables revient à énoncer une évidence.
La VaR a sa part de faiblesses mathématiquement assurées, mais les plus grands échecs de la VaR se résument généralement à une incapacité à mettre en œuvre correctement la VaR. Vous ne pouvez pas prétendre que la VaR est défectueuse lorsque vous mettez votre banque en faillite en faisant des choses qui bafouent intentionnellement une évaluation significative des risques (je vous regarde, Dick Fuld).
Omg... de Black Swans à Black Scholes (juste quand j'y pensais). On dirait que vous vous entraînez pour devenir un maître Kong-fu. Je parie que vous, les gars avancés, connaissez la formule sur le bout des doigts. C'est quoi le problème avec ce Soros de toute façon ? On dirait qu'il a inventé le trading. Casser la banque d'Angleterre, la belle affaire. Le gars a juste eu de la chance de ne pas être ruiné dans le processus. Ouais, je l'ai dit. (Oh-boy ils vont me virer du site pour sûr maintenant.)
Soros a fait exactement ce que tout bon trader fait pour pouvoir vivre et en parler... il savait quand quitter le jeu. Et je ne parle pas seulement de cette seule transaction de plusieurs milliards de dollars. Le gars savait quand son temps était écoulé et qu'un retour à la moyenne était à venir. Les joueurs, ceux qui sont rentables, savent quand la table atteint ce point. Comme n'importe quel criminel qui ne se fait jamais prendre.
Ce sont ceux qui ont eu une année de trading fantastique, une course impressionnante sur la table, qui ont fait ce hold-up de banque meurtrier, mais qui n'ont pas pu quitter le jeu alors qu'ils étaient en tête et qui ont continué à trader/jouer/stocker dans une tentative de revivre la gloire à nouveau qui finissent par tout perdre. Le chant du cygne:P
Qu'est-ce qu'un cygne noir ?
Ce qu'il fait fondamentalement est de faire de petites pertes et de petits profits jusqu'à ce qu'il attrape une longue tendance.Il y a deux certitudes sur ce système :
- Il rend les pertes
- Il attrape les grandes tendances
7bit : ...c'est presque irréel.
Avez-vous des résultats de back-test pour me taquiner ?
Edit*Bon site 7bit : http://sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Ca ressemble à un manuel EA... Alors que diriez-vous de quelques résultats de test avant ?
7bit : ...c'est presque irréel.
Avez-vous des résultats de back-test pour me taquiner ?
Edit*Bon site 7bit : http://sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Ca ressemble à un manuel EA... Alors que diriez-vous de quelques résultats de test avant ?
Au risque d'énoncer une évidence, je pense personnellement que toute personne qui se sent obligée de gagner sa vie en réprimandant la métrique du risque pour n'avoir fait que ce dont elle est intrinsèquement capable, revient à énoncer une évidence.
L'argument de Taleb est un peu plus élégant que cela. En substance, il dit qu'il existe une disparité dangereuse entre ce dont la VaR est réellement "intrinsèquement capable", par rapport à ce qu'on croit qu'elle est "intrinsèquement capable" et à ce pour quoi elle est utilisée.
Vous semblez suggérer que les mesures du risque telles que la VaR sont limitées, mais qu'elles sont bonnes dans ces limites. Taleb peut avoir raison ou non, mais il dit quelque chose de différent. Il n'est certainement pas en train de "dire l'évidence".
Merci d'avoir expliqué ce système. Cela aurait fait un bon article. En publiant un article comme celui-ci, vous allez recevoir beaucoup de commentaires négatifs. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, cela dépend de ce que vous essayez d'accomplir. Eh bien, ce n'est pas un concept révolutionnaire. Cela ressemble à un bon vieux suivi de tendance pour moi. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec un tel système, vous avez fait un bon travail en le leur présentant. Câlins ! !
J'apprécie tous les commentaires en tout cas, merci pour le soutien !
Les tortionnaires chinois ont un nom pour ça. Death By A Thousand Cuts. Vous avez certainement besoin d'une poche très très profonde et enfin d'un thérapeute pour vous sortir de la dépression.
Le pourcentage de risque est très faible, il est donc très peu probable que ce système vous fasse perdre tout votre argent.
Rappelez-vous, il y a deux façons de perdre de l'argent : saigner ou exploser, peut-être préférez-vous vous tromper avec des résultats à court terme et attendre l'explosion qui peut vous faire regretter d'avoir dépensé cet argent au lieu de l'investir.
pourquoi quelqu'un attendrait-il les 5 à 7 ans qu'il faut pour qu'un seul événement de type cygne noir se produise, juste pour monopoliser cette opportunité rare qui ne se présente qu'une fois par décennie ?
Vous voulez construire des sauvegardes (disjoncteurs, tout comme l'établissement utilise) pour minimiser les dommages que les cygnes noirs peuvent causer, mais créer une stratégie qui tente de vraiment attendre les marchés dans l'espoir d'attraper le prochain dans la décennie à venir me semble être une course de fous.
Et Eurotrader a raison, ce système ne semble pas différent d'un trend-trader qui essaie d'attraper les grands mouvements tout en saignant pendant les périodes de négociation latérale. Vous n'avez pas besoin de les appeler des cygnes noirs.
Encore une fois, peut-être préférez-vous les résultats à court terme qui vous font exploser.
Le suivi de tendance est réel et les gens gagnent beaucoup d'argent en invoquant des stratégies de suivi de tendance. La raison pour laquelle les gens optent toujours pour des stratégies commerciales alternatives est liée à la maximisation de leur taux de rendement (ROR) et/ou à la minimisation de leur risque de perte (ROL).
Si tout ce qui nous intéressait était de gagner plus d' argent avec notre capital actuel, nous achèterions un CD bancaire garanti par le gouvernement et nous nous assiérions pour boire des margaritas toute la journée.
Ce qui nous pousse à travailler dans ce secteur, c'est le désir de gagner encore plus d' argent avec notre capital actuel.
Dans l'idéal, nous sommes tous occupés à concevoir des stratégies de négociation de plus en plus intelligentes pour maximiser notre rendement du capital ajusté au risque (RAROC).
Croire trop en des systèmes qui donnent des résultats étonnants (résultats à court terme) peut vous conduire à la banqueroute. Il s'agit plutôt d'une question de prise de risque et d'approche de la perte.
Essayer d'attraper le couteau qui tombe... c'est-à-dire vendre constamment à découvert un marché à tendance haussière dans l'espoir d'attraper un retournement fondamental du marché une fois par décennie (typiquement engendré par l'événement du cygne noir) ne me semble pas être une approche supérieure du CRAR.
Soros a fait exactement ce que tous les traders qui réussissent font pour pouvoir vivre et en parler... il a su quand quitter le jeu.