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C'est OK de travailler sans SL et TP.
Mais nous avons toujours besoin d'une condition pour fermer l'ordre en cas de profit.
S'il vous plaît, jetez un coup d'œil à la nouvelle fonction "iSignalClose", https://www.mql5.com/en/forum/124521/page2.
Maintenant, c'est, bien sûr, une condition de SL virtuel.
Mais nous avons toujours besoin d'une condition de TP virtuel.
En attendant votre réponse.
:)
Bonjour AisWow, c'est un excellent travail. Je vous remercie.
Désolé d'avoir dû partir. C'était dimanche, un moment en famille au lac et ensuite un dîner.
Je viens d'ouvrir le programme il y a quelques minutes pour voir tout le travail que vous avez effectué.
Comment pourrais-je vous remercier suffisamment ? Il me faudra peut-être un peu de temps pour l'assimiler.
L'idée que le TP n'avait pas été discuté était que je mettais cela ensemble une
déclaration ou fonction à la fois. Je comprends lentement comment construire un programme.
Votre vision des choses raccourcit le programme et est professionnelle. Merci de nous avoir fait partager votre expérience.
Le TP et le SL seront un peu plus complexes. Comme je l'ai dit, j'apprends lentement.
Je ne suis pas sûr de la fonction à réaliser ensuite. Si vous le permettez, je vais vous informer de la situation dans son ensemble.
1. Avec ce programme, je cherchais à ajouter plus de positions. Comme la position initiale.
Celle qui est déjà dans le programme, et ensuite les positions 2, 3, 4 et 5.
Note : Je n'ai pas fait de backtesting avec plus de 5 positions.
2. Avec de nouvelles positions, le SL devra être ajusté pour chacune d'entre elles. Lorsque le SL est atteint, toutes les positions
positions sont liquidées.
3. Chaque position supplémentaire sera la moitié de l'ATR de la position précédente. Un achat sera 1/2 ATR plus grand,
alors qu'une vente sera 1/2 ATR plus bas.
4. Le SL sera ajusté par 1/2 ATR, en phase avec chaque position supplémentaire.
Note : Il arrive un moment où vous êtes sur une tendance décente, et que le prix dépasse le 1/2 ATR.
Et que vous ne souhaitez plus prendre de positions. Il y a un moment dans cette tendance, où le prix atteindra également un point où le plus bas des dix dernières barres, sera plus élevé que le dernier SL. Dans ce cas, le SL est ajusté par le plus bas des 10 dernières barres. Et il est ajusté en conséquence après qu'un bas ait été déplacé hors du graphique. Comme vous pouvez le voir, le SL n'est pas un trailing stop. Il est ajusté par ATR*2, puis par le plus bas des dix derniers jours. (La situation mentionnée était une condition d'achat. Une condition de vente est exactement l'inverse).
C'est le système que j'avais backtesté à la main.
Je n'ai pas eu le luxe de backtester avec des codes, ou avec un TP. Peut-être que dans un avenir proche, je pourrais examiner les
les modèles de prix. Mais pour l'instant, j'ai laissé courir les profits et pris de nombreuses petites pertes.
On m'a dit que je ne devais pas essayer d'être sophistiqué. Que je devrais apprendre dans de petits programmes
et construire à partir d'eux. C'est ce que j'essaie de faire. Donc je suppose que la prochaine étape serait d'apprendre
comment pivoter sur des positions supplémentaires. Puis apprendre à ajuster le SL.
La gestion de l'argent pourrait être reportée à la dernière étape. Mais c'est tellement important. Si vous pensez que je me dirige dans la mauvaise direction, j'apprécierais
toute contribution.
J'espère que le travail qui a été fait ne sera pas entravé par des étapes supplémentaires.
Je ne savais tout simplement pas quelle étape devait être réalisée en premier, ou ce qui devait suivre.
Merci pour tout.
Je suis admiratif devant vos améliorations. Je reviendrai, j'en suis sûr, avec d'autres questions. Il y a beaucoup à apprendre avec ce que vous avez donné.
Au revoir
Bonjour Huckleberry,
Les meilleurs remerciements :
"
Bonjour Ais
Wow c'est du bon travail. Merci.
"
Vraiment et sincèrement.
Maintenant je vais améliorer les calculs.
Exactement, je veux calculer l'ATR seulement sur la nouvelle barre.
Cela permet de tester et d'optimiser plus rapidement.
Et, le principal, mon intention était que vous puissiez facilement changer le programme.
Même si vous étendez le programme et ajoutez de nouvelles fonctionnalités.
La structure a été conçue spécialement pour réduire la complexité.
J'utiliserai la même structure dans un futur proche pour les gros programmes.
Quant à la stratégie de trading, je ne l'ai étudiée que de manière fugace.
Je suis sûr qu'un grand nombre de stratégies peuvent et doivent fonctionner.
J'aimerais vous aider à étudier la structure pour une meilleure compréhension.
Meilleures salutations et au revoir pour l'instant
P.S. A l'avenir, je vais travailler uniquement avec des prises et des arrêts virtuels.
////////////////////////////////////////////////////////////////////< 1> // < Program : Property > //< > // #define 1 " " //< > // #define 2 " " //< > // </Program : Property > //< > // //< > // < Program : Content > //< > // //< > // < Structure 16 elements in 4 domains > //< > // < 1. Data 7 elements in 2 domains /> //< > // < 2. Code 9 elements in 2 domains /> //< > // </Structure 16 elements in 4 domains > //< > // //< > // < 1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s /> //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s /> //< > // </1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o /> //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o /> //< > // </2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // //< > // </Program : Content > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 2> // < 1.1. Data : Input > //< > // //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1. Strategy 4 = 2 i 2 d - s /> //< > // < 2. Trading 3 = 2 i 1 d - s /> //< > // </1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 1. Strategy 4 >=========================================//< > int iBaseLag = 20 ; //< > int iBaseBar = 1 ; //< > double dFactorTP = 2.0 ; //< > double dFactorSL = 2.0 ; //< > // </ 1. Strategy 4 >=========================================//< > // //< > // < 2. Trading 3 >==========================================//< > int iSlippage = 1 ; //< > int iMagic = 1 ; //< > double dLots = 0.1 ; //< > // </ 2. Trading 3 >==========================================//< > // //< > // //< > // //< > // </1.1. Data : Input > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 3> // < 1.2. Data : Buffer > //< > // //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // </1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </1.2. Data : Buffer > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 4> // < 2.1. Code : Interface > //< > // //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // < 1. iNewBar - i 4 l 1 o /> //< > // < 2. iSignalOpen - i 15 l 1 o /> //< > // < 3. iSignalClose - i 15 l 1 o /> //< > // < 4. iGetTicket - i 7 l 1 o /> //< > // < 5. iTryOpen - i 15 l - o /> //< > // < 6. iTryClose - i 15 l - o /> //< > // </2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.1. Code : Interface > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 5> // < 2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< > int iNewBar () // - i 4 l 1 o //< > { //< > static int iTime_0 = 0 ; //< > // //< > if ( iTime_0 < iTime ( 0 , 0 , 0 ) ) //< > { iTime_0 = iTime ( 0 , 0 , 0 ) ; return ( TRUE ) ; } //< > else { return ( EMPTY ) ; } //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 6> // < 2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< > int iSignalOpen () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > int iIndexH = iHighest ( 0 , 0 , MODE_HIGH , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > int iIndexL = iLowest ( 0 , 0 , MODE_LOW , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > static double dHigh ; dHigh = High [ iIndexH ] ; //< > static double dLow ; dLow = Low [ iIndexL ] ; //< > } // if //< > // //< > double dAsk = MarketInfo ( Symbol () , MODE_ASK ) ; //< > if ( dAsk > dHigh ) return ( OP_BUY ) ; //< > // //< > double dBid = MarketInfo ( Symbol () , MODE_BID ) ; //< > if ( dBid < dLow ) return ( OP_SELL ) ; //< > // //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 7> // < 2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< > int iSignalClose () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > static double dATR , dProfit , dLoss ; //< > dATR = iATR ( 0 , 0 , iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > } // if //< > // //< > double dDelta = OrderOpenPrice () - OrderClosePrice () ; //< > // //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { dProfit = -dDelta ; dLoss = dDelta ; } //< > else if ( OrderType () == OP_SELL ) //< > { dProfit = dDelta ; dLoss = -dDelta ; } //< > else return ( EMPTY ) ; //< > // //< > if ( dProfit > dATR * dFactorTP ) return ( TRUE ) ; //< > if ( dLoss > dATR * dFactorSL ) return ( TRUE ) ; //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 8> // < 2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< > int iGetTicket () // - i 7 l 1 o //< > { //< > for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i -- ) //< > { //< > if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS ) == TRUE ) //< > if ( OrderMagicNumber () == iMagic ) //< > return ( OrderTicket () ) ; //< > } // for //< > return ( EMPTY ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 9> // < 2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< > int iTryOpen () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalOpen () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( iCommand == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Blue ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Red ; } //< > // //< > if ( iCommand == OP_BUY ) int iMode = MODE_ASK ; //< > else iMode = MODE_BID ; //< > double dPrice = MarketInfo ( Symbol () , iMode ) ; //< > // //< > OrderSend ( Symbol () , iCommand , dLots , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , 0 , 0 , "" , iMagic , 0 , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " Was a Big Success" ) ; //< > else Alert ( sType , " open exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 10> // < 2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< > int iTryClose () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalClose () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Red ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Blue ; } //< > // //< > if ( OrderProfit () > 0 ) string sAct = "Take" ; //< > else sAct = "Stop" ; //< > double dPrice = OrderClosePrice () ; //< > // //< > OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " closed with Hard " , sAct ) ; //< > else Alert ( sType , " close exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 11> // < 2.2. Code : Special > //< > // //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // < 1. init - i 1 l - o /> //< > // < 2. deinit - i 1 l - o /> //< > // < 3. start - i 9 l - o /> //< > // </2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.2. Code : Special > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 12> // < 2.2.1. Code : Special : Init > //< > int init () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Start " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.1. Code : Special : Init > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 13> // < 2.2.2. Code : Special : Deinit > //< > int deinit () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Stop " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.2. Code : Special : Deinit > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 14> // < 2.2.3. Code : Special : Start > //< > int start () // - i 9 l - o //< > { //< > // < 2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > static int iTrigger = 0 ; if ( iTrigger == 0 ) { //< > if ( ( iTime ( 0 , 0 , 0 ) == 0 ) //< > || ( iBars ( 0 , 0 ) < iBaseLag + iBaseBar ) ) //< > return ; else iTrigger = 1 ; } //< > // </2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > int iTicket = iGetTicket () ; //< > // //< > if ( iTicket < 0 ) iTryOpen () ; //< > else iTryClose () ; //< > // </2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap > 0 ) Alert ( "Exception " , iTrap ) ; //< > // </2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > } //< > // </2.2.3. Code : Special : Start > //< > ////////////////////////////////////////////////////////////////////< 0>Adjust MetaEditor window to see 25 lines x 80 columns. Use <Page Up> and <Page Down> to scroll the content. Last edit: 2010.03.16 18:44 State: Ready