Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 180
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Vous pariez sur une devise ou une paire de devises ? C'est là que réside la différence.
C'est une bonne question. Pour l'instant, je parie sur l'existence d'un mouvement mutuel des paires les unes par rapport aux autres, dans lequel au moins une des paires est du côté positif.
Le mouvement des paires est complexe (si je puis dire), les devises sont primitives, leur mouvement peut éventuellement dépasser celui des paires. Par conséquent, la monnaie est bien sûr primaire.
Bonne question. Pour l'instant, je parie sur l'existence d'un mouvement mutuel des paires les unes par rapport aux autres, dans lequel au moins une des paires est du côté positif.
La clé est de ne pas confondre la croissance du bilan avec la croissance des fonds propres.
D'ailleurs, c'est la même chose dans la boîte... presque, car 50% est du côté positif et non 33%.
Il est encore plus intéressant de former un triangle de manière asynchrone.
Voulez-vous dire des temps d'entrée différents pour les différentes paires ?
Où est passé TC ?
"Variable" - Je suppose que c'est le but, tant que vous variez dans la bonne direction, tout fonctionne.
Où TC a-t-il disparu ?
"En attente de bénéfices" (c)
"En attente de bénéfices" (c)
Si vous n'avez pas fixé le bénéfice que vous souhaitiez en temps voulu (quelque chose allant jusqu'à 500 coons), et qu'il y avait une occasion de le faire :
alors oui, il attend le bénéfice... mais il devra attendre longtemps... très longtemps...
La question la plus floue est celle du calcul des lots. En général, ils l'expliquent de la manière suivante : les instruments peuvent avoir une volatilité et une valeur de point différentes, et ce déséquilibre doit donc être éliminé en utilisant le ratio de lot. Très bien, nous l'avons corrigé, et pendant un certain temps, les paires ont commencé à avoir le même taux de changement de l'eviti. Mais dans ce cas, le spread de ces paires équilibrées stagnera autour de zéro. En avons-nous besoin ? On négocie le spread.
Il n'est pas clair sur quel intervalle nous devons calculer la volatilité. Supposons que nous le calculions pour un mois, une semaine, un jour ou 4 heures. Les résultats seront très différents.
Toutes ces incertitudes font que certains pensent que nous devons entrer avec des lots égaux, et je les comprends.
Qui a une opinion sur cette question ?
La question la plus floue est celle du calcul des lots. En général, ils l'expliquent de la manière suivante : les instruments peuvent avoir une volatilité et une valeur de point différentes, et ce déséquilibre doit donc être éliminé en utilisant le ratio de lot. Très bien, nous l'avons corrigé, et pendant un certain temps, les paires ont commencé à avoir le même taux de changement de l'eviti. Mais dans ce cas, le spread de ces paires équilibrées stagnera autour de zéro. En avons-nous besoin ? On négocie le spread.
Il n'est pas clair sur quel intervalle nous devons calculer la volatilité. Supposons que nous le calculions pour un mois, une semaine, un jour ou 4 heures. Les résultats seront très différents.
Toutes ces incertitudes font que certains pensent que nous devons entrer avec des lots égaux, et je les comprends.
Qui a une opinion sur cette question ?
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Qui a un avis sur la question ?
Une chose est claire jusqu'à présent : les bénéfices peuvent être ou ne pas être au rendez-vous, c'est assez clair là-dessus.
Et comme le dit la vieille pub pour les détergents à lessive, "S'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus ?". ))
La question la plus floue est celle du calcul des lots. En général, ils l'expliquent de la manière suivante : les instruments peuvent avoir une volatilité et une valeur de point différentes, et ce déséquilibre doit donc être éliminé en utilisant le ratio de lot. Très bien, nous l'avons corrigé, et pendant un certain temps, les paires ont commencé à avoir le même taux de changement de l'eviti. Mais dans ce cas, le spread de ces paires équilibrées stagnera autour de zéro. En avons-nous besoin ? On négocie le spread.
Il n'est pas clair sur quel intervalle nous devons calculer la volatilité. Supposons que nous le calculions pour un mois, une semaine, un jour ou 4 heures. Les résultats seront très différents.
Toutes ces incertitudes font que certains pensent que nous devons entrer avec des lots égaux, et je les comprends.
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Comment ne pas apprécier l'approche classique du trading de paires, qui consiste à calculer les ratios d'actifs à l'aide du coefficient bêta ?