Expérience - page 272
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Quelle différence cela fait-il de savoir quel TF ? Disons que sur TF D1, cinq jours = cinq points d'échantillonnage, et sur M1, ce serait 7200 points. 7200 points, c'est mieux, non ? Il y a plus d'informations, et probablement moins de gigue en raison d'un plus grand nombre de données d'entrée.
Ceci n'a pas été confirmé au début de l'expérience en travaillant sur TF M1 car, à ce moment là mon indicateur ne fonctionne pas correctement sur une grande quantité d'informations (plus de 1000) barres, je pense que c'est à cause d'une erreur dans le programme. Je dois corriger cette erreur.
Et, ici, la 3ème variante de l'entrée, intéressante : vous ne pouvez entrer sur le marché que lorsque la tendance est établie, lorsque les trois lignes de l'indicateur sont combinées. Cependant, dans ce cas, le temps total de séjour sur le marché diminue. Cette variante doit être comparée à la précédente dans le testeur par les principaux paramètres, par exemple, par la rentabilité et la stabilité.
Yusuf, j'ai testé cette variante il y a longtemps (je ne peux même pas imaginer combien de variantes et pour quelles séries j'ai essayé d'appliquer PNB).
Le problème avec la variante 3 est que lorsqu'elle s'est formée, il est trop tard pour y entrer.
Si vous pouviez identifier le moment où la transition a lieu de la variante 1,2 à 3 plus tôt, vous obtiendriez peut-être quelque chose d'utile.
Yusuf, j'ai testé cette variante il y a longtemps (vous n'avez aucune idée du nombre de variantes et de rangs pour lesquels je n'ai pas essayé d'utiliser PNB).
Le problème de la variante 3 est que lorsqu'elle s'est formée, il est trop tard pour y entrer.
Si vous pouviez identifier le moment où le passage de la variante 1,2 à la variante 3 se produit plus tôt, peut-être que quelque chose d'utile en sortirait.
Je vais y réfléchir.
Ceci n'a pas été confirmé au début de l'expérience en travaillant sur le TF M1 car, chez moi, l'indicateur ne fonctionne pas correctement sur une grande quantité d'informations (plus de 1000) barres, je pense que cela est dû à un bug dans le programme. Je dois corriger cette erreur.
Plus il y a de points dans un intervalle, mieux c'est à mon avis.
Et l'échantillon doit être sélectionné sur la base d'au moins une certaine logique. Cycles, par exemple - session de négociation, journée, etc.
Un échantillon de 1440 minutes (24 heures) serait suffisant.
J'ai eu cette idée.
Prenez un panier de paires de devises : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD.
2. Séparation des paires dans un panier de devises : EUR,GBP,AUD,NZD,JPY,CHF,CAD, tout en faisant de l'USD une constante dans le panier. La somme du panier est toujours constante.
Ainsi, au lieu de la série EURUSD, seule la série EUR sera donnée à l'entrée NBP, et ainsi de suite de manière similaire.
Ensuite, l'EA négocie le panier sur les paires de devises du point 1.
p/s. Je le ferai, s'il y a des volontaires pour surveiller l'expérience n°2. Ou si Yusuf la surveille lui-même.
Je veux avoir des idées à l'avance sur l'échantillonnage, le moment de la journée où ouvrir/fermer les ordres ou à tout moment en fonction du signal.
Plus il y a de points dans le même laps de temps, mieux c'est à mon avis.
Et l'échantillonnage devrait suivre au moins une certaine logique. Cycles par exemple - session de négociation, journée, etc.
Un échantillon de 1440 minutes (24 heures) serait suffisant.
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Alors, testez cette option, s'il vous plaît. Je n'en ai pas l'occasion - je suis en visite à Moscou.
Ensuite, veuillez tester cette option. Je n'en ai pas l'occasion - je suis en visite à Moscou.
Le même résultat. Tout est fait depuis longtemps maintenant.
Le même résultat. Tout cela a été fait depuis longtemps.
Passez donc à l'expérience numéro deux : soyez le présentateur.
Quelle différence cela fait-il de savoir quel TF ? Disons que sur TF D1, cinq jours = cinq points d'échantillonnage, et sur M1, ce serait 7200 points. 7200 points, c'est mieux, non ? Il y a plus d'informations, probablement moins de bavardages en raison d'un plus grand nombre de données d'entrée.
Nous devons résoudre le problème du bavardage d'une manière ou d'une autre. Peut-être en pré-lissant le prix, d'autres options... Proposez vos idées.
Toute conversion de séries de prix est vouée à l'échec. Vous êtes dans un avion et il vous fait voler de haut en bas. Voulez-vous lisser les données d'altitude ? Si vous l'aplanissez trop, vous toucherez le sol et vous vous tuerez lors du prochain mouvement vers le bas. Et sur le rouleau ascendant, tu vas décrocher et te tuer aussi. Voulez-vous l'essayer ?
L'idée d'alléger la gamme de prix a également été évoquée. Remontez dans l'avion avec votre famille et à l'atterrissage, nous ne regarderons pas le radioaltimètre plus d'une fois toutes les 10 minutes. Tu veux le faire ?
La solution ne consiste pas à manipuler les séries de prix (lissage, éclaircissement, etc.). En manipulant les données, nous prétendons que nous observons un processus entièrement différent et que notre vie, ou notre prospérité, dépend directement du processus réel.
Mais tout n'est pas désespéré, une solution au problème de la gigue a été trouvée il y a longtemps: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис.
Passez donc à l'expérience numéro deux : soyez le présentateur.
Avez-vous déjà terminé ?