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Sharp Ratio
Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40
Les mathématiques dans le trading : Ratios de Sharpe et de Sortino - l'article
Les investisseurs et les traders expérimentés négocient souvent plusieurs stratégies et investissent dans différents actifs dans le but d'obtenir des résultats cohérents. C'est l'un des concepts de l'investissement intelligent qui implique la création d'un portefeuille d'investissement. Chaque portefeuille de titres/stratégies possède ses propres paramètres de risque et de rendement, qu'il convient d'une manière ou d'une autre de comparer.
L'un des outils les plus référencés pour une telle comparaison est le ratio de Sharpe, qui a été développé en 1966 par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe. Le calcul du ratio utilise des paramètres de performance de base, notamment le taux de rendement moyen, l'écart-type de rendement et le rendement sans risque.