Négocier des cygnes noirs sur le Forex - page 8
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J'ai essayé de rester en dehors de cette conversation mais j'ai pensé que je pourrais ajouter mes 2cents.
Tout d'abord, je pense que les systèmes qui ont de petites pertes et des gains plus importants sont beaucoup mieux adaptés pour gérer différentes conditions de marché. Deuxièmement, je pense que vous devriez toujours vous diversifier dans différentes paires ou systèmes qui peuvent même négocier dans différentes conditions de marché.
Si vous regardez le graphique d'un indice boursier sur 50 ou 100 ans après un krach, il semble toujours y avoir une longue période de stagnation (à l'exception du krach de 1980). Parfois, le marché latéral peut durer jusqu'à 3 ans avant de voir une consolidation solide des actions. La différence cette fois-ci est que la volatilité est beaucoup plus élevée que lors des précédentes bulles de marché. Si vous regardez l'AUDUSD hebdomadaire, vous verrez la taille de la fourchette dans laquelle il se trouve. Je ne cherche pas un système "saint graal" ou des résultats de backtesting de 1000 %, car c'est réaliste et vous courrez après votre queue pendant des années. L'argent intelligent est sur la diversification avec un risque faible et une optimisation constante pour s'adapter au climat actuel.
J'ai un point de vue sur la diversification sur les paires, je vais vous montrer comment cela échoue : disons que vous avez fait des transactions pour un certain nombre de paires, si un événement massif inattendu se produit, et qu'il est contre vos prévisions, il affectera la plupart des paires simultanément, considérez le plus récent crash, il ne s'est pas propagé aux marchés du monde ? N'a pas affecté presque toutes les paires ? C'est pourquoi je pense que DOP ne réduit pas votre exposition aux cygnes noirs négatifs.
J'ai une meilleure approche, dont une partie est la distribution dans le temps, ce qui signifie simplement que vous faites moins de transactions dans le temps. IMPORTANT! Si vous optez pour la DOT, VEUILLEZ faire vos transactions autrement que sur une base périodique. Les systèmes périodiques sont parmi les premiers à être touchés par un cygne noir lorsqu'il se produit. La périodicité dans l'aléatoire est une folie !
P.S. : Je pourrais utiliser la distribution dans le temps pour les ETFs comme pour le FOREX, mais jamais pour les actions car la distribution des positions longues dans le temps pour une action donnée n'aura pas d'effet sur la possibilité que cette société fasse faillite (ou les positions courtes contre les grands succès). Pour les actions, j'ai une approche (différente de la distribution dans le temps et de la diversification sectorielle) que je publierai dès que je l'aurai mise au point.
Salutations
J'ai une opinion sur la diversification par paires, je vais vous montrer comment elle échoue : disons que vous avez fait des transactions pour un certain nombre de paires, si un événement massif inattendu se produit, et qu'il est contre vos prévisions, il affectera la plupart des paires simultanément, considérez le dernier crash, il ne s'est pas propagé aux marchés du monde ? N'a pas affecté presque toutes les paires ? C'est pourquoi je pense que DOP ne réduit pas votre exposition aux cygnes noirs négatifs.
J'ai une meilleure approche, dont une partie est la distribution dans le temps, ce qui signifie simplement que vous faites moins de transactions dans le temps. IMPORTANT ! Si vous optez pour la DOT, VEUILLEZ faire vos transactions autrement que sur une base périodique. Les systèmes périodiques sont parmi les premiers à être touchés par un cygne noir lorsqu'il se produit. La périodicité dans l'aléatoire est une folie !
P.S. : Je pourrais utiliser la distribution dans le temps pour les ETFs comme pour le FOREX, mais jamais pour les actions car la distribution des positions longues dans le temps pour une action donnée n'aura pas d'effet sur la possibilité que cette société fasse faillite (ou les positions courtes contre les grands succès). Pour les actions, j'ai une approche (différente de la distribution dans le temps et de la diversification sectorielle) que je publierai dès que je l'aurai mise au point.
Salutations
Qu'en est-il de la diversification des systèmes ? Si vous faites du trading de système sur le forex, j'aurais pensé que le fait d'avoir plusieurs systèmes qui traitent de différentes manières (ou sur différentes paires) serait une bonne façon de se diversifier sur le forex afin de ne pas dépendre d'un seul système pour rester performant.
Qu'en est-il de la diversification des systèmes ? Si vous faites du trading de système sur le forex, j'aurais pensé que le fait d'avoir plusieurs systèmes qui traitent de différentes manières (ou sur différentes paires) serait un bon moyen de se diversifier sur le forex afin de ne pas dépendre d'un seul système pour rester performant.
Ce qui compte le plus pour un système donné, c'est son approche de la perte (comment perdre et combien ?). Si vous vous diversifiez sur des systèmes à haut risque, cela ne changera pas grand-chose. Donc cela dépend des systèmes que vous choisissez, s'ils sont vulnérables aux cygnes noirs, alors à long terme ils s'effondreront tous (peut-être pas simultanément mais éventuellement). Quoi qu'il en soit, la distribution des décisions est une distribution des risques, mais je ne vois pas en quoi le fait de réduire votre exposition aux cygnes noirs peut vous faire perdre beaucoup, cela ne fait que différer vos pertes dans le temps.
Merci pour cette réflexion ; )
Salutations
L'année dernière à la même époque, j'ai créé ce sujet pour présenter mes réflexions sur l'investissement du cygne noir sur le marché du Forex.
Comme vous pouvez toujours lire les commentaires, certains d'entre eux étaient perspicaces et d'autres étaient inutiles, quoi qu'il en soit.
L'année dernière, à la même période, je constituais un portefeuille démonstratif d'actions sur le simulateur d'Investopedia.
Ce que je prévoyais, c'est qu'il y aurait des pertes, mais qu'il y aurait quelques très gros gains qui pourraient couvrir toutes les pertes et faire des profits supplémentaires. Un an plus tard, le portefeuille a évolué comme je l'espérais, vous pouvez le vérifier.
http://stock-swans.blogspot.com/2011/06/my-portfolio-on-06-13-2011.html