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[Sergey Golubev]

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Sharp Ratio

Sergey Golubev, 2022.04.01 06:40

Les mathématiques dans le trading : Ratios de Sharpe et de Sortino - l'article

Le retour sur investissement est l'indicateur le plus évident que les investisseurs et les traders novices utilisent pour analyser l'efficacité de leurs opérations. Les traders professionnels utilisent des outils plus fiables pour analyser les stratégies, tels que les ratios de Sharpe et de Sortino, entre autres. Dans cet article, nous allons considérer des exemples simples pour comprendre comment ces ratios sont calculés. Les spécificités de l'évaluation des stratégies de trading ont été examinées précédemment dans l'article"Les mathématiques dans le trading.Comment estimer les résultats du trading ". Il est recommandé de lire cet article pour rafraîchir ses connaissances ou pour apprendre quelque chose de nouveau.

Les investisseurs et les traders expérimentés négocient souvent plusieurs stratégies et investissent dans différents actifs dans le but d'obtenir des résultats cohérents. C'est l'un des concepts de l'investissement intelligent qui implique la création d'un portefeuille d'investissement. Chaque portefeuille de titres/stratégies possède ses propres paramètres de risque et de rendement, qu'il convient d'une manière ou d'une autre de comparer.

L'un des outils les plus référencés pour une telle comparaison est le ratio de Sharpe, qui a été développé en 1966 par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe. Le calcul du ratio utilise des paramètres de performance de base, notamment le taux de rendement moyen, l'écart-type de rendement et le rendement sans risque.