Expliquez le mécanisme. Si j'ai ouvert sur un teneur de marché, comment puis-je maintenant fermer sur un autre teneur de marché ? - page 4
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Quel genre d'idiots achèterait une option pour un lakh à un tel chiffre d'affaires ? Je suis sûr qu'il y a une masse critique UNIQUEMENT après laquelle vous pouvez commencer à transférer les transactions des clients sur un véritable marché boursier au moyen d'un lot global. Il se mesure plutôt comme une rotation du volume interne. Il détermine le volume des positions couvertes. Jusqu'à ce que la masse critique soit atteinte, vous essayez de les réunir, après quoi elles sont couvertes sur l'échange réel. Je pense que de nombreuses sociétés de courtage qui ont échoué n'ont pas réussi à surmonter cette barrière. Le marché peut être divisé en deux ou plusieurs branches. Mais après la rotation quotidienne avec les fonds de l'échangeur. C'est juste que vous parlez des sociétés de courtage et citez l'exemple de 100 $. Désolé, mais je ne connais pas de société de courtage avec de si petits fonds.
Une fois de plus - 10-50-100-200 dollars est la commande moyenne d'un client régulier de DC.
Le DC a concentré beaucoup de positions et les a couvertes en achetant une option.
Que faites-vous lorsque les clients commencent à FERMER LEURS COMMANDES ?
Détenir une option, compenser les positions des traders à partir des réserves et ACCEPTER LES RISQUES ?
Quel genre d'idiot achèterait une option à ce taux de rotation ? Je suis sûr qu'il existe une masse critique UNIQUEMENT après laquelle on peut commencer à transférer les transactions des clients sur le marché réel au moyen d'un lot global. Il se mesure plutôt comme une rotation du volume interne. Cela détermine le volume des positions couvertes. Jusqu'à ce que la masse critique soit atteinte, vous essayez de les réunir, après quoi elles sont couvertes sur l'échange réel. Je pense que de nombreuses sociétés de courtage qui ont échoué n'ont pas réussi à surmonter cette barrière. Le marché peut être divisé en deux types : les pertes réelles et les pertes non réelles. Mais après la rotation quotidienne avec les fonds de l'échangeur. C'est juste que vous parlez des sociétés de courtage et citez l'exemple de 100 $. Désolé, mais je ne connais pas de société de courtage avec de si petits fonds.
ne vous remplissez pas la tête de masses critiques, d'obstacles et de vos propres pensées - que doivent faire les DC lorsque les positions se ferment?
ne vous remplissez pas la tête de masses critiques, d'obstacles et de vos propres pensées - que doivent faire les DC lorsque les positions se ferment?
Il vous met en relation avec un autre de ses clients, ou vous vend une partie de son stock option sous condition. Même s'il l'a acheté sur un échange de gros volumes en interne, il peut le fractionner et le vendre par portions jusqu'à ce qu'il le vende complètement. Des questions ?
1. Nous avons déjà expliqué quatre fois que les options et les contrats à terme sont des instruments standardisés négociés en bourse - une taille de contrat standard. Ils ne peuvent pas être fracturés.
2. L'AD peut chevaucher à l'intérieur de la cuisine, mais dans ce cas, la part de ce client à l'intérieur de l'option devient le risque pris par l'AD. Et comme les positions des autres clients sont fermées, le risque de la DoC augmentera. Il n'y a pas de couverture.
La seule façon de couvrir le risque de CV est de placer la position sur le marché interbancaire par l'intermédiaire d'un fournisseur de liquidités, mais cela ne fonctionne que pour une seule grande position. Vous ne pouvez pas couvrir une position consolidée de nombreux petits clients - vous utilisez simplement votre propre capital pour la couvrir.
En fait, le teneur de marché a déjà fait tout ce qu'il devait faire sur la première opération à effet de levier - il a fourni des liquidités et a revendu le résultat à la suivante tout aussi rapidement.
Mais le "pari" que vous avez déjà fait auprès d'un courtier à un spread non inférieur à celui du teneur de marché.
Par conséquent, "fermer avec un effet de levier sur un autre teneur de marché" est une expression plutôt étrange. Il ne te connaît pas et le train est déjà parti.
Qui est le prochain ?
le courtier transmet les transactions au teneur de marché. et le teneur de marché fournit un effet de levier de 100.
En substance, le courtier redirige simplement toutes les transactions vers une entreprise supérieure.
J'ouvre donc sur ce teneur de marché avec un effet de levier de 100. Si le prix monte - je suis en profit, si le prix descend - je suis en perte.
Ensuite, lorsque le prix a augmenté de 10 pips, j'ai fermé chez le même teneur de marché. Nous avons liquidé entre nous, j'ai gagné 10 pips et il a perdu 10 pips.
mais !
si mon courtier a trouvé un autre teneur de marché à un meilleur prix, comment ma transaction serait-elle fermée ?
En général, le teneur de marché a déjà fait tout ce qui lui était demandé lors du premier effet de levier - il a fourni des liquidités et a revendu le résultat au suivant tout aussi rapidement.
J'ai compris. Tu veux dire le prochain trader.
Mais vous avez décrit une situation idéale où le fabricant a autant d'acheteurs que de vendeurs.
Mais parfois, 90% des traders en eurodollars sont du côté de l'achat.
Ensuite, le teneur de marché détient une position d'achat avec effet de levier.
Comment peut-il être fermé par un autre teneur de marché ?
quelque chose ne va pas ici.... brokers tripping....
Mais le "pari" que vous avez déjà fait avec un courtier dans un spread n'est pas déjà celui du teneur de marché.
Le courtier n'est pas du tout impliqué dans les transactions, il transfère tout vers le haut au fournisseur.
Qu'est-ce que tu veux dire ?
Qui est le prochain ?
Un courtier, en revanche, transfère les transactions à un teneur de marché et ce dernier fournit un effet de levier de 100.
En gros, le courtier ne fait que transmettre toutes les transactions à un bureau supérieur.
J'ouvre donc sur ce teneur de marché avec un effet de levier de 100. Si le prix monte - je suis en profit, si le prix descend - je suis en perte.
Ensuite, lorsque le prix a augmenté de 10 pips, j'ai fermé sur le même teneur de marché. Nous avons liquidé la position entre nous, j'ai gagné 10 pips, il a perdu 10 pips.
mais !
si je trouve un autre teneur de marché à l'heure de clôture, avec un meilleur prix, comment mon opération sera-t-elle alors clôturée ?
Vous devez d'abord définir de quel courtier il s'agit. Un courtier en bourse ou un courtier en forex ? Un courtier en bourse est simplement un intermédiaire entre le client et la bourse. Un courtier Forex est surtout un front office qui couvre vos petites transactions au sein de son bureau.
Tout d'abord, il faut décider de quel courtier il s'agit. Un courtier en bourse ou un courtier en forex ? Un courtier en bourse est simplement un intermédiaire entre le client et la bourse. Un courtier en devises est essentiellement un bureau d'accueil qui couvre vos petites transactions à l'intérieur de son bureau.
Je pense qu'il est clair d'après vos posts que vous parlez du forex.
Mais pour une raison quelconque, vous parlez comme si vous étiez en train de négocier à la bourse. Sur le marché des changes, vos petites transactions se font à l'intérieur de la maison de courtage. Et vous insistez pour parler du teneur de marché. Google market maker et ses fonctions.
Mais pour une raison quelconque, vous parlez comme si vous étiez en train de négocier à la bourse. Sur le marché des changes, vos petites transactions se font à l'intérieur de la maison de courtage. Et vous insistez pour parler du teneur de marché. Google market maker et ses fonctions.