Compensation substantielle ???? - page 12
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Je l'aurais fait il y a longtemps, mais la façon dont MQ se comporte par rapport à la partie Exchange du terminal,
Je l'aurais fait il y a longtemps, mais vu la façon dont MQ se comporte par rapport à la partie Exchange du terminal, c'est un exercice inutile.
Un exemple frappant avec le timing des citations, une erreur évidente de MQ, vont-ils la réparer ?
L'offre a changé depuis longtemps, alors que la transaction a été effectuée en utilisant l'offre précédente (les données ont été renvoyées par la fonction CopyTicksRange() GAZR-12.21).
Il ne s'agit pas d'une erreur. C'est ainsi que fonctionne le flux en temps réel. Cela se produit sur d'autres bourses tout le temps, par exemple sur les crypto, sans MetaTrader et plaza. Un lot avec un devis peut prendre le pas sur un autre, surtout s'ils commencent en même temps. Le bleu souligne ces points :
Vous pouvez voir que la transaction Last Buy a été atteinte en 27 millisecondes (champ Time Diff), et a commencé à 07:43:32.857, le niveau Ask a changé à la suite à 07:43:32.858, mais l'information à ce sujet a été atteinte en 25 millisecondes. Ainsi, nous avons vu les changements dans l'ordre inverse : 1) changement duniveau Ask à 07:43:32.883 2) dernier évènement à 07:43:32.884
Le terminal a reçu ces devis dans le même ordre modifié. Il est impossible de modifier l'ordre, car le premier devis a déjà été envoyé à l'utilisateur. Aucun terminal normal n'introduira un délai supplémentaire de plusieurs millisecondes (pour faire un tampon) pour trier les citations reçues dans l'ordre nécessaire. Lors de l'enregistrement de l'historique, un tri supplémentaire peut être effectué.
Il ne s'agit pas d'une erreur. C'est ainsi que le streaming en temps réel fonctionne. Cela se produit tout le temps sur d'autres marchés aussi, par exemple les crypto, sans aucun MetaTrader ou plaza. Un lot avec un devis peut prendre le pas sur un autre, surtout s'ils commencent en même temps. Le bleu souligne ces points :
Vous pouvez voir que la transaction Last Buy a été atteinte en 27 millisecondes (champ Time Diff), et a commencé à 07:43:32.857, le niveau Ask a changé à la suite à 07:43:32.858, mais l'information à ce sujet a été atteinte en 25 millisecondes. Ainsi, nous avons vu les changements dans l'ordre inverse : 1) changement duniveau Ask à 07:43:32.883 2) dernier évènement à 07:43:32.884
Le terminal a reçu ces devis dans le même ordre modifié. Il est impossible de modifier l'ordre, car le premier devis a déjà été envoyé à l'utilisateur. Aucun terminal normal n'introduira un délai supplémentaire de plusieurs millisecondes (pour faire un tampon) pour trier les citations reçues dans l'ordre nécessaire. Lors de l'enregistrement de l'historique, un tri supplémentaire peut déjà être effectué.
Votre explication est bonne, mais l'offre est toujours différente avant et après les transactions en rouge (entourées en bleu).
Votre explication est bonne pour tout le monde, sauf que l'offre est toujours différente avant et après les transactions en rouge (entourées en bleu).
Oui, je peux voir ça. La différence entre les changements est de plus de dix secondes. La dernière vente a lieu à des prix inexistants de 37230 à 37225, bien que l'offre ne change pas non plus à 37224. Oui, ce n'est pas Time&Sales, c'est une imitation de quelque chose.
Que puis-je dire, "Vous vous accrochez".
Collègues bienvenus,
Qu'est-ce que la compensation ? Je comprends que les enchères sont arrêtées pour équilibrer les acheteurs et les vendeurs en superposant des échanges interchangeables, à titre d'exemple. Il s'agit essentiellement de clarifier les transactions qui ont eu lieu pendant la session de négociation. Cependant, que fait la bourse si plusieurs transactions n'ont pas été comptabilisées dans le processus de négociation et que le solde n'est pas rompu ? C'est-à-dire qu'au cours du processus de compensation, ils ont compté et constaté que quelques contrats avaient été perdus. QUE fait l'échange ? Cela modifie-t-il l'historique de la session négociée dans la zone de volume ? Quelqu'un peut-il expliquer sur les doigts ?
Je demande pourquoi. J'avais 3 erreurs sur l'historique le matin après l'optimisation, mais après le nettoyage, le nombre d'erreurs est passé à 5, on dirait qu'ils ont modifié l'historique. Le problème est que j'utilise des données qui dépendent des cotes et que, avec tout changement d'historique, le résultat final à zéro barre change de manière significative. A titre d'exemple, je calcule l'indicateur AD, qui utilise un volume de transaction réel et commence à être calculé à partir d'une certaine barre d'historique, donc si l'historique change le volume de la barre d'au moins une unité, alors la différence sera significative par rapport à la barre zéro. Et à chaque effacement, l'erreur devient de plus en plus grande. Et je ne peux pas comprendre, ou cet échange corrige l'histoire, ou j'ai un calcul tordu. Quelqu'un peut-il m'expliquer clairement ? Merci d'avance !
C'est ainsi que je vois le mécanisme de compensation.
C'est à dire que tout le monde se fait rebondir deux fois par jour sur le spread et ne s'en soucie pas.
et après le dégagement, essentiellement tout le monde est dans le trou + dans le ...
Je ne veux même pas parler du verre.
j'ai écrit un test de tumbler, alias calcul-check
la conclusion - il s'agit d'une imposture, d'une peluche pour se distinguer des autres marchés électroniques
une chose est qu'ils écrivent des articles sur la tarification, alors qu'ils ne savent rien du tout ........
J'ai parlé au forum trois fois, pas moins, de la façon dont le prix est fixé.
J'aimerais que quelqu'un comprenne ;)
voici comment je vois le mécanisme de compensation
c'est-à-dire que tout le monde se fait jeter deux fois par jour sur le spread et s'en fout.
et après le dégagement, essentiellement tout le monde est dans le loka + le .
Personne n'est hué nulle part.
Ils ferment et ouvrent immédiatement au même prix. Si l'actif est compensé en roubles, le résultat financier total ne change pas. (S'ils sont libellés en dollars, le taux de change actuel a un certain effet).
Il s'agit d'une opération purement technique. Il n'y a pas d'écart, la serrure non plus.
Après la compensation, vous êtes dans la même position que vous étiez, seul le profit ou la perte sur la position est transféré dans le solde.Personne n'est casé nulle part.
Ils ferment et ouvrent immédiatement au même prix. Si l'actif est un actif en roubles, le résultat financier global ne change en rien. (Si elle est libellée en dollars, le taux de change actuel a un certain effet).
Il s'agit d'une opération purement technique. Il n'y a pas d'écart, ni d'emplacement.
Après la compensation, vous êtes dans la même position que vous étiez, seul le profit ou la perte sur la position est transféré dans le solde .Vous avez oublié d'ajouter ou mal compris.
en raison de l'opération de compensation, tout le monde est déplacé vers l'offre et la demande actuelles et la somme de la transaction au moment actuel. le pognon est soit égoutté, soit drainé du solde.
ce qui signifie quoi ?
Oh, la même chose ;)
Vous avez oublié d'ajouter ou mal compris
en raison de l'opération de compensation, tout le monde est déplacé vers l'offre et la demande actuelles et la somme de la transaction à ce jour. le pognon est soit égoutté, soit drainé du solde.
ce qui signifie quoi ?
Oh, la même chose ;)
Pas de demande/offre en cours de compensation.
Pas de demande/offre en cours de compensation.
et à combien se situent les prix de clôture ?
Au prix de clôture, avant compensation (18-44)