Ce qui n'est pas compris et pris en compte lors de la discussion sur le modèle de marche aléatoire (RBS) - page 3
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Je m'y intéresse
;)
L'auteur du fil devrait suivre l'exemple de AK2 et de son fil TIP. (Prouvez vos idées à l'aide de photos et de descriptions, plutôt que de dire "construisez-le vous-même"). Il y a mangé un chien par tranches et pas un seul, avec un chat en plus.
Il est courant de discuter de la prémisse originale :
Mais ils ne considèrent pas du tout la suite du texte :
Voici l'élément principal que tous les débatteurs omettent de considérer :
SB est un processus aléatoire discret avec des incréments STATIONNAIRES indépendants.
Les incréments stationnaires sont des variables aléatoires avec un MOUVEMENT ZÉRO.
Et leur DISPERSION est LIMITÉE.
C'est pourquoi SB sera toujours similaire aux mouvements de prix des paires de devises et en général aux mouvements de prix de TOUS les actifs financiers et peut toujours être utilisé scientifiquement comme modèle des mouvements de prix de n'importe quel akitv financier, y compris les cotations des paires de devises sur le forex.
Actuellement, le modèle le plus adéquat du mouvement des prix peut être considéré comme un processus aléatoire NON-STATIONNAIRE avec des incréments aléatoires STATIONNAIRES.
Un processus aléatoire non stationnaire avec des incréments aléatoires STATIONNAIRES.
Cela signifie que la moyenne (espérance mathématique) des incréments est toujours (pas exactement, approximativement) égale à zéro.
Une façon de négocierun processus aléatoire NON-STATIONNAIRE avec des incréments aléatoires STATIONNAIRES est de négocier
- consiste à négocier le retour des incréments vers la moyenne, c'est-à-dire vers zéro et le passage au-dessus de zéro.
Exemple : la paire de devises NZDUSD. Nous prenons un intervalle de 5 jours de bourse entre les points afin de réaliser des transactions calmes et non précipitées, mais rentables.
NZDUSD
14.02.2020 0.643191 0.003151
21.02.2020 0,635123 -0,00807
28.02.2020 0,625104 -0,01002
06.03.2020 0,635806 0,010702
13.03.2020 0.605998 -0.02981
20.03.2020 0,569879 -0,03612
27.03.2020 0,603034 0,033155
03.04.2020 0.585799 -0.01724
10.04.2020 0,608408 0,02261
17.04.2020 0.600439 -0.00797
Le premier graphique représente les incréments de prix de la paire de devises NZDUSD.
Le deuxième graphique est celui de la paire de devises NZDUSD. Les dates sont données.
Une des stratégies rentables (pas la plus rentable, mais elle fera l'affaire par exemple).
- Il s'agit de vendre lorsque l'incrément est positif et d'acheter lorsque l'incrément est négatif.
AVERTISSEMENT : cette information n'est PAS une recommandation commerciale. L'application de la stratégie ci-dessus ne garantit pas les bénéfices et peut entraîner des pertes. Toute personne qui applique une telle stratégie le fait à ses propres risques. L'auteur n'est pas responsable des actions des autres qui ont conduit à des pertes en essayant d'appliquer la stratégie ci-dessus.
c'est seulement quand c'est plat.
Dans un appartement, on gagne. Au début d'une tendance, on perd tout.
Petite correction : c'est vous qui êtes en train de perdre.
Je gagne de l'argent avec cette méthode.
Laissez chacun parler pour lui-même.
Ne parlez pas pour tout le monde.
Ok, ok. Ne sois pas si tapageur, Oleg.
Je ne suis pas Oleg et certains membres de longue date de ce forum peuvent en attester.
Je vous conseille vivement de ne communiquer que sur le sujet du fil de discussion et de ne pas en faire une affaire personnelle.
Sinon, je cesserai de communiquer avec vous.
OK, OK. Ne sois pas si tapageur, Oleg.
1. Il n'existe pas de concept de "dispersion limitée" en télévision. Limitée par quoi ? De moins l'infini à plus l'infini ? Ou de moins un million à plus un million ? La variance d'un processus stationnaire doit être une constante.
2. Il n'y a pas de valeurs aberrantes dans une marche aléatoire discrète unidimensionnelle - regardez les incréments. Quel genre de valeurs aberrantes si les incréments ne peuvent être que de plus ou moins 1 ?
3. je n'ai écrit nulle part "être nécessairement négatif". La somme des incréments de SB peut être négative, la somme des incréments d'une gamme de prix de marché dans des conditions normales ne peut pas être négative.
Eh bien, l'eurik est monté jusqu'à 1,7, après quoi il y a eu beaucoup d'incréments, tant positifs que négatifs. Glissé à 1.1, la somme des incréments est de -0.6. Conditions anormales ?
Eh bien, l'eurik est monté jusqu'à 1,7, après quoi il y a eu beaucoup d'incréments, tant positifs que négatifs. En descendant à 1,1, la somme des incréments est de -0,6. Conditions anormales ?
Est-il difficile pour vous de montrer sur un graphique ce sur quoi vous écrivez ?
Je n'ai pas été paresseux et j'ai dessiné des graphiques.
Et je l'ai expliqué clairement.
Est-il difficile pour vous de montrer sur un graphique ce sur quoi vous écrivez ?
Je n'ai pas été paresseux et j'ai dessiné les graphiques.
Et je l'ai expliqué clairement.
Je ne pensais pas que tu serais intéressé, mais tu en as pour ton argent.
Je vais le faire.