À la recherche de modèles - page 38
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les feuillets sont à la traîne, ce qui n'est pas bon.
Laissez-les prendre du retard ! !! Nous sommes uniquement intéressés par les muwings en tant que fonction cible et rien de plus. Qui nous empêche de prendre l'historique et de reculer le graphique du nombre de barres nécessaires, de sorte qu'il répète le plus possible le mouvement des prix. C'est seulement la fonction cible qui montrera un renversement de tendance dans l'histoire. Nous ne parlons pas encore de l'utiliser dans le commerce.
P.S. Voici des données non réelles. Une flèche rouge apparaît - c'est un renversement possible. Ensuite, la flèche bleue est apparue, mais la première impulsion vers le haut est importante, le mouvement depuis l'unité de temps supérieure n'a pas été interrompu - en conséquence, il est allé plus loin. La ligne horizontale rouge est une cible intermédiaire, elle a déjà fonctionné. Si la conjoncture actuelle ne change pas, il devrait atteindre 1.2924 +- avec une probabilité de 80%.
Tout le problème de la définition des pAtterns que nous recherchons tous est de créer une fonction cible qui donne un signal pivot sans ambiguïté.
Pour le déterminer correctement, il faut que le plus grand nombre possible de modules soient impliqués. Si nous combinons au maximum les données interactives provenant de sources qui influencent le mouvement et la reconnaissance des formes, c'est presque un soi-disant graal. Le problème de la création d'un tel système est simplement que les utilisateurs ne se soucient pas de ce qui est nécessaire pour créer le système le plus exempt d'erreurs possible. Ils sont intéressés par un produit à un prix abordable et qui fonctionne. Les développeurs, quant à eux, s'intéressent à la manière de créer un produit qui répond aux besoins de l'utilisateur avec le moins d'efforts possible. Ou même pour créer l'apparence de répondre à ces besoins. La création d'un système sérieux exige à la fois des efforts et une analyse approfondie, ainsi que de nombreuses ressources. En outre, seuls ceux qui disposent de ressources et de capacités importantes ont la possibilité de créer un tel système. Il ne s'agit pas d'une question de deux étapes et d'un algorithme de 64 Ko. C'est pourquoi très peu de personnes seront réellement intéressées, ne serait-ce qu'en pensant à de telles choses.
Vitaliy, ne soyez pas offensé.
Je n'y pensais même pas. Et je comprends l'état d'esprit de la majorité des gens sur ce forum. Peu de gens sont intéressés par la direction dont nous discutons ici. Et cela est évident même dans le sujet que Romfil a essayé de développer. Et il est également évident que si l'on commence à aborder pleinement ces questions, cela n'est possible que par le biais des données, dont la plupart auront un détachement de radicaux libres dans leurs neurones. Ce serait un hors-sujet global. Mais il est approprié d'afficher les possibilités mêmes de ces options. Il y aura ceux qui remarqueront non seulement l'eau, mais aussi les sources de progrès dans ce domaine.
Un réseau neuronal est un petit cerveau, plus faible qu'un cerveau humain, mais il ne se fatigue pas. Cela soulève une question, mais la plus importante : si vous ne savez pas ce que vous pouvez attendre du marché, comment le sait-il ?
L'avantage de l'IA réside dans les ressources opérationnelles et plus encore. Et les humains sont aussi liés à la logique linéaire. L'IA a appris les processus volumétriques et c'est comme respirer.
Bonjour chers visiteurs de la branche !
Une idée prometteuse pour avoir un avantage statistique certain. Comme promis.
Je dois dire tout de suite que l'idée originale n'est pas de moi, mais que je l'ai développée. Qui est intéressé le début ici.
L'idée est basée sur le principe de la vitesse différente des mouvements de prix de deux symboles - disons GBPUSD et EURUSD. Bien qu'il puisse s'agir d'instruments malheureux en raison du Brexit qui a fait s'envoler la livre ces deux dernières années. Mais que ce soit eux.
Donc. Chacun d'entre vous sait probablement et a vu comment certaines devises "bougent" sur le graphique. Et vous avez remarqué plus d'une fois la corrélation des symboles, qui ont une monnaie commune - par exemple, parfois les graphiques de GBPUSD et EURUSD sont très corrélés, mais ils ont des valeurs absolues différentes, mais la forme des graphiques est similaire. Personne ne s'opposera au fait que ces deux symboles sont dépendants l'un de l'autre. La dépendance entre eux est inconnue, mais elle existe ! Par le biais de la monnaie commune USD.
Maintenant, tirons un peu sur Gunn ... :) :) :) Ceux qui ont lu la théorie de Gunn doivent connaître sa principale découverte - le quadruplement de la fourchette de prix avec le temps. L'objet de cette découverte est "... lorsque le prix est mis au carré par le temps ou, lorsque le prix et le temps vont ensemble ...". Personnellement, je comprends (ou plutôt je le prends comme un axiome) comme suit : chaque instrument a son propre " golden ratio " inconnu de mouvement de prix par rapport au temps - ce que l'on appelle " l'échelle de prix " - c'est-à-dire par combien de points le prix se déplace par rapport à la ligne de temps. Le prix revient toujours à ce "golden ratio". Ce n'est pas l'objet de ce livre, mais je ne changerai pas l'opinion de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation - ceux qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation n'ont pas besoin de lire plus loin. Ainsi, les deux instruments mentionnés ci-dessus(GBPUSD et EURUSD) ont ces valeurs de golden ratio - il est impossible de calculer leurs valeurs absolues, mais il est possible de suggérer leur valeur relative.
Ce qui peut assurer un mouvement à la hausse du prix du GBPUSD, par exemple, il y a plusieurs variantes : (1) La GBP augmente, l'USD ne change pas ; (2) La GBP ne change pas, l'USD diminue ; (3) La GBP augmente, l'USD diminue ; (4) La GBP augmente, l'USD augmente également, mais à un rythme plus lent. Il n'y a que quatre possibilités ! Mais leur valeur absolue est impossible à prévoir. Et si c'était relatif ?
Voici les graphiques du mouvement de la GBPUSD et de l'EURUSD sur l'échelle de temps M5 pour le 06.01.2020 :
Pourquoi ce jour particulier ? Car la capture d'écran est tirée de l'article précédent, qui a été rédigé à la mi-janvier.
Que voyons-nous ? Y a-t-il une corrélation ? Il y a définitivement une corrélation !
Je veux maintenant noter une régularité que l'auteur de l'idée originale avait détectée - elle lui est apparue dès 2012, mais il n'a pu la calculer d'une manière ou d'une autre que maintenant. La régularité est que le taux de variation de la GBPUSD et de l'EURUSD est différent, mais qu'ils reviennent toujours à leur "golden ratio" - toujours ! !! L'auteur de l'idée a lié cette caractéristique à la probabilité, mais à mon avis, c'est la caractéristique du retour à ce "nombre d'or".
Je vais essayer d'expliquer plus en détail le sens de l'idée - comment gagner de l'argent grâce à elle (nous le ferons en ligne droite) :
1) Nous devons définir le "nombre d'or" relatif dans le présent ! Comment y parvenir - il est nécessaire de procéder à une analyse de l'histoire. Jusqu'à quelle profondeur ? Je ne donnerai pas de réponse exacte ici - à chacun son métier, comme on dit. L'auteur de l'idée prend un jour, pour M5 c'est 288 comptes à rebours. Et nous allons utiliser cette profondeur. Voici les graphiques des changements des cotations des paires mentionnées au début de l'ouverture du marché le 06.01.2020 (les graphiques sont dessinés en fonction du CLOSE).
2) Comme l'auteur de l'idée l'a dit - par une certaine méthode "chamanique", nous obtiendrons un certain "nombre d'or" - dans ma compréhension, il s'agit juste d'un certain "nombre d'or" ? A laquelle les deux graphiques aspireront.
3) Nous mettons ensuite à l'échelle les trois graphiques d'une certaine manière et nous obtenons ceci :
Que nous dit ce graphique ? Rien jusqu'à présent, mais si nous regardons ce graphique dans l'histoire - en partant d'une certaine date et en déplaçant cette fenêtre vers la droite, nous verrons que les prix des deux paires divergent et convergent vers cette courbe, que j'appelle personnellement "golden ratio" (elle est jaune sur le graphique, le bleu est l'euro, le rouge est la livre).
4) Comment l'utilisez-vous ? Très simplement. Les trois lignes tendront toujours (enfin, tôt ou tard) vers un point, c'est-à-dire que la vitesse de variation des prix reviendra à ce nombre d'or. On ne sait pas où se situera ce point, mais il est possible de deviner où les graphiques vont évoluer. J'ai écrit un indicateur qui affiche ces trois lignes en temps réel. Il possède exactement trois de ces tampons.
La ligne rouge correspond à l'EURUSD, la ligne bleue au GBPUSD et la ligne magenta au nombre d'or.
5) Déterminez à laquelle des lignes EURUSD ou GBPUSD correspond la section transversale, que cette ligne soit appelée lente, et la seconde - rapide. Pour ces deux paires, l'EUR est presque toujours lent, le GBP est rapide. Donc, au moment où la section commence à se tourner vers la ligne lente, nous ouvrons sur l'instrument EURGBP! Si au moment de l'entrée, l'EUR est plus élevé que la livre, alors nous ouvrons à la baisse. Si au contraire, alors vers le haut.
6) Quittez le poste que vous pouvez vous offrir.
Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Je suis prêt à fournir une assistance méthodologique pour clarifier, pour ainsi dire, les exigences techniques du conseiller. L'indicateur est joint, il peut être utilisé via iCustom.
Salutations, RomFil.
Pour pouvoir détecter sans erreur, il faut que le nombre de modules impliqués soit le plus élevé possible. Si l'on combine un maximum de données interactives provenant des sources qui influencent les mouvements, plus la reconnaissance des formes, c'est presque un soi-disant graal. Le problème de la création d'un tel système est simplement que les utilisateurs ne se soucient pas de ce qui est nécessaire pour créer le système le plus exempt d'erreurs possible. Ils sont intéressés par un produit à un prix abordable et qui fonctionne. Les développeurs, quant à eux, s'intéressent à la manière de créer un produit qui répond aux besoins de l'utilisateur avec le moins d'efforts possible. Ou même pour créer l'apparence de répondre à ces besoins. La création d'un système sérieux exige à la fois des efforts et une analyse approfondie, ainsi que de nombreuses ressources. En outre, seuls ceux qui disposent de ressources et de capacités importantes ont la possibilité de créer un tel système. Il ne s'agit pas d'une question de deux étapes et d'un algorithme de 64 Ko. C'est pourquoi très peu de personnes seraient intéressées par une telle réflexion.
Ils n'y penseraient même pas. Et je comprends l'état d'esprit de la majorité des gens sur ce forum. Peu de gens s'intéressent au domaine dont nous discutons ici. Et cela est évident même dans le fil que Romfil a essayé de développer. Et il est également évident que si l'on commence à aborder pleinement ces questions, cela n'est possible qu'à travers les données, dont la plupart auront un détachement de radicaux libres dans leurs neurones. Ce serait un hors-sujet global. Mais il est approprié d'afficher les possibilités mêmes de ces options. Il y aura ceux qui y verront une source de progrès, et pas seulement de l'eau.
Une grande partie est également nuisible. Seule l'expérience permet de le déterminer. Pour 120 entrées et une sortie, je l'ai défini de manière "optimale" comme une structure à deux couches d'un réseau profond : première couche 120 neurones, deuxième couche 40 neurones, sortie 1 neurone.
En écrivant ce "long" billet, j'ai fait un peu de marchandage. Je n'irai probablement pas plus loin. Bien qu'il ait fait... :) Donc je suis sorti tôt, mais j'en ai assez. :)
Voilà, l'avantage du "en personne". C'est le LWMA régulier qui a donné le signal d'entrée. Et les cibles sont des lignes rouges. Les lignes rouges ont été atteintes et c'est tout ! Alors il n'y a pas de mouvement prévisible... :) :):)
Maintenant sur LWMA plus en détail comme promis.
Mettez deux échelles sur le graphique : période 27, appliquer à CLOSE, méthode LWMA, une avec décalage 0 et une avec décalage 1.
Nous ne regardons que le début de la barre du zéro. Analysez à partir de la première mesure. Dès qu'une barre croise l'autre de plus de l'écart actuel, c'est le signal d'un possible retournement. L'entraînement du signal est subjectif et se situe autour de 70%. Donc c'est toute la sagesse.
À mon avis, ces signaux constituent la fonction cible unique pour la recherche ultérieure de modèles. Qu'en pensez-vous ?
Voulez-vous que je vous apprenne à les rechercher (les régularités) par vous-même ? Je le faisais avant et je suis prêt à partager mes connaissances... :)
Salutations, RomFil
3) Nous mettons ensuite à l'échelle les trois graphiques d'une certaine manière et nous obtenons ceci :
Que nous dit ce graphique ? Rien jusqu'à présent, mais si nous regardons ce graphique dans l'histoire - en partant d'une certaine date et en déplaçant cette fenêtre vers la droite, nous verrons que les prix des deux paires divergent et convergent vers cette courbe, que j'appelle personnellement "golden ratio" (elle est jaune sur le graphique, le bleu est l'euro, le rouge est la livre).
4) Comment l'utilisez-vous ? Très simplement. Les trois lignes tendront toujours (enfin, tôt ou tard) vers un point, c'est-à-dire que la vitesse de variation des prix reviendra à ce nombre d'or. On ne sait pas où se situera ce point, mais il est possible de deviner où les graphiques vont évoluer. J'ai écrit un indicateur qui affiche ces trois lignes en temps réel. Il possède exactement trois de ces tampons.
La ligne rouge correspond à l'EURUSD, la ligne bleue au GBPUSD et la ligne magenta au nombre d'or.
5) Déterminez à laquelle des lignes EURUSD ou GBPUSD correspond la section transversale, que cette ligne soit appelée lente, et la seconde - rapide. Pour ces deux paires, l'EUR est presque toujours lent, le GBP est rapide. Donc, au moment où la section commence à se tourner vers la ligne lente, nous ouvrons sur l'instrument EURGBP! Si au moment de l'entrée, l'EUR est plus élevé que la livre, alors nous ouvrons à la baisse. Si au contraire, alors vers le haut.
6) Quittez le poste que vous pouvez vous offrir.
Eh bien, je pense que je vous ai tout dit. Je suis prêt à fournir une assistance méthodologique pour clarifier, pour ainsi dire, les exigences techniques du conseiller. L'indicateur est joint, il peut être utilisé via iCustom.
Salutations, RomFil.
L'échange de paires n'est pas nouveau. Et vous pouvez trouver des milliers de messages à ce sujet sur le forum rouge, même avant 2012, 2009-2010, si je ne me trompe pas. Et ça n'a pas d'importance si on négocie les majors ou les croisements. Il y a beaucoup d'indicateurs sur le trading de paires. Et il y a beaucoup de conseillers experts. Mais il n'y a pas d'utilisation réussie à long terme. J'ai personnellement perdu plusieurs milliers de dollars en utilisant la stratégie qui vous a été décrite il y a cinq ans. Et je ne veux même pas y retourner. Si vous voulez marcher sur le même râteau, vous pouvez continuer vos recherches. Bien que, vous ne serez pas en mesure d'inventer quelque chose de nouveau. Tant de brillants esprits se sont penchés sur cette stratégie qu'il est impossible de les compter...