Cotations du marché des produits dérivés dans MT5 - page 9
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Quick affirme qu'il ne "retient" rien, tout ce qui vient de la place est transmis au terminal. En même temps, Quick génère un événement pour chaque lot d'informations d'échange. Il serait donc logique que les gestionnaires de ces événements écrivent les données appropriées dans le fichier. Et ensuite, comparez le fichier "all trades" avec le fichier "snapshot of the market".
Et il y a une subtilité ici. La tasse elle-même ne vient pas dans le gestionnaire d'événement d'arrivée de la tasse. Et il doit être demandé dans le gestionnaire. Et il est possible d'hésiter et d'obtenir non pas la tranche du verre qui a provoqué l'événement, mais, par exemple, la suivante. C'est-à-dire sauter la tranche et obtenir des "transactions hors marché".
Presque la même chose dans MT5. Et les methaquotes mettent honnêtement en garde contre cela :
Il ne s'agit pas du tout de gestionnaires d'événements.
Il y a deux façons de transmettre les données sur les meilleurs prix
1. La coupe du tumblr.
2. le tableau diffuse les informations sur l'instrument ainsi que les meilleurs prix.
Il importe peu que l'événement soit généré par le culbuteur ou par les informations de l'instrument.
L'important, c'est que les informations qui arrivent à tous les terminaux sont les mêmes, mais dans l'historique des différents courtiers, elles sont différentes.
c'est différent, les transactions sont les mêmes partout, mais l'offre et la demande sont souvent différentes.
L'algorithme pour obtenir l'offre et la demande dans les deux terminaux MT5 chez différents courtiers est le même, c'est pourquoi je fais une conclusion,
que cet algorithme ne fonctionne pas correctement. Il y a des guillemets manquants.
prostotrader #:
Il importe peu que l'événement soit généré par le marché ou par les informations relatives à l'instrument.
L'important, c'est que l'information qui arrive à tous les terminaux est la même, mais dans l'historique des différents courtiers.
c'est différent, les transactions sont les mêmes partout, mais l'offre et la demande sont souvent différentes.
L'algorithme pour obtenir l'offre et la demande dans les deux terminaux MT5 chez différents courtiers est le même, c'est pourquoi je fais une conclusion,
que cet algorithme ne fonctionne pas correctement. Il y a des guillemets manquants.
Il est important de savoir comment les événements sont générés et s'ils sont générés tout court. Et si le gestionnaire reçoit également la valeur qui a déclenché l'événement, c'est génial, car il est plus sûr de ne pas manquer de valeurs.
La place diffuse un flux FORTS_COMMON_REPL contenant l'offre et la demande. Lorsqu'une partie de cette information arrive au QUIK, celui-ci génère un événement OnParam. Et c'est ici que l'ambiguïté commence. Vous pouvez cocher une case et sélectionner "Intervalle de mise à jour des données avec l'état actuel" en secondes dans Quickcuts. Et ensuitel'événement OnParam sera généré avec cet intervalle. Et, bien sûr, les changements d'offre et de demande seront ignorés. Vous pouvez aussi ne pas cocher cette case etOnParam sera généré assez souvent.Mais il est un peu plus rare que la tranche de la pile. Ce qui est, en principe, possible si le marché des paris change, mais pas la meilleureoffre ou demande.
Dans MT5, je n'ai pas trouvé d'événement similaire àOnParam dans Quicksilver. En l'absence d'un tel événement, l' offre et la demande devraient logiquementêtre collectées (et traitées, par exemple, en supprimant les répétitions) dans le gestionnaire OnBookEvent pour éviter autant que possible les omissions.Si vous le faites différemment, et même de différentes manières, vous pouvez obtenir des histoires différentes surles offres et les demandes.
OnBook et OnTick était un événements sont traités séquentiellement, et non en parallèle.
Quick affirme qu'il ne "retient" rien, tout ce qui vient de la place est transmis au terminal. En même temps, Quick génère un événement pour chaque lot d'informations d'échange. Il serait donc logique que les gestionnaires de ces événements écrivent les données appropriées dans le fichier. Et ensuite, comparez le fichier "all trades" avec le fichier "snapshot of the market".
Et il y a une subtilité ici. La tasse elle-même ne vient pas dans le gestionnaire de l'événement d'arrivée de la tasse. Et il doit être demandé dans le gestionnaire. Et il est possible d'hésiter et d'obtenir non pas la tranche du verre qui a provoqué l'événement, mais, par exemple, la suivante. C'est-à-dire sauter la tranche et obtenir des "transactions hors marché".
Presque la même chose dans MT5. Et les methaquotes mettent honnêtement en garde contre cela :
Que voulez-vous dire par "aussi vite que possible" ?
devons-nous nous en occuper ?
;)
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Est-ce que quelqu'un ici est capable de parler de la façon de vérifier la coupe du verre pour qu'elle soit appropriée ?
En principe, le moment où il est coupé n'a aucune importance.
Ce qui compte, c'est l'essence, c'est-à-dire qu'il est essentiellement censé montrer quoi ?
Eh bien, l'accusation est une accusation ....
Je ne parle même pas du forex.
Je me suis rendu compte l'autre jour que c'est tellement tordu.
par exemple, à n'importe quelle bourse, c'est la même chose, parce que le prix est le même, pas beaucoup de différence - +/-, pas le point.
l'essentiel, c'est qu'ils affichent des devis indicatifs ! et lequel d'entre eux est nul - cela ne vous est-il jamais venu à l'esprit ? ;)))
en général, je respecterai les masses bientôt
Ils ne peuvent pas se permettre d'entuber les gens et ne leur permettent pas de gagner de l'argent. ..................
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Voici le problème ? ????????.
On trouve toujours des erreurs dans la vérité ;)
Putain de pyramide, vous vous fendrez le crâne avant de savoir où se trouve la vérité ultime.
C'est une chose et une autre).
C'est élémentaire, bien sûr, mais ce n'est expliqué nulle part, c'est pourquoi c'est compliqué ;)
Il y avait un test Expert Advisor sur OnBook et OnTick.
Jusqu'à présent, je vois les choses comme suit : la Bourse génère (entre autres) trois entités : le flux de données du marché, le flux commun (incluant le bid/ask) et le flux All Trades. Ensuite, ces entités vivent une vie séparée sans être synchronisées d'aucune façon. Un courtier traite les threads (il les réintègre dans son protocole propriétaire et les traduit en terminaux) de manière indépendante, en ne s'occupant que de la cohérence des données à l'intérieur d'un thread. Le terminal traite également (visualise/affiche les événements) ces flux indépendamment les uns des autres. Il s'avère qu'une asynchronie de 10-20ms entre les flux est tout à fait correcte.
Le courtier traite les flux (il les reconditionne dans son protocole propriétaire et les traduit en terminaux) indépendamment les uns des autres, ne se souciant que de la cohérence des données au sein du flux.
Vous êtes encore "pour l'argent du poisson" ?
Le courtier ne fait rien.
Les parties serveur des terminaux du réseau du courtier traitent les informations entrantes et les envoient aux terminaux.
prostotrader #:
Les parties serveur des terminaux du réseau du courtier traitent les informations entrantes et les envoient aux terminaux.
Docteur #:
Le courtier diffuse le processus (le reconditionne dans son protocole propriétaire et le traduit aux terminaux).
Voyez-vous une différence sémantique dans ces commentaires ?
Voyez-vous une différence sémantique dans ces commentaires ?
:)
Commençons par un livret...
Le KVIC et le MT-5 sont des applications client<--> serveur.
Le client (terminal) est situé sur l'utilisateur final.
Le serveur est dans le réseau du courtier.
Le serveur (MT-5, KVIC) reçoit toutes les informations via le réseau du courtier et les Promservers, les traite et les envoie au terminal.
Le courtier n'intervient en aucune façon dans ce processus.
Il peut uniquement saisir les paramètres du serveur (par exemple, la profondeur des guillemets).
Alors, une seule citation de l'histoire est un mythe ?
Donc, une seule citation de l'histoire est un mythe ?
Ce n'est pas un mythe, le logiciel est une blague...