Auto ou manuel - page 14
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Essayer par intuition est une impasse ! Voici ce que montre la "ligue"...
Si cette méthode fonctionnait, un bon résultat aurait déjà été trouvé entre-temps... Et donc : aujourd'hui ce conseiller ..., demain un autre ..., puis le troisième ...
Et attention, même les groupes de conseillers ne fonctionnent pas... TOUS les ans, année après année.
C'est ça le truc quand on dit "pas par intuition", n'est-ce pas ?
Cela a été dit ici à juste titre - "TCs de pacotille". L'expérience de la Ligue me montre que la règle des 80/20 fonctionne à plein régime - seuls 20% des systèmes montrent quelque chose, le reste est de la merde. Il y a trois divisions dans la Ligue, et plus de la moitié des experts n'ont jamais atteint la première division. C'est-à-dire que leurs périodes de profit sont beaucoup plus courtes que leurs périodes de perte, et ce pour toutes les variantes des paramètres d'entrée. En d'autres termes, certains types de TS ne correspondent pas à certains symboles. Et cela nous permet non pas de faire un choix approximatif des Expert Advisors, mais au moins de rejeter ces TC qui, aussi sur-optimisés soient-ils, n'atteindront jamais les leaders.
C'est ça le truc... Lors des tests - le système semble montrer de bons résultats, correspondant à la division moyenne. Mais lorsque je le règle sur le commerce de démonstration, il reste même dans la division moyenne pendant un court moment, en déclinant d'abord vers la division inférieure, puis il montre un comportement inadmissible et est dirigé vers la sur-optimisation. Une fois encore, la situation change : pendant l'optimisation, les résultats n'étaient pas très mauvais, mais après avoir été soumis au commerce de démonstration, le programmeur passe rapidement dans le rouge.
En même temps, les bons TS travaillent d'une manière différente. Au cours de la période de démonstration, ils obtiennent généralement d'excellents résultats, et lorsqu'ils sont placés dans la division supérieure, ils peuvent commencer à baisser, parfois même descendre dans la division inférieure, mais après cela, ils remontent de toute façon, atteignant à nouveau la division supérieure. Et ces CT sont beaucoup moins souvent sur-optimisés. Si l'on parvient à désactiver ces systèmes pendant la durée de la perte, on peut être constamment bénéficiaire.
Eh bien, c'est le point, c'est "pas par essai et erreur".
Il a été correctement énoncé ici - "TCs de pacotille". L'expérience de la Ligue me montre que la règle des 80/20 fonctionne à plein régime - seuls 20% des systèmes montrent quelque chose, le reste est de la merde. Il y a trois divisions dans la Ligue, et plus de la moitié des experts n'ont jamais atteint la première division. C'est-à-dire que leurs périodes de profit sont beaucoup plus courtes que leurs périodes de perte, et ce pour toutes les variantes des paramètres d'entrée. En d'autres termes, certains types de TS ne correspondent pas à certains symboles. Et cela nous permet non pas de faire un choix approximatif des Expert Advisors, mais au moins de rejeter ces TC qui, aussi sur-optimisés soient-ils, n'atteindront jamais les leaders.
C'est ça le truc... Lors des tests - le système semble montrer de bons résultats, correspondant à la division moyenne. Mais lorsque je le règle sur le commerce de démonstration, il reste même dans la division moyenne pendant un court moment, en déclinant d'abord vers la division inférieure, puis il montre un comportement inadmissible et est dirigé vers la sur-optimisation. Une fois encore, la situation change : pendant l'optimisation, les résultats n'étaient pas très mauvais, mais après avoir été soumis au commerce de démonstration, le programmeur passe rapidement dans le rouge.
En même temps, les bons TS travaillent d'une manière différente. Au cours de la période de démonstration, ils obtiennent généralement d'excellents résultats, et lorsqu'ils sont placés dans la division supérieure, ils peuvent commencer à baisser, parfois même descendre dans la division inférieure, mais après cela, ils remontent de toute façon, atteignant à nouveau la division supérieure. Et ces CT sont beaucoup moins souvent sur-optimisés. Si l'on parvient à désactiver ces systèmes pendant la durée de la perte, on peut être constamment bénéficiaire.
Regarde, va à l'usine de déchets avec les déchets. Vous ne savez pas comment faire du commerce par principe.
Ouais. Je ne peux pas, c'est le truc... C'est pourquoi je sélectionne des robots qui le peuvent.
Ouais. Je ne peux pas, c'est le truc... C'est pourquoi je sélectionne des robots qui le peuvent.
Il a été correctement énoncé ici - "TCs de pacotille"...
C'est ça le truc... Dans les tests - le système semble bien fonctionner, correspondant à la division moyenne. Mais lorsque je le configure en mode démo, il reste même dans la division intermédiaire pendant un court laps de temps, avant de décliner vers la division inférieure, puis il affiche un comportement erroné et est dirigé vers une sur-optimisation. Une fois encore, la situation change : pendant l'optimisation, les résultats n'étaient pas très mauvais, mais après avoir été soumis au commerce de démonstration, le programmeur passe rapidement dans le rouge.
En même temps, les bons TS travaillent d'une manière différente. Au cours de la période de démonstration, ils obtiennent généralement d'excellents résultats, et lorsqu'ils sont placés dans la division supérieure, ils peuvent commencer à baisser, parfois même descendre dans la division inférieure, mais ils remontent ensuite, atteignant à nouveau la division supérieure. Et ces CT sont beaucoup moins souvent sur-optimisés. Si l'on parvient à désactiver ces systèmes pendant la durée de la perte, on peut alors être constamment bénéficiaire.
Vous devez réfléchir/expérimenter les critères d'optimisation. Le profit, l'équilibre, le DD comme critères conduisent à une sur-optimisation/adaptation. A des fins de formation/évolution, j'ai réussi à synthétiser des critères qui permettent d'obtenir des TS (ou des paramètres de TS) robustes. Cela permet d'avoir un remplacement avant un certain CT, comme vous dites, de la division supérieure. D'ailleurs, pensez-y, vous ne devriez peut-être pas attendre les drawdowns, mais vraiment les remplacer plus tôt, même si vos critères ne sont pas affûtés pour cela.
C'est le problème du "pas par cœur".
Eh bien, comment l'appelez-vous ? La sélection des EA est basée sur des indicateurs, qui sont eux-mêmes de VRAIES données...
Il n'existe aucun SYSTÈME qui, au moment du développement de l'EA, donne les résultats prévus, c'est-à-dire sur les données du PERIMENT...
SELECTIONNER des indicateurs secondaires ne sert à rien ... Vous pouvez avoir peur et rester bloqué sur le bon Expert Advisor, et c'est une méthode "à l'instinct" ...
Eh bien, comment l'appelez-vous ? La sélection des EA est basée sur des indicateurs, qui sont eux-mêmes de VRAIES données...
Il n'existe aucun SYSTÈME qui, au moment du développement de l'EA, donne les résultats prévus, c'est-à-dire sur les données du PÉRIMÈTRE...
SELECTIONNER des indicateurs secondaires ne sert à rien ... Vous pouvez avoir peur et rester bloqué sur le bon Expert Advisor, et c'est une méthode "à l'instinct" ...
Il n'y a donc pas de données autres que les prix des tick, qui sont également secondaires.
Oui, vous avez raison ! Les données de coche ne nous appartiennent pas....
Mais tout le reste doit être dans un SYSTÈME... Un EA est un produit SYSTÈME, qui dépend des données primaires établies par un trader.
Vous n'examinez pas les données primaires en vous fiant à votre intuition... Sans une approche systématique du développement d'un EA, vous n'en tirerez rien de bon.