Quelles techniques et méthodes peuvent être utilisées dans les indicateurs multi-trames pour éviter d'obtenir une image trop belle en raison de l'observation du futur sur des TF plus élevés ? - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mauvais indicateur. C'est un coup d'œil. Le prix de Close[0] est le même sur tous les TFs. Et il doit se balancer sur la barre non finie de la TF supérieure aussi bien qu'il se balance sur la TF inférieure. Il n'est donc pas correct de l'afficher en permanence au niveau du futur cours de clôture.
Ce n'est pas Close[0], il montre un fragment de l'indicateur sur l'historique et explique pourquoi les indicateurs de la trame temporelle supérieure sont trompeurs.
Ce n'est pas Close[0], il montre un fragment de l'indicateur sur l'historique et explique pourquoi les indicateurs de la trame temporelle supérieure sont trompeurs.
Oui, vous avez raison, c'est l'histoire qui s'avère être trompeuse. Mais je me demande s'il est impossible de spécifier que le pas vers le prix de clôture de la barre doit se faire au moment où la barre est fermée. Ou est-ce fait délibérément pour induire en erreur ?
Pas intentionnellement, la bougie existe déjà dans l'historique avec OHLC formé. Il est impossible de demander l'état de la bougie à un moment donné de sa formation. Ces données portent sur des périodes plus courtes.
La discrétisation temporelle est de 1 bougie, la même heure tout au long de la bougie.
Oui, vous avez raison, c'est l'histoire qui est trompeuse. Mais je me demande si le passage au prix de clôture de la barre ne peut pas se faire au moment où la barre est fermée. Ou est-ce fait délibérément pour induire en erreur ?
Nous ne pouvons pas le faire délibérément, mais nous utilisons l'approche la plus simple - iBarsShift().
Et comment faire pour que cette étape se produise au moment de la fermeture ? Dans le cas d'une barre en cours de formation, elle se déplacerait de haut en bas.
J'ai écrit ici, il y a une option - pour chaque barre du cadre temporel principal pour calculer la valeur de l'indicateur de l'ancien cadre temporel,
L'indicateur se présente alors comme un indicateur normal et non en escalier.
Dans quelle mesure l'ancienne période est-elle différente de l'actuelle ? Prescrivez des multiplicateurs pour chaque horizon temporel et vous avez un multi-horaire sans tirage, si l'actuel ne tire pas sur l'actuel.
ATR = 14 sur M15 et ATR = 14*4 (H1)
Il ne fonctionne pas avec tous les indicateurs
Avec quels types d'indicateurs ne fonctionne-t-il pas ? Cela devrait fonctionner avec toutes les moyennes et régressions.
En général, il n'y a probablement pas de solution plus fiable que d'augmenter la résolution en établissant une correspondance avec une période plus jeune. Pourquoi devrais-je calculer en utilisant une valeur plus élevée et passer trop de temps à essayer de me débarrasser des sauts et des tirages pour économiser 0,01% du CPU ?
Lesquelles, par exemple, ne fonctionnent pas ? Toutes les moyennes et régressions pour sûr.
Je ne sais pas pour tous, mais les RSI font définitivement une grande différence.
Je ne sais pas pour tous, mais avec le RSI, il y a certainement une grande différence.
Des différences en valeur absolue, mais pas dans la forme, ce qui est le plus important.
Des différences en valeur absolue, mais pas dans la forme, ce qui est le plus important.
De fortes différences.
Lesquelles, par exemple, ne fonctionnent pas ? Avec toutes les moyennes et les régressions, ça devrait.
En général, il n'y a probablement pas de méthode plus fiable que de simplement augmenter la résolution en convertissant à une échelle de temps inférieure. Pourquoi devrions-nous calculer en utilisant une valeur plus élevée et essayer de nous débarrasser des sauts et de l'asymétrie afin d'économiser 0,01% du CPU ?
"Ça ne marche pas". Il ne s'agit pas de TF car tout est génial en théorie. Mais dans la pratique, tout n'est pas si heureux. Par exemple, nous devons construire МА à partir de D1 sur М1. Théoriquement, nous prenons 1440 bougies de M1 et les utilisons pour le calcul. Maisles barres M1 en D1 ne sont pas toujours 1440 dans la pratique.C'est bien si c'est 1434, comme sur la photo, ou peut-être 1200.
Mais dans la pratique, les choses ne sont pas si roses.