![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Exemple d'un indicateur sur les minutes, pour le TF ci-dessus :
Comptez combien de bougies M1 étaient en hausse et combien étaient en baisse.
Sortir la différence (haut - bas) comme un histogramme dans le sous-sol.
La signification : si le chandelier est fermé vers le haut, et que l'histogramme est négatif, cela signifie qu'il y a eu un chandelier d'impulsion M1.
Il est plus probable que l'on ne trouve pas de régularités, mais je ne sais pas.
J'ai essayé de faire quelque chose de rapide, mais il ne le calcule pas correctement.
Zhen, j'ai vérifié différents DCs en mon temps , ils filtrent définitivement les tiques.
Il n'est pas certain qu'ils le feront. Il est encore plus probable qu'ils ne filtrent pas tous, sinon ils seraient la proie de l'arbitrage entre courtiers. La différence dans le nombre de ticks est très probablement due au fait que les fournisseurs de liquidité sont différents en nombre et en composition.
Ce n'est pas un fait qu'ils filtrent.
Oui, Grigori. C'est mon avis, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je vois, c'est que la sortie est un chaos. Et il est difficile de contester ce fait.
Il s'agit d'un jugement de valeur, sans prétendre connaître le sens de l'être.
Si les ticks sont filtrés, alors le but du filtrage est de maintenir le prix dans la direction du mouvement du marché. Ensuite, dans un marché en hausse, le prix restera beaucoup plus longtemps sur les barres, et dans un marché en baisse, il restera sur les lots. La question est de savoir quelle est la taille de la fenêtre - peut-être moins d'une minute, peut-être pas.
Je n'ai pas vu d'indicateur fixant le moment où le prix est dans la minute.
Si les ticks sont filtrés, alors le but du filtrage est de maintenir le prix dans la direction du mouvement du marché. Ensuite, dans un marché en hausse, le prix restera beaucoup plus longtemps sur les barres, et dans un marché en baisse, il restera sur les lots. La question est de savoir quelle est la taille de la fenêtre - peut-être moins d'une minute, peut-être pas.
Je n'ai pas vu d'indicateur fixant l'heure du prix à une minute près.
J'ose dire - exactement une minute... :)
Non, pas les ticks, mais le temps. Disons qu'à 60 secondes, le prix a évolué dans une fourchette de 10 pips, alors combien de temps en secondes a duré le prix à chacun des 10 pips ?
Non, pas les ticks, exactement le temps, disons qu'à 60 secondes, le prix a bougé dans une fourchette de 10 pips, alors combien de temps en secondes le prix était-il à chacun des 10 pips ?
Là, tout sera prévisible - la nuit, il restera au même endroit plus longtemps que pendant la journée.
Il ne s'agit pas de gagner, mais d'identifier une méthode de filtrage. Je pense que les filtres fonctionnent dans le but d'augmenter les profits et cela signifie que les sociétés de courtage essaient de prévoir le mouvement des prix avec une plus grande probabilité dans une certaine direction et si nous comprenons la direction, nous pouvons utiliser les réalisations des sociétés de courtage.
Pour la bourse, ce serait un indicateur intéressant - nous permettant de voir le prix psychologique moyen.