Ce qui n'est pas compris et pris en compte lors de la discussion sur le modèle de marche aléatoire (RBS) - page 7
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C'est l'essence même de la chose. C'est assez juste pour une mise en œuvre individuelle. C'est pour exclure l'influence des réalisations individuelles que le post que j'ai cité https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analyse les statistiques incrémentales minute par minute pendant 625 jours. Pour que les conclusions soient générales et reproductibles. Comme Alexander_K2 l'a constaté, les informations obtenues fonctionnent non seulement pour la paire usdchf sélectionnée dans la plage sélectionnée (activité intrajournalière par minute sur 2 ans, 2015-2017), mais aussi pour toutes les paires de devises et à tout autre moment. La conclusion selon laquelle il n'y a pas de stationnarité est basée sur 625*1440=900000 (presque un million) mesures, et non sur une seule réalisation.
Je dois dire que de la même manière, elle révèle non seulement une dépendance statistiquement significative des incréments par rapport à l'heure de la journée, mais aussi leur dépendance par rapport au numéro du jour dans la semaine de négociation 1-5. Cependant, elle est plus faible que la dépendance intraday.
Abandonnez les modèles où le temps introduit une distorsion de ce qui est observé. La coupure de la barre et le nombre d'errances dans une barre à différents moments de la journée peuvent en effet fausser grandement les observations.
Mais je soupçonne que la théorie des valeurs extrêmes (et les modèles probabilistes qu'elle utilise) peut réellement changer de nombreuses perceptions et dissiper certaines idées fausses.
De plus, de nombreuses "réfutations" d'un marché efficient sont construites sur l'hypothèse que nous avons une distribution gaussienne des incréments élémentaires.
Et cela risque d'être loin d'être le cas. )
Rien ne s'oppose à l'utilisation de SB pour décrire la dynamique des prix. Je suis d'accord et j'ai même utilisé dans le trading le fait que sur une période de temps infiniment longue, l'absence d'anticipation de hausse des taux fonctionne également. Je n'arrive pas à comprendre, sur la base de quoi, sans spécifier le but de la modélisation, le modèle "avec incréments aléatoires STATIONNAIRES" s'est soudainement avéré être "le plus adéquat" à tous les buts inconnus à la fois ? Il me semble que ce forum discute des possibilités de détecter des régularités locales dans la dynamique des prix qui conduiraient à une déviation de l'espérance de la somme des incréments du taux par rapport à zéro pendant la période allant de l'ouverture à la fermeture d'une transaction. Voir, par exemple, à droite sur ce forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 et sur ZKK décrivant ces changements https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stationnarité des incréments pendant la journée et que le modèle SB avec incréments stationnaires ne convient pas pour décrire la dynamique des prix pendant la journée.
En effet !
Une fois de plus, je répondrai à la substance de la stratégie proposée, très probablement la dernière, s'il n'y a pas de mise en œuvre de votre part.
Je ne parle pas aux parents vides sur ce ton.
Vous êtes ignoré jusqu'à ce que vous vous excusiez.
Bonne chance, communiquez avec d'autres personnes ailleurs.
S'éloigner des modèles où le temps introduit une distorsion de l'observé. Les coupures de barre et le nombre de balades dans une barre à différents moments de la journée peuvent en effet fausser considérablement les observations.
Mais je soupçonne que la théorie des valeurs extrêmes (et les modèles probabilistes qu'elle utilise) peut réellement changer de nombreuses perceptions et dissiper certaines idées fausses.
De plus, de nombreuses "réfutations" d'un marché efficient sont construites sur l'hypothèse que nous avons une distribution gaussienne des incréments élémentaires.
Et cela risque d'être loin d'être le cas. )
Il est dommage que vous, qui semblez être un nouveau personnage dans ce fil de discussion, soyez tout aussi vide, sans une seule formule ou un seul graphique, en faisant une affirmation complètement non scientifique et non fondée sur quelque chose.
Un autre message insignifiant de votre part dans ce fil et vous serez dans mes ignorés.
Rédigez des déclarations fondées sur des connaissances scientifiques, et non sur vos sentiments ou vos intuitions.