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En parlant des jours de la semaine, une sorte d'énigme :
Dans l'image H1, la moyenne (presque) typique des bougies horaires. (c'est-à-dire la valeur moyenne, excluant les valeurs extrêmement grandes et trop petites)
Quel jour de la semaine est marqué par des cercles ?
parfois, les statistiques sont très mal rasées ici ;)
Il fut un temps où je faisais ça :
la longueur moyenne de la flèche supérieure, de la flèche inférieure, du corps.
ne jetez rien
d'ailleurs, le signal n'est pas mauvais
Il reste 4 essais :-)
Je ne joue pas à deviner l'air) chaque instrument a ses propres et différentes périodes d'activité, il suffit d'exporter H/L des bougies journalières, horaires, minutes et vous verrez par vous-même.
C'est tout le temps comme ça avec ces...
J'ai remarqué quelques fois avec mon courtier, pas si fort bien sûr, mais suffisamment pour que le robot réagisse ou fasse tomber un stop.
J'ai également remarqué qu'une fois par semaine, ils corrigent les graphiques, c'est-à-dire qu'ils suppriment certaines barres de minutes de l'historique, je pense que c'est une session de cotation, je ne suis pas sûr.
sont soudainement des mardis. Avec une différence statistique minime, mais plus qu'une marge d'erreur.
Il existe une justification naturelle assez simple à cela : le lundi est une journée plutôt floue, qui digère les nouvelles du week-end,
. Le même lundi, les marchés géographiques entrent de manière inégale/simultanée, et une action plus conjointe se produit le mardi.
. C'est probablement en partie pour cette raison que si la valeur baisse le mardi, elle baisse :-) d'où les " mardis noirs ".
la différence statistique est faible, mais elle est là.
Je me demande comment on peut gagner de l'argent sur les fluctuations de la volatilité intrajournalière ? Un straddle d'options binaires ?)
J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet aussi - c'est vraiment fascinant. Peut-être des schémas d'éclatement, avec un niveau d'éclatement flottant en fonction du niveau de volatilité moyen précédent, disons pendant une semaine ?
J'ai remarqué quelques fois avec mon courtier, pas si fort bien sûr, mais suffisamment pour que le robot réagisse ou fasse tomber un stop.
J'ai également remarqué qu'une fois par semaine, ils corrigent les graphiques, c'est-à-dire qu'ils suppriment certaines barres de minutes de l'historique, je pense qu'il s'agit d'une session de cotation, pas sûr.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils le font dans les cuisines et ils utilisent des logiciels obsolètes. Il ne suffit pas qu'ils soient des cuisines et ils sont avares d'argent pour de nouveaux logiciels.
J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet aussi - c'est vraiment fascinant. Peut-être des schémas d'éclatement, avec un niveau d'éclatement flottant en fonction du niveau de volatilité moyen précédent, disons pendant une semaine ?
À mon avis, s'il n'y a pas de tendance, que les incréments sont indépendants et que la volatilité ne dépend que du temps, alors seules les stratégies d'options peuvent fonctionner (si elles existent et sont suffisamment bon marché).
C'est tout le temps comme ça avec ces...
Ils ne vous aiment pas, vous leur avez probablement pris beaucoup d'argent, alors ils se vengent).
À mon avis, s'il n'y a pas de tendance, que les incréments sont indépendants et que la volatilité ne dépend que du temps, alors seules les stratégies d'options peuvent fonctionner (si elles existent et sont suffisamment bon marché).
À mon avis, vous supposez des conditions hautement idéalisées. Si un quasi processus Ornstein-Uhlenbeck existait sur n'importe quelle paire, un fan local de ces camarades ne saurait pas où planquer des sacs d'argent.
J'ai écrit sur des paires réelles.
À mon avis, vous supposez des conditions hautement idéalisées. S'il existait un quasi processus Ornstein-Uhlenbeck sur n'importe quelle paire, le fan local de ces camarades ne saurait pas où planquer les sacs d'argent.
J'ai écrit sur de vrais couples.
Telle est la tâche, trouver des différences significatives entre les prix réels et ces modèles. Plus précisément, être capable d'isoler les périodes de temps où l'on observe de telles différences.
Un SB dont la volatilité fluctue dans le temps est une chose très insidieuse. Il est facile de voir ce qui n'existe pas - des tendances, des bémols, des corrélations d'incréments ou même des grappes de revirements. Si vous effectuez des transformations qui réduisent un tel processus à un SB normal, toutes ces choses disparaissent généralement. Malheureusement, les prix réels transformés de la même manière deviennent également similaires à des SB ordinaires. Mais cela indique seulement que nous devons creuser dans une autre direction.