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1. Nobel)
2. Ce n'est pas faisable en forex, plus pour les actions. pour les crypto aussi, tant qu'il y a de la liquidité).
3. il s'agit de la sélection dans un portefeuille d'instruments sans liens entre eux. Mais il y a un MAIS global qui ne peut être pris en compte, un facteur externe qui affecte plusieurs instruments à la fois. L'objectif est correct.
Pourquoi avons-nous besoin d'un prix Nobel ? Le marché paiera pour tout.
Sur le marché des changes, il existe également une asymétrie, mais elle n'est pas aussi évidente et plus difficile à comprendre. En bref, dans les actions, l'amplitude augmente avec le prix, mais il n'y a qu'un seul actif. Dans le cas du Forex, cela fonctionne dans les deux sens. L'amplitude augmente mais n'est pas aussi évidente et c'est l'équivalent de deux actifs échangés dans les deux sens. Mais cela vous permet de gagner moins. Le fait est que l'amplitude des fluctuations augmente et que les paires de devises, contrairement aux actions, ont un caractère plat, mais pas toutes bien sûr. Si vous gagnez des bénéfices en dollars et en livres séparément, puis que vous les additionnez et les traduisez en dollars, vous pouvez gagner. Dans la capture d'écran, j'ai montré le graphique GBPUSD et ce que j'ai obtenu après la conversion.
type d'ordre et je fixerai les mathématiques et la logique. Des fonctions simples telles que multiplier, additionner, diviser, soustraire, si, et, ou. Laissez-le choisir les données à analyser et les fonctions mathématiques à appliquer. Générer un million d'individus, allouer un dollar conditionnel à chacun d'entre eux et les faire tous échanger. Ensuite, ceux qui ont gagné sur la reproduction, qu'ils se reproduisent avec des mutations et ainsi de suite.
Au début, il s'agira d'un hasard sauvage, mais avec le temps, le système devrait apprendre quelque chose et commencer à identifier certains modèles. Mais cela est très difficile et n'est pas bon marché.
L'idée est que c'est presque le cas pour moi.
Tout CT ne "vit" dans le système que tant qu'il n'a pas fait preuve d'un comportement "inacceptable". Dès qu'un tel comportement est détecté, le système est immédiatement "mangé". Il est remplacé par un nouveau système du même type, testé à nouveau sur l'historique.
Cela doit se faire en temps réel, par transfert de gènes à partir d'individus ayant réussi des mutations.
puis-je en savoir plus sur le générateur de stratégies ? voulez-vous dire sélectionner un générateur de nombres aléatoires pour trader à partir d'un pool de ts-oks plummer flatcore :-) un générateur partageable qui pourrait s'avérer rentable lorsqu'il est tradé sur le réel ?
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J'ai déjà vu un générateur de stratégie quelque part ici... Je pense que oui, vous définissez les conditions - et cela génère des stratagèmes...
Pouvez-vous préciser le générateur que vous avez en tête ?
J'ai écrit ci-dessus, jetez un coup d'œil
Il faut que cela se produise en temps réel, par le transfert de gènes à partir d'individus ayant réussi des mutations.
Oui, c'est dans l'algorithme génétique classique. Je n'ai pas ça. Pour la simple raison qu'il n'existe qu'un seul CT de chaque espèce. Et pour organiser une sélection génétique classique, chacune des 700 CT de la Ligue doit être représentée par un ensemble de CT aux paramètres différents, dès que la prochaine montre un comportement inacceptable - elle est retirée des enchères, et une CT dont les paramètres sont créés en "croisant" les paramètres des CT actives avec des mutations est mise à sa place.
Mais, tout cela est trop compliqué, nous devons retravailler complètement le code de la Ligue.
De plus, il y a aussi les contraintes d'apparition des sociétés de courtage, comme la limitation du nombre d'ordres en attente. Par exemple, à cause de cela, nous avons dû diviser la Ligue en trois divisions.
Ainsi, pour chaque TS, il n'y a qu'une seule instance, et lorsqu'elle tombe en panne, elle est immédiatement réoptimisée, puis elle recommence à fonctionner.
Pourquoi avons-nous besoin d'un Nobel ? Le marché paiera pour tout.
Sur le marché des changes, l'asymétrie existe également, mais elle n'est pas aussi évidente et plus difficile à comprendre. En bref, dans les actions, lorsque le prix augmente, l'amplitude augmente également, mais il n'y a qu'un seul actif. Dans le Forex, cela fonctionne dans les deux sens. L'amplitude augmente mais n'est pas aussi évidente et dans les deux sens, c'est l'équivalent de deux actifs échangés l'un avec l'autre. Mais cela vous permet de gagner moins. Je vous montrerai le résultat un peu plus tard.
J'ai remis à plus tard le sujet du générateur de logique en 2015. C'est compliqué, mais pas au point que je ne puisse pas le résoudre. Je voulais ne pas empêcher l'ordinateur de générer des stratégies, et pour ce faire, j'ai commencé par les mathématiques. C'est-à-dire lui permettre de générer absolument n'importe quelle stratégie. Je définirai le choix d'un instrument, la sélection du type d'ordre et je fixerai les mathématiques et la logique. Des fonctions simples telles que multiplier, additionner, diviser, soustraire, si, et, ou. Laissez-le choisir les données à analyser et les fonctions mathématiques à appliquer. Générer un million d'individus, allouer un dollar conditionnel à chacun d'entre eux et les faire tous échanger. Ensuite, ceux qui ont gagné sur la reproduction, qu'ils se reproduisent avec des mutations et ainsi de suite.
Au début, il s'agira d'un hasard sauvage, mais avec le temps, le système devrait apprendre quelque chose et commencer à identifier certains modèles. Mais ce n'est pas très facile et ce n'est pas bon marché.
J'ai écrit plus haut, jetez-y un coup d'œil.
hmmm... intéressant...
Je pense avoir vu quelque chose de similaire ici, il y avait quelque chose comme un fouillis d'indicateurs, d'interprétations de leurs lectures et valeurs, de leurs poids, etc. Et l'optimiseur dans le testeur choisissait des variantes qui fonctionnaient en profit avec SL, TP....
Probablement même dans un article de MQL5 Wizard... Exactement ici quelque part... Je ne rêvais pas, de toute façon... :-)
Pourquoi avons-nous besoin d'un Nobel ? Le marché paiera pour tout.
Sur le marché des changes, l'asymétrie existe également, mais elle n'est pas aussi évidente et plus difficile à comprendre. En bref, dans les actions, lorsque le prix augmente, l'amplitude augmente également, mais il n'y a qu'un seul actif. Dans le cas du Forex, cela fonctionne dans les deux sens. L'amplitude augmente mais n'est pas aussi évidente et c'est l'équivalent de deux actifs échangés dans les deux sens. Mais cela vous permet de gagner moins. Je vous montrerai le résultat un peu plus tard.
J'ai remis à plus tard le sujet du générateur de logique en 2015. C'est compliqué, mais pas au point que je ne puisse pas le résoudre. Je voulais ne pas empêcher l'ordinateur de générer des stratégies, et pour ce faire, j'ai commencé par les mathématiques. C'est-à-dire lui permettre de générer absolument n'importe quelle stratégie. Je définirai le choix d'un instrument, la sélection du type d'ordre et je fixerai les mathématiques et la logique. Des fonctions simples telles que multiplier, additionner, diviser, soustraire, si, et, ou. Laissez-le choisir les données à analyser et les fonctions mathématiques à appliquer. Générer un million d'individus, allouer un dollar conditionnel à chacun d'entre eux et les faire tous échanger. Ensuite, qui a gagné sur la reproduction, laissez-les se reproduire avec des mutations et ainsi de suite.
Au début, il s'agira d'un hasard sauvage, mais avec le temps, le système devrait apprendre quelque chose et commencer à identifier certains modèles. Mais ce n'est pas très facile et ce n'est pas bon marché.
C'est cher sans optimisation... Bien que la puissance soit croissante et que les logiques soient réellement décrites par les booléens et les mathématiques. Venez à cela)
Vos thèses :
1) tous les experts gagnent périodiquement, mais perdent plus que
2) pour gagner, il faut faire tourner les experts dans le temps, en éteignant ceux qui perdent actuellement
3) pas de critère d'échec futur, donc la rotation est devinante et tardive, car il faut du temps pour constater la période de perte ou de gain.
L'absence de profit à distance est le résultat de l'absence d'une certaine régularité dans la logique du conseiller expert, qui, par définition, permet de prédire l'état futur du processus avec une probabilité supérieure à 0,5. Puisqu'elle est absente, pourquoi devrions-nous imiter l'analyse du marché à l'intérieur d'un Expert Advisor en utilisant des indicateurs, s'il n'y a aucune information prévisionnelle valable provenant d'une telle "analyse" ? Vous pouvez simplement échanger une pièce de monnaie ou un ensemble de centimes et perdre le spread de la même manière.
Comment peut-on conclure du fait que "tous les EAs sont perdants" que l'on peut gagner sur une distance avec un tel ensemble ? C'est absurde. Si la probabilité d'un résultat profitable est manifestement inférieure à 0,5, le montant de ses réalisations est une perte certaine. Comment peut-on, sans méthodes d'analyse, sans régularités, c'est-à-dire sans critères de décision intelligente, tirer l'ensemble des trajectoires d'équilibre sciemment perdantes vers la zone supérieure à zéro ? Vous voulez additionner des nombres négatifs pour obtenir leur somme positive, eh bien, c'est tout simplement impossible.
qu'est-ce que les locs ont à voir avec ça ? Il n'y a pas de lots, c'est une photo dans le terminal. Il n'y a qu'une position ouverte et une position fermée.
Voici un exemple sur 28 actions sans effet de levier, avec compensation, avec commissions.
30 % par mois, c'est pour les rêveurs. Il n'y a pas d'algorithmes qui donnent de tels rendements. Il suffit d'oublier ces chiffres pour toujours ! Pour les connaisseurs, il est évident que le rendement de tout algorithme est limité soit par la liquidité, soit par les capacités du modèle théorique. Si vous prenez le HFT et l'arbitrage, vous pouvez essentiellement fournir n'importe quel rendement, même 1000% par mois, mais la question est le montant que vous pouvez envelopper. En définitive, dans ces algorithmes, les rendements dépendent de la liquidité.
Si vous utilisez d'autres algorithmes, vous n'obtiendrez pas les mêmes rendements. Pour commencer, nous devons disposer d'un modèle théorique normal et le développer.
Oui, j'ai obtenu un rendement annuel de 20-25% en devises sur des actions américaines et je travaille à réduire la consommation de ressources, à simplifier l'algorithme, à améliorer le rendement à 30-35% par an et à lisser la courbe de rendement. Et c'est un excellent rendement, cela me suffit pour être stable avec des risques tendant vers zéro.
30% par an avec un risque minimal - c'est le graal.
Non, c'est exactement mon sujet préféré, maintenant je vous arrose de questions :
Vous êtes assis sur un forum MQL et non dans une grande réunion d'investisseurs de fonds spéculatifs, seuls les traders de forex résident ici,
Mon robot de trading a une marge réaliste de 30%, vous pouvez l'atteindre, ce n'est pas une question de stabilité, mais la liquidité du forex est suffisante pour 99,999% des gens.
Lorsque vous dites que tout algorithme est limité par la liquidité, la question est de savoir de combien d'argent il s'agit.
dans le forex comme je le sais le volume maximum garanti de jusqu'à 200 lots dans les principaux opérateurs, et c'est une seconde 1 pip = 2000 $, avec un effet de levier de 5 il serait d'environ 4 millions de dollars de capital requis, ce qui permet à la théorique de faire le marché du forex 100% par an sur un TS efficace, sur n'importe quel algorithme sans un manque de liquidité.
Je ne parle même pas du CME, où vous pouvez généralement négocier d'énormes volumes.
Une telle somme n'est-elle pas suffisante pour vous et pour les rêveurs de ce forum ?
Ou voulez-vous gérer comme Buffett avec 10 chiffres ?
Où est la ligne de fond où tout cesse de fonctionner, la liquidité fera défaut, je ne comprends pas, c'est le montant dans votre esprit ?
Non, c'est exactement mon sujet préféré, maintenant je vous arrose de questions :
Vous êtes assis sur le forum du MQL et non dans les réunions d'investisseurs d'un grand fonds spéculatif, seuls les traders de forex vivent ici,
Mon robot de trading a une marge réaliste de 30%, vous pouvez l'atteindre, ce n'est pas une question de stabilité, mais 99,999% des gens ont assez de liquidités pour utiliser le forex.
Lorsque vous dites que tout algorithme est limité par la liquidité, la question est de savoir de combien d'argent il s'agit.
dans le forex comme je le sais le volume maximum garanti de jusqu'à 200 lots dans les principaux opérateurs, et c'est une seconde 1 pip = 2.000 $, avec un effet de levier de 5 il serait d'environ 4 millions de dollars de capital requis, ce qui vous permet théoriquement de faire le marché du forex 100% par an sur TS efficace, sur n'importe quel algorithme sans un manque de liquidité.
Je ne parle même pas du CME, où vous pouvez négocier d'énormes volumes.
Une telle somme n'est-elle pas suffisante pour vous et pour les rêveurs de ce forum ?
Ou voulez-vous gérer comme Buffett avec 10 chiffres ?
Où est la ligne de fond où tout cesse de fonctionner, la liquidité fera défaut, je ne comprends pas, c'est le montant dans votre esprit ?
Un chiffre réaliste de 30% par mois ? Eh bien, avec l'expectative=0 oui, c'est réel, pourquoi pas ? Aujourd'hui il fait +30, demain il fera moins 40.
Je parlais de liquidité lorsque j'ai écrit sur les stratégies HFT et d'arbitrage. Allez-vous exécuter des algorithmes HFT sur le forex en utilisant le terminal mt5 ? Avec de tels algorithmes, il y a une compétition pour le temps. Oui, vous pouvez théoriquement envelopper de grosses sommes sur le CME et le forex avec ces algorithmes, mais vous devez aussi vous battre pour le temps. Je pense que très peu de personnes parmi le public local peuvent le faire.
Je n'ai pas dit que tout algorithme repose sur la liquidité, seulement ceux sur lesquels on peut faire des pourcentages élevés avec une efficacité prouvée, ce sont des algorithmes bien spécifiques. Et quand ils ne dépendent pas de la liquidité, ils dépendent de la concurrence pour le temps.
Et avec les algorithmes qui ont été discutés ici, sur la base de l'analyse des prix, faire 30% par mois est très peu probable. Vous pouvez le faire, mais c'est aléatoire, pas rentable. J'ai moi-même fait 150% par mois en 2009, quelques mois de suite, et retiré un bénéfice. Il y a eu d'autres histoires où je gagnais 50% par mois. Mais tout cela n'a aucun sens, si le gain attendu = 0.
Ce que je veux dire, c'est que vous devez apprendre à faire au moins quelques profits stables avec une efficacité prouvée. Trouvez un modèle qui rapporte régulièrement au moins 1% par an en plus des commissions sur le forex. Je considère le trading comme un travail, dans le contexte des jeux d'argent, oui j'ai tort, dans le contexte de rendements stables, j'ai raison. J'apporterai mon propre argent à la personne qui me montrera comment elle gagne 30 % par mois de manière stable et avec un risque minimal et qui m'expliquera pourquoi cela fonctionne. Et il n'y aura pas du tout de problèmes d'argent, les sommes seront normales. Je me retirerais complètement du développement et de la recherche et ne ferais rien d'autre que de collecter des fonds pour cela. Mais ça n'arrivera pas.
Et peu importe le forum sur lequel vous vous trouvez, c'est la même chose partout.