Tout (pas encore) sur Testeur de stratégie, Optimisation et Nuage - page 7
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Nouvelle plateforme MetaTrader 5 beta build 2245 : Fonctions DirectX pour la visualisation 3D dans MQL5 et réglages des symboles dans Strategy Tester
18. Tester: A plethora of new features and improvements: ...
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Optimisation par la marche continue (1ère partie) : Utilisation des rapports d'optimisation
Dans les articles précédents(Gestion de l'optimisation (1ère partie) et Gestion de l'optimisation (2ème partie)), nous avons étudié un mécanisme permettant de lancer l'optimisation dans le terminal via un processus tiers. Cela permet de créer un certain gestionnaire d'optimisation qui peut mettre en œuvre le processus de manière similaire à un algorithme de trading mettant en œuvre un processus de trading spécifique, c'est-à-dire dans un mode entièrement automatisé sans intervention de l'utilisateur. L'idée est de créer un algorithme qui gère le processus d'optimisation glissante, dans lequel les périodes prévisionnelles et historiques sont décalées d'un intervalle prédéfini et se chevauchent.
Cette approche de l'optimisation des algorithmes peut servir de test de robustesse de la stratégie plutôt que d'optimisation pure, bien qu'elle remplisse les deux rôles. Par conséquent, nous pouvons savoir si un système de trading est stable et déterminer les combinaisons optimales d'indicateurs pour le système. Étant donné que le processus décrit peut impliquer différentes méthodes de filtrage des coefficients de robot et de sélection de la combinaison optimale, que nous devons vérifier dans chacun des intervalles de temps (qui peuvent être multiples), le processus peut difficilement être mis en œuvre manuellement. De plus, nous pouvons ainsi rencontrer des erreurs liées au transfert de données ou d'autres erreurs liées au facteur humain. Il faut donc des outils qui gèrent le processus d'optimisation de l'extérieur sans notre intervention. Le programme créé répond aux objectifs fixés. Pour une présentation plus structurée, le processus de création de programme a été divisé en plusieurs articles, chacun d'entre eux couvrant un domaine spécifique du processus de création de programme.
Cette partie est consacrée à la création d'une boîte à outils pour travailler avec les rapports d'optimisation, pour les importer depuis le terminal, ainsi que pour filtrer et trier les données obtenues. Afin de fournir une meilleure structure de présentation, nous utiliserons le format de fichier *xml. Les données de ce fichier peuvent être lues aussi bien par des humains que par des programmes. En outre, les données peuvent être regroupées en blocs à l'intérieur du fichier, ce qui permet d'accéder plus rapidement et plus facilement aux informations requises.
Notre programme est un processus tiers écrit en C# et il doit créer et lire des documents *xml créés de manière similaire aux programmes MQL5. Par conséquent, le bloc de création de rapport sera implémenté comme une DLL qui peut être utilisée à la fois dans le code MQL5 et C#. Ainsi, afin de développer un code MQL5, nous aurons besoin d'une bibliothèque. Nous allons d'abord décrire le processus de création de la bibliothèque, tandis que l'article suivant fournira une description du code MQL5 qui fonctionne avec la bibliothèque créée et génère des paramètres d'optimisation. Nous examinerons ces paramètres dans le présent article.
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Optimisation par la marche continue (1ère partie) : Travailler avec les rapports d'optimisation
Suite de la partie 2
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Optimisation en marche continue (partie 2) : Mécanisme de création d'un rapport d'optimisation pour tout robot
Voici le prochain article d'une série consacrée à la création d'un optimiseur automatique, capable d'effectuer une optimisation continue des stratégies de trading. L'article précédent décrivait la création d'une DLL à utiliser dans notre optimiseur automatique et dans les Expert Advisors. Cette nouvelle partie est entièrement consacrée au langage MQL5. Nous examinerons les méthodes de génération de rapports d'optimisation et l'application de cette fonctionnalité au sein de vos algorithmes.
Le testeur de stratégie ne permet pas d'accéder à ses données à partir d'un Expert Advisor et les résultats fournis manquent de détails, c'est pourquoi nous utiliserons la fonctionnalité de téléchargement de rapport d'optimisation implémentée dans mes articles précédents. Puisque certaines parties de cette fonctionnalité ont été modifiées, tandis que d'autres n'ont pas été entièrement couvertes dans les articles précédents, examinons ces caractéristiques une fois de plus car elles constituent les parties clés de notre programme. Commençons par l'une des nouvelles fonctionnalités : l'ajout de la commission personnalisée. Toutes les classes et fonctions décrites dans cet article sont situées dans le répertoire Include/History manager.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Nouvelle version de la plateforme MetaTrader 5 build 2340 : Gestion des paramètres de compte dans le testeur et extension de l'intégration avec Python.
Renat Fatkhullin, 2020/02/25 19:46
La bêta 2341 est sortie avec un correctif pour le chargement de *.dll dans les agents.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test de stratégies de trading
Comment configurer MT5 pour utiliser TOUS les "Agents -> Local : 4 cores" pendant Strategy Tester ?
Fernando Morales, 2020.03.28 11:04
Les agents sont utilisés pendant l'optimisation. Pour un backtest, un seul agent est nécessaire.
aujourd'hui j'ai essayé des tests sur ma ferme locale et mon metatrader 5 utilisé sur linux a fait disparaître mes agents, j'ai essayé d'installer metatester seul mais ça ne marche toujours pas.
et le journal indique "2020.04.18 17:15:22.124 Tester Cloud servers switched off".
aujourd'hui j'ai essayé des tests sur ma ferme locale et mon metatrader 5 utilisé sur linux a fait disparaître mes agents, j'ai essayé d'installer metatester seul mais ça ne marche toujours pas.
et le journal indique "2020.04.18 17:15:22.124 Serveurs Tester Cloud désactivés".
...Il peut s'agir d'une limitation ...
Je sais que le nuage ne fonctionne pas dans les VPS et dans Metatrader 32 bits (mais je ne suis pas sûr pour Linux ... il peut s'agir de la même limitation) :
Je veux utiliser différents sous-ensembles de PC comme l'IP 180.214.90.6, sans utiliser le réseau local 192.168.1.5.
192.168.1.5 est passé ok connect et fonctionne bien.
Le journal de 180.214.90.6 montre toujours la connexion .... (pas de problème de mot de passe ou de tâche en cours).
Si c'est possible de le faire ?
Je fais plus de cas de test ... (Et il n'y a pas de message de débogage pour être sûr de ce qui se passe ? ! C'est une chaussette ><)
Test Env MT5 Build 2410(08 May 2020) / Win10 x64 base/All PR >120 Tous les logiciels utilisent la même version.
NB 192.168.18.3
PC1 192.168.18.7
PC2 180.214.90.6 --->(192.168.18.5)
PC3 192.168.18.8 (Ubuntu)
Cas A NB peut voir PC1 (mais la vitesse est limitée par le plus bas, il semble que l'équilibre de charge ne fonctionne pas ? )
Cas B PC1 ne peut pas voir NB
Cas C NB,PC1 ne peut pas voir PC2
Cas D PC1 peut voir PC1 dans le réseau local.
Cas E NB peut voir PC3 (ubuntu après avoir ajouté winbind).
J'ai essayé différentes méthodes d'utilisation. Et PC1 a plusieurs agents à l'intérieur, je ne sais pas si cela aura un effet secondaire ?
J'ai essayé de vérifier le pare-feu, de supprimer les agents et de les ajouter à nouveau.
Cela ne fonctionne pas ><
Optimisation par marche avant continue
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"En raison dumanque apparentde mémoire avec un nombre excessif d'agents et d'une diminution de la vitesse des calculs sur les cœurs hyper-threading, nous avons décidé de nous limiter aux seuls cœurs physiques lorsque nous travaillons dans le cloud.
..
Nous évaluons depuis longtemps la suffisance approximative des ressources des agents avant de leur confier des tâches, et l'une des plus efficaces consiste à ne travailler que sur des cœurs physiques dans le nuage.
Localement, vous pouvez utiliser tous les cœurs car vous pouvez facilement contrôler leur arrêt."
Sur mon nouveau matériel (AMD Ryzen 9300, 32 Go DDR4), j'observe un certain nombre de résultats d'agents - qui étaient (vraisemblablement) exécutés sur des cœurs hyperthreadés, produisent des résultats erronés dans le testeur de stratégie.
Il me semble donc qu'il n'est pas possible d'utiliser tous les cœurs en local - ou quelqu'un peut-il confirmer que le test fonctionne sur ses cœurs hyper-threading ?