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Ce graphique montre-t-il l'ampleur de la différence de mouvement ? Plus c'est droit, plus c'est corrélé ?
Ce graphique montre-t-il l'ampleur de la différence de mouvement ? Plus c'est droit, plus c'est corrélé ?
Plus on s'approche de 100%, plus la corrélation est forte. Ce sont celles avec lesquelles vous devez commencer à tronquer.
On me le propose actuellement par échantillonnage automatique, mais j'ai besoin de tout revoir manuellement, de savoir où sont les plus optimales et où il n'y a pas encore de positions.
Vous trouverezici des informations sur la corrélation, notamment un tableau interactif.
Plus on s'approche de 100 %, plus la corrélation est forte. Ce sont celles avec lesquelles vous devez commencer à tronquer.
L'échantillonnage automatique le suggère maintenant, mais j'ai besoin de revoir tout manuellement, où sont les plus optimales et où il n'y a pas encore de positions.
Oh, merci !
Oh, merci !
Voici d'autres copies, vous pouvez en trouver d'autres pour aller avec, Yusufu peut en enlever quelques-unes et en laisser une.
Vitaly, cool ! Merci.
On peut aussi ajouter un bloc pour vérifier les corrélations au lieu de tronquer les paires.
Le principe est simple : une position est ouverte, un signal pour en ouvrir une autre est reçu, nous vérifions la corrélation, si elle est supérieure à 80%, nous n'ouvrons pas cette paire jusqu'à ce qu'elle se ferme à celle-là.
Lorsque plusieurs positions sont ouvertes, nous rassemblons toutes les positions ouvertes dans un tableau et, lorsqu'un signal est reçu, nous les remplaçons une par une et vérifions si la position déjà ouverte a une corrélation supérieure à 80%.
Cette méthode est meilleure et plus facile que de tronquer les paires.
Donc je suis sérieux. Je n'ai pas fait d'études de dépendance ou de corrélations de trading. Et j'accroche des EA sur chaque paire, comme Yusuf, là où l'œil tombe ;).
Maintenant, je veux savoir comment le faire correctement et me débarrasser des doubles.
Une petite erreur peut se manifester d'une manière totalement inattendue.
Je ne parle pas d'une propriété du système (son inertie, etc.), mais de l'implémentation de l'algorithme dans le code.
Oui, c'est ça.
Oui, tout Wall Street se rallie à la chasse aux 50 livres d'une manière sans précédent.