Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 66
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3. Victor Sperandeo
Trader d'options et analyste technique qui a connu 18 années rentables avec un rendement moyen de 72 %. Sa première perte remonte à 1990, avec un drawdown de 35 %.
Il décrit son style comme consistant à ne prendre des risques que lorsque les chances sont en sa faveur. Après une étude approfondie de deux ans, il a identifié des profils d'"espérance de vie" pour les mouvements du marché. Par exemple, il a remarqué qu'un swing intermédiaire sur le Dow Jones au cours d'un marché haussier est généralement de 20 %. Après que ces 20 % ont été réalisés, les chances de nouvelles avancées diminuent considérablement.
Comprendre cela fait une grande différence, dit-il, comme lorsqu'une police d'assurance-vie est souscrite, le profil de risque d'une personne de 80 ans est très différent de celui d'une personne de 20 ans. Sperandeo pense que la raison la plus courante de l'échec des analystes techniques est qu'ils appliquent leurs stratégies au marché sans tenir compte de l'espérance de vie du mouvement haussier ou baissier.
Ces jours-ci, Victor est le président et le PDG d'Alpha Financial Technologies, qui est largement connu pour ses indices de suivi des tendances, basés sur des contrats à terme : L'indicateur des tendances diversifiées, l'indicateur des tendances des matières premières et l'indicateur des tendances financières.
4. Ed Seykota
Le pionnier des systèmes de trading informatisés. Inspiré par le travail de Richard Donchian, il a commencé à développer des systèmes de trading à terme dans les années 1970. Seykota a testé et mis en œuvre ses idées à l'aide d'un IBM 360, bien avant l'époque du trading boursier en ligne. À l'époque, ces ordinateurs avaient la taille d'une grande pièce et étaient programmés à l'aide de cartes perforées.
À l'origine, il a écrit des systèmes de suivi de tendance avec quelques règles de reconnaissance des formes et de gestion de l'argent. En 1988, les comptes de l'un de ses clients avaient augmenté de 250 000 % sur une base de cash-on-cash. Aujourd'hui, on rapporte que ses efforts quotidiens de négociation se résument aux quelques minutes qu'il lui faut pour exécuter ses programmes informatiques et générer les nouveaux signaux.
Ed attribue son succès à une bonne gestion de l'argent, à sa capacité à réduire les pertes et aux systèmes d'analyse technique qu'il a créés. Il qualifie les fondamentaux de "drôles de mentaux", expliquant que le marché ignore toutes les informations publiques, ce qui les rend peu utiles.
2012 Forbes - n°82 James Simons - 11,0 milliards d'euros
Parfois surnommé le "roi des quant", James Simons est aussi un gourou des mathématiques et un homme très intelligent qui a étudié les mathématiques au MIT et obtenu un doctorat à l'université de Berkeley. Simons a déchiffré des codes pour le ministère de la défense des États-Unis pendant le Viêt Nam et a fondé Renaissance Technologies en 1982. Début 2013, il gérait plus de 15 milliards de dollars.
Il est le coauteur de la théorie de Cherns-Simons en 1974, une formule basée sur la géométrie, utilisée aujourd'hui par les mathématiciens pour distinguer les distorsions de l'espace ordinaire qui existent selon la théorie de la relativité d'Einstein. En outre, elle a été utilisée pour expliquer certaines parties de la théorie des cordes.
Renaissance Technologies est un fonds spéculatif quantitatif qui utilise des modèles informatiques complexes pour analyser et négocier des titres. Un investissement de 10 000 dollars réalisé par cette société en 1990 aurait valu plus de 4 millions de dollars en 2007.
Forbes 2012 #88 - Ray Dalio - 10 milliards d'euros
Il a effectué sa première transaction à l'âge de 12 ans, a étudié la finance à l'université de Long Island et a obtenu un MBA à Harvard en 1973. Dalio a négocié des contrats à terme au début de sa carrière et a fondé Bridgewater Associates en 1975, alors qu'il n'avait que 25 ans. Dès qu'il a commencé à gérer de l'argent, Dalio a pris des notes dans un journal de transactions dans l'espoir de pouvoir tester ses idées par la suite.
Aujourd'hui roi de l'industrie des fonds spéculatifs, Dalio contrôle le plus grand fonds spéculatif du monde, Bridgewater Associates, qui dispose d'environ 130 milliards de dollars d'actifs. Son fonds phare, Pure Alpha, a eu un rendement annuel moyen de 15 % entre 1992 et 2010 et n'a jamais subi de perte supérieure à 2 %. Des paris importants sur les obligations d'État américaines et allemandes ont fait bondir ses fonds d'environ 20 % en 2011, une année où la plupart des fonds spéculatifs étaient en difficulté.
Ray Dalio s'attache à comprendre les processus qui régissent le fonctionnement des marchés financiers. En étudiant et en disséquant les raisons fondamentales et les résultats des événements financiers historiques, il a pu traduire ces connaissances en algorithmes informatiques qui scrutent le monde à la recherche d'opportunités. Il affirme que ces recherches lui permettent de "vivre une expérience virtuelle de ce que serait la négociation de chaque scénario".
Ray est particulièrement intéressant parce qu'il ne croit pas en une approche dépourvue de compréhension des relations fondamentales de cause à effet. Il a toutefois été capable d'utiliser l'analyse technique pour identifier des actifs mal évalués sur la base d'informations fondamentales. Il ne serait donc pas tout à fait exact de dire que Ray relègue l'analyse fondamentale au second plan par rapport à l'analyse technique.
Des systèmes, des processus et des principes bien définis sont la clé de ses décisions d'investissement. Toutes les stratégies sont testées et mises à l'épreuve sur différentes périodes de temps et sur différents marchés dans le monde pour s'assurer qu'elles sont intemporelles et universelles. Les stratégies consistent à examiner les probabilités et à faire preuve d'une extrême prudence ; pour un fonds spéculatif, Bridgewater utilise un effet de levier relativement faible de 4 pour 1.
Alors que le secteur des fonds spéculatifs dans son ensemble présente une corrélation moyenne avec le S&P 500 de 75 %, Dalio affirme avoir découvert 15 véhicules d'investissement non corrélés. Bridgewater se concentre principalement sur les marchés des devises et des titres à revenu fixe, mais utilise des ordinateurs puissants pour identifier les actifs mal évalués sur des dizaines de marchés dans le monde entier. Pour trouver autant d'investissements non corrélés différents, il faut aller bien au-delà du domaine de la bourse.
2012 Forbes - #106 Steven Cohen - 8,8 milliards de dollars
Devenu une force bien connue à Wall Street en raison de ses performances de classe mondiale et de son volume élevé de transactions, qui représente environ 2 % du volume quotidien de la Bourse de New York, Steven a commencé à négocier des options en 1978 et a gagné 8 000 dollars le premier jour.
Il a fondé le fonds spéculatif SAC Capital en 1992 avec 25 millions de dollars d'actifs. Fin 2012, SAC avait environ 13 milliards de dollars sous gestion à travers 9 fonds et avait obtenu un rendement net moyen de 36% par an. Il est cependant rapporté que SAC a subi une perte d'environ 15% en 2008. Son fonds phare était en hausse de 8% en 2011, une année où la moyenne des fonds spéculatifs était en baisse de 5% et en hausse à nouveau en 2012 8% jusqu'en août.
Steven garde ses activités très secrètes, mais son style est connu pour être un trading d'actions et d'options à haut volume.
Il estime que 40% des fluctuations du cours d'une action sont dues au marché, 30% au secteur et 30% à l'action elle-même.
Malgré les excellentes performances de SAC Capital, leur meilleur trader réalise un bénéfice sur 63% de leurs transactions, tandis que la plupart des traders sont rentables 50-55% du temps. Il est intéressant de noter que 5% de leurs transactions représentent pratiquement tous leurs bénéfices. Quelque chose à garder à l'esprit la prochaine fois que vous recevrez un spam prétendant que vous pouvez acheter un "Stock Trading Robot" précis à 95%.
Steven attribue le succès de SAC à la richesse de l'expérience et des compétences des personnes qui travaillent pour l'entreprise. Ils recherchent des traders qui ont la confiance nécessaire pour prendre des risques, ceux qui attendent que quelqu'un leur dise quoi faire ne réussissent jamais.
Forbes 2012 #330 - Paul Tudor Jones II - 3,6 milliards d'euros
Négociateur discrétionnaire et systémique, il a connu ses premiers succès en négociant des contrats à terme sur le coton. Jones s'est spécialisé en économie à l'Université de Virginie en 1976 et a travaillé pour le spéculateur de coton Eli Tullis peu de temps après avoir obtenu son diplôme. La plus grande leçon qu'il a apprise d'Eli était le contrôle des émotions, mais il a été licencié plus tard pour s'être endormi au travail après une grande soirée en ville avec ses amis.
En 1983, Jones a créé le fonds spéculatif Tudor Investment Corp avec 300 000 dollars sous gestion. À la fin de l'année 1012, le fonds était estimé à 12 milliards de dollars et avait réalisé un rendement annuel moyen de 24 %. Le fonds phare de sa société, BVI Global, a enregistré un gain de 2 % en 2011 et de 3,8 % net de frais jusqu'en août 2012.
Il s'est fait connaître en grande partie en prédisant le krach boursier de 1987, dont il a tiré un rendement de 200 %, soit environ 100 millions de dollars. M. Jones affirme que la prédiction du krach a été possible parce qu'il a compris comment les produits dérivés étaient utilisés à l'époque pour assurer les positions et comment la pression de vente sur un marché surévalué déclenchait une réaction en chaîne. Il affirme que vous devez posséder une compétence de base et comprendre la classe d'actifs que vous négociez.
Il attribue son succès à une profonde soif de connaissances et à une solide gestion du risque. Jones est un swing trader, un suiveur de tendance et un investisseur à contre-courant qui utilise également les principes de la vague d'Elliot. La plupart de ses profits ont été réalisés en choisissant les sommets et les creux du marché tout en manquant souvent la "viande au milieu". Jones croit que les prix bougent d'abord et que les fondamentaux viennent ensuite.
Il s'autoproclame investisseur conservateur et déteste perdre de l'argent. Il essaie d'identifier les opportunités où le rapport risque/récompense est fortement biaisé en sa faveur et n'utilise pas beaucoup d'effet de levier. À ses yeux, un bon trader est quelqu'un qui peut fournir un rendement annuel de 2 à 3 fois son plus grand prélèvement.
Mouvement de 19 pips par le CAD - mises en chantier de logements + balance commerciale
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
USDCAD, M5, 2013.10.08
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
19 pips de mouvement par CAD Housing Starts + Trade Balance
Forum
Revue de presse
newdigital, 2013.10.08 15:42
2013-10-08 06:00 GMT (ou 08:00 MQ MT5 time| [CAD - Trade Balance])
si réel > prévision = bon pour la devise (pour le CAD dans notre cas)
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USD/CAD en légère hausse dans les premiers échanges
Le dollar américain était en légère hausse par rapport au dollar canadien en début de séance mardi, mais la paire semblait devoir rester enfermée dans ses récentes fourchettes, en raison des préoccupations liées à l'impasse politique à Washington.
L'USD/CAD a atteint 1,0334 en début d'échanges américains, le plus haut de la session ; la paire s'est ensuite consolidée à 1,0322, perdant 0,11 %.
La paire était susceptible de trouver un soutien à 1,0290, le plus bas de lundi, et une résistance à 1,0355, le plus haut du 2 octobre.
Le billet vert a trouvé un certain soutien après que le président Barack Obama a répété lundi qu'il était prêt à négocier avec les républicains du Congrès sur une série de sujets, notamment la santé et la politique énergétique, mais seulement après la réouverture du gouvernement.
Le président Obama a également appelé le Congrès à relever la limite d'emprunt du gouvernement avant la date limite du 17 octobre, date à laquelle le département du Trésor a estimé que le gouvernement américain n'aura pas assez de liquidités pour payer ses factures.
Le dollar canadien a peu réagi après que des données officielles ont montré que le déficit commercial du pays s'est creusé de manière inattendue en août, passant à 1,31 milliard de dollars canadiens contre un déficit de 1,19 milliard en juillet. Les analystes s'attendaient à ce que le déficit soit ramené à 1,0 milliard de dollars canadiens.
Un rapport distinct a montré que les mises en chantier canadiennes ont augmenté à 193 600 unités le mois dernier, contre 184 000 unités en août. Les analystes s'attendaient à ce que les mises en chantier augmentent à 185 000 unités en septembre.
Le huard, également connu sous le nom de dollar canadien, était légèrement en baisse par rapport à l'euro, l'EUR/CAD gagnant 0,12 % à 1,4020.
L'économiste en chef du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, a déclaré mardi qu'une incapacité prolongée à relever le plafond de la dette américaine ferait "presque certainement dérailler la reprise", et a averti les États-Unis de ralentir le rythme de leur programme de réduction du déficit.
Le FMI a revu à la baisse ses prévisions pour l'économie mondiale, indiquant qu'il s'attend désormais à une croissance de 2,9 % cette année, au lieu de 3,1 %. Il s'attend à une croissance de 3,6 % en 2014, contre 3,8 % auparavant.
Captures d'écran de la plateforme de trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2013.10.09
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Démo
Mouvement de 79 pips par GBP - Production industrielle
Forum
Revue de presse
newdigital, 2013.10.09 14:38
2013-10-09 08:30 GMT (ou 10:30 MQ MT5 time| [GBP - Production industrielle])
si réel > prévision = bon pour la monnaie (pour le GBP dans notre cas)
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La production industrielle du Royaume-Uni enregistre une baisse inattendue ; l'écart commercial visible se réduit
La production industrielle du Royaume-Uni a diminué de manière inattendue en août et au rythme le plus rapide depuis septembre 2012, sous l'effet des contributions à la baisse de tous les principaux secteurs, en particulier l'activité manufacturière dominante, selon les données officielles.
Le même mois, l'écart commercial visible s'est réduit par rapport à juillet, mais le manque à gagner pour les trois mois à août a augmenté, ce qui suscite des inquiétudes quant à la croissance du troisième trimestre.
La production industrielle a diminué de façon inattendue de 1,1 % en août par rapport à juillet, soit la plus forte baisse en 11 mois, après une modeste hausse de 0,1 % en juillet, selon les données de l'Office des statistiques nationales publiées mercredi.
La production manufacturière a chuté de 1,2 % après deux hausses consécutives de 0,2 % et 2 % en juillet et juin, respectivement. Les économistes avaient prévu que la production industrielle et manufacturière augmenterait de 0,4 % chacune en août.
Selon Howard Archer, économiste en chef d'IHS Global Insight pour le Royaume-Uni, les dernières données mettent à mal les espoirs de voir l'économie britannique progresser de 1 % en glissement trimestriel au troisième trimestre.
Les Chambres de commerce britanniques ont déclaré hier que la croissance économique serait de l'ordre de 0,9 % à 1 % au troisième trimestre et ont laissé entrevoir des révisions à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année.
Mardi, le Fonds monétaire international a relevé les perspectives de croissance du Royaume-Uni de 0,9 % à 1,4 % cette année. En 2014, la croissance devrait s'accélérer pour atteindre 1,9 %.
Samuel Tombs, de Capital Economics, a également souligné que les chiffres d'aujourd'hui freinent les espoirs de voir la reprise s'accélérer au troisième trimestre et sapent les espoirs de voir l'économie se rééquilibrer enfin.
Forum
Revue de presse
newdigital, 2013.10.10 07:24
2013-10-09 08:30 GMT (ou 10:30 MQ MT5 time| [AUD - Employment Change]
si réel > prévision = bon pour la monnaie (pour le AUD dans notre cas)
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Australie - Taux de chômage de septembre 5,6
Le taux de chômage en Australie était de 5,6 % en septembre, corrigé des variations saisonnières, a déclaré jeudi le Bureau australien des statistiques.
Ce chiffre est inférieur aux prévisions de 5,8 % et en baisse par rapport au taux révisé de 5,7 % en août (initialement 5,8 %).
L'économie australienne a créé 9 100 emplois pour atteindre 11 645 800, ce qui est inférieur aux prévisions d'une augmentation de 15 000 emplois après la perte de 10 200 emplois le mois précédent.
L'emploi à temps plein a augmenté de 5 000 pour atteindre 8 133 700 et l'emploi à temps partiel de 4 100 pour atteindre 3 512 100.
Le chômage a diminué de 14 700 (2,1 pour cent) pour atteindre 697 100. Le nombre de personnes à la recherche d'un emploi à temps plein a diminué de 5 000 pour atteindre 509 200 et le nombre de personnes à la recherche d'un emploi à temps partiel a diminué de 9 800 pour atteindre 187 900.
Le taux d'activité a baissé à 64,9 %, ce qui est inférieur aux prévisions de 65 %, qui seraient restées inchangées par rapport à août.
Le nombre total mensuel d'heures travaillées a diminué de 6,4 millions d'heures pour atteindre 1 641,5 millions d'heures.
Forum
Comment démarrer avec Metatrader 5
newdigital, 2013.09.20 08:21
Résumés :
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